PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HFSP с COMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HFSP и COMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) и GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HFSP показывает доходность -5.81%, что значительно ниже, чем у COMB с доходностью 26.81%.


HFSP

1 день
-0.03%
1 месяц
-1.34%
С начала года
-5.81%
6 месяцев
-4.27%
1 год
-14.56%
3 года*
5 лет*
10 лет*

COMB

1 день
0.03%
1 месяц
-2.98%
С начала года
26.81%
6 месяцев
25.89%
1 год
38.86%
3 года*
16.31%
5 лет*
11.27%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HFSP и COMB


Correlation

The correlation between HFSP and COMB is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2024 г.

-0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF

GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF

Доходность на риск

HFSP vs. COMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HFSP
Ранг доходности на риск HFSP: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFSP: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFSP: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFSP: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFSP: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFSP: 44
Ранг коэф-та Мартина

COMB
Ранг доходности на риск COMB: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMB: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMB: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMB: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMB: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMB: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFSP c COMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) и GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HFSPCOMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.41

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

5.08

-5.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.04

13.24

-14.28

HFSP vs. COMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFSP на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа COMB равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFSP и COMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HFSPCOMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

2.29

-2.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.75

0.52

-1.27

Просадки

Сравнение просадок HFSP и COMB

Максимальная просадка HFSP за все время составила -33.80%, примерно равная максимальной просадке COMB в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFSP и COMB.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HFSPCOMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.80%

-33.50%

-0.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.64%

-7.69%

-16.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.12%

-4.35%

-27.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.02%

-12.06%

-4.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.04%

2.94%

+11.10%

Волатильность

Сравнение волатильности HFSP и COMB

TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) и GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) имеют волатильность 5.01% и 5.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HFSPCOMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

5.14%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

14.99%

-2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.93%

17.02%

+3.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.48%

16.70%

+7.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.48%

15.13%

+9.35%

Сравнение комиссий HFSP и COMB

HFSP берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии COMB в 0.25%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HFSP и COMB

HFSP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COMB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%.


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
COMB
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF
7.14%9.05%2.48%6.57%30.85%15.83%0.07%1.48%0.97%0.20%
HFSP
TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF
0.00%0.00%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


HFSP and COMB have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COMB has higher volatility (5.14%) compared to HFSP (5.01%). In terms of maximum drawdown, HFSP dropped -33.80% vs COMB's -33.50%.

On 1-year performance, COMB leads with 38.86% vs -14.56% for HFSP. On fees, COMB is cheaper at 0.25% per year. On volatility, HFSP has been the lower-risk option at 5.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, COMB has performed better with a 38.86% return vs -14.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COMB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.25% for HFSP.

COMB has the higher dividend yield at 7.14%, compared with 0.00% for HFSP.

HFSP is categorized as Long-Short, while COMB is Commodities. They also come from different issuers: TradersAI and GraniteShares. Their fees differ too: 1.25% for HFSP and 0.25% for COMB.

COMB currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HFSP и COMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор