Сравнение HFSP с COMB
HFSP (TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF) and COMB (GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF) are both exchange-traded funds - HFSP is a Long-Short fund actively managed by TradersAI, while COMB is a Commodities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, HFSP returned -23.08% vs 28.78% for COMB. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. HFSP charges 1.25%/yr vs 0.25%/yr for COMB.
Доходность
Сравнение доходности HFSP и COMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFSP показывает доходность -9.12%, что значительно ниже, чем у COMB с доходностью 20.23%.
HFSP
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.54%
- 6 месяцев
- -10.96%
- С начала года
- -9.12%
- 1 год
- -23.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COMB
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- 1.60%
- 6 месяцев
- 15.68%
- С начала года
- 20.23%
- 1 год
- 28.78%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HFSP и COMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HFSP TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF | -9.12% | -24.01% | 0.75% |
COMB GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF | 20.23% | 15.12% | 0.04% |
Correlation
The correlation between HFSP and COMB is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2024 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFSP vs. COMB — Ранг доходности на риск
HFSP
COMB
Сравнение HFSP c COMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) и GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HFSP | COMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.30 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 1.95 | -2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 6.35 | -7.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HFSP и COMB
Максимальная просадка HFSP за все время составила -35.57%, что больше максимальной просадки COMB в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFSP и COMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFSP | COMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.57% | -33.50% | -2.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.66% | -14.84% | -11.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.51% | -9.32% | -25.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.17% | -12.04% | -6.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.39% | 4.54% | +11.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFSP и COMB
Текущая волатильность для TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) составляет 4.44%, в то время как у GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что HFSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFSP | COMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 4.82% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.82% | 15.21% | -2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.50% | 17.50% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.07% | 16.73% | +7.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.07% | 15.15% | +8.92% |
Сравнение комиссий HFSP и COMB
HFSP берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии COMB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFSP и COMB
HFSP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COMB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMB GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF | 7.53% | 9.05% | 2.48% | 6.57% | 30.85% | 15.83% | 0.07% | 1.48% | 0.97% | 0.20% |
HFSP TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF | 0.00% | 0.00% | 1.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HFSP and COMB have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COMB has higher volatility (4.82%) compared to HFSP (4.44%). In terms of maximum drawdown, HFSP dropped -35.57% vs COMB's -33.50%.
On 1-year performance, COMB leads with 28.78% vs -23.08% for HFSP. On fees, COMB is cheaper at 0.25% per year. On volatility, HFSP has been the lower-risk option at 4.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, COMB has performed better with a 28.78% return vs -23.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COMB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.25% for HFSP.
COMB has the higher dividend yield at 7.53%, compared with 0.00% for HFSP.
HFSP is categorized as Long-Short, while COMB is Commodities. They also come from different issuers: TradersAI and GraniteShares. Their fees differ too: 1.25% for HFSP and 0.25% for COMB.
COMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HFSP и COMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор