Сравнение HFSP с COMB
HFSP (TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF) and COMB (GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF) are both exchange-traded funds - HFSP is a Long-Short fund actively managed by TradersAI, while COMB is a Commodities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, HFSP returned -21.48% vs 22.62% for COMB. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. HFSP charges 1.25%/yr vs 0.25%/yr for COMB.
Доходность
Сравнение доходности HFSP и COMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFSP показывает доходность -8.37%, что значительно ниже, чем у COMB с доходностью 14.97%.
HFSP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- -8.37%
- 6 месяцев
- -8.88%
- 1 год
- -21.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COMB
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -9.91%
- С начала года
- 14.97%
- 6 месяцев
- 13.14%
- 1 год
- 22.62%
- 3 года*
- 11.57%
- 5 лет*
- 9.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HFSP и COMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HFSP TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF | -8.37% | -24.01% | 0.75% |
COMB GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF | 14.97% | 15.12% | 0.04% |
Correlation
The correlation between HFSP and COMB is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2024 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFSP vs. COMB — Ранг доходности на риск
HFSP
COMB
Сравнение HFSP c COMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) и GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HFSP | COMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.24 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 1.71 | -2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 6.79 | -8.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HFSP и COMB
Максимальная просадка HFSP за все время составила -34.84%, примерно равная максимальной просадке COMB в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFSP и COMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFSP | COMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.84% | -33.50% | -1.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.82% | -13.28% | -12.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.28% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.96% | -13.28% | -20.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.54% | -12.04% | -5.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.08% | 3.36% | +11.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFSP и COMB
TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что HFSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFSP | COMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 3.69% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.59% | 15.24% | -2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.12% | 17.34% | +0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.30% | 16.69% | +7.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.30% | 15.14% | +9.16% |
Сравнение комиссий HFSP и COMB
HFSP берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии COMB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFSP и COMB
HFSP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COMB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMB GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF | 7.87% | 9.05% | 2.48% | 6.57% | 30.85% | 15.83% | 0.07% | 1.48% | 0.97% | 0.20% |
HFSP TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF | 0.00% | 0.00% | 1.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HFSP and COMB have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HFSP has higher volatility (4.52%) compared to COMB (3.69%). In terms of maximum drawdown, HFSP dropped -34.84% vs COMB's -33.50%.
On 1-year performance, COMB leads with 22.62% vs -21.48% for HFSP. On fees, COMB is cheaper at 0.25% per year. On volatility, COMB has been the lower-risk option at 3.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, COMB has performed better with a 22.62% return vs -21.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COMB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.25% for HFSP.
COMB has the higher dividend yield at 7.87%, compared with 0.00% for HFSP.
HFSP is categorized as Long-Short, while COMB is Commodities. They also come from different issuers: TradersAI and GraniteShares. Their fees differ too: 1.25% for HFSP and 0.25% for COMB.
COMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HFSP и COMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор