Сравнение HFSP с COMB
HFSP (TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF) and COMB (GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF) are both exchange-traded funds - HFSP is a Long-Short fund actively managed by TradersAI, while COMB is a Commodities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, HFSP returned -14.56% vs 38.86% for COMB. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. HFSP charges 1.25%/yr vs 0.25%/yr for COMB.
Доходность
Сравнение доходности HFSP и COMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFSP показывает доходность -5.81%, что значительно ниже, чем у COMB с доходностью 26.81%.
HFSP
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- -5.81%
- 6 месяцев
- -4.27%
- 1 год
- -14.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COMB
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- 26.81%
- 6 месяцев
- 25.89%
- 1 год
- 38.86%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HFSP и COMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HFSP TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF | -5.81% | -24.01% | 1.15% |
COMB GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF | 26.81% | 15.12% | -0.39% |
Correlation
The correlation between HFSP and COMB is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2024 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFSP vs. COMB — Ранг доходности на риск
HFSP
COMB
Сравнение HFSP c COMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) и GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HFSP | COMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.41 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 5.08 | -5.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 13.24 | -14.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFSP | COMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | 2.29 | -2.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | 0.52 | -1.27 |
Просадки
Сравнение просадок HFSP и COMB
Максимальная просадка HFSP за все время составила -33.80%, примерно равная максимальной просадке COMB в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFSP и COMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFSP | COMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.80% | -33.50% | -0.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.64% | -7.69% | -16.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.12% | -4.35% | -27.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.02% | -12.06% | -4.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.04% | 2.94% | +11.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFSP и COMB
TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) и GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) имеют волатильность 5.01% и 5.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFSP | COMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 5.14% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.44% | 14.99% | -2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.93% | 17.02% | +3.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.48% | 16.70% | +7.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.48% | 15.13% | +9.35% |
Сравнение комиссий HFSP и COMB
HFSP берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии COMB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFSP и COMB
HFSP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COMB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMB GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF | 7.14% | 9.05% | 2.48% | 6.57% | 30.85% | 15.83% | 0.07% | 1.48% | 0.97% | 0.20% |
HFSP TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF | 0.00% | 0.00% | 1.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HFSP and COMB have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COMB has higher volatility (5.14%) compared to HFSP (5.01%). In terms of maximum drawdown, HFSP dropped -33.80% vs COMB's -33.50%.
On 1-year performance, COMB leads with 38.86% vs -14.56% for HFSP. On fees, COMB is cheaper at 0.25% per year. On volatility, HFSP has been the lower-risk option at 5.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, COMB has performed better with a 38.86% return vs -14.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COMB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.25% for HFSP.
COMB has the higher dividend yield at 7.14%, compared with 0.00% for HFSP.
HFSP is categorized as Long-Short, while COMB is Commodities. They also come from different issuers: TradersAI and GraniteShares. Their fees differ too: 1.25% for HFSP and 0.25% for COMB.
COMB currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HFSP и COMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор