Сравнение COMB с BCI
COMB (GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF) and BCI (abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF) are both Commodities funds - COMB tracks the Bloomberg Commodity Index while BCI tracks the Bloomberg Commodity Index Total Return. Both are passively managed. Over the past 5 years, COMB returned 10.10%/yr vs 9.96%/yr for BCI. Their 0.95 correlation means they have historically moved very closely together. COMB charges 0.25%/yr vs 0.26%/yr for BCI.
Доходность
Сравнение доходности COMB и BCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: COMB показывает доходность 20.27%, а BCI немного выше – 20.53%.
COMB
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 3.42%
- 6 месяцев
- 10.68%
- С начала года
- 20.27%
- 1 год
- 33.38%
- 3 года*
- 11.69%
- 5 лет*
- 10.10%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.10%
BCI
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 3.56%
- 6 месяцев
- 10.83%
- С начала года
- 20.53%
- 1 год
- 33.76%
- 3 года*
- 11.58%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.86%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $35.02M | $56.04M | $40.48M | |
| $1.05M | $1.52M | $1.73M |
Сравнение доходности по годам COMB и BCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMB GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF | 20.27% | 15.12% | 5.24% | -7.75% | 14.56% | 26.34% | -2.95% | 7.02% | -11.41% | 4.98% |
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 20.53% | 15.07% | 5.47% | -8.79% | 15.09% | 26.18% | -2.77% | 7.06% | -11.21% | 4.10% |
Correlation
The correlation between COMB and BCI is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.99 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2017 г. | 0.95 |
The correlation between COMB and BCI has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COMB vs. BCI — Ранг доходности на риск
COMB
BCI
Сравнение COMB c BCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COMB | BCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.33 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 2.29 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.05 | 7.18 | -0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COMB и BCI
Максимальная просадка COMB за все время составила -33.50%, примерно равная максимальной просадке BCI в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMB и BCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COMB | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.50% | -32.69% | -0.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.84% | -14.82% | -0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.84% | -14.82% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.63% | -26.50% | -0.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.28% | -9.15% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.01% | -11.96% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.75% | 4.71% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности COMB и BCI
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) имеют волатильность 5.27% и 5.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COMB | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 5.17% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.00% | 13.76% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.81% | 17.65% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.74% | 16.87% | -0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.18% | 15.68% | -0.50% |
Сравнение комиссий COMB и BCI
COMB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BCI в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COMB и BCI
Дивидендная доходность COMB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.52%, что меньше доходности BCI в 13.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 13.68% | 16.49% | 3.29% | 3.93% | 19.98% | 19.43% | 0.68% | 1.47% | 1.13% | 5.02% |
COMB GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF | 7.52% | 9.05% | 2.48% | 6.57% | 30.85% | 15.83% | 0.07% | 1.48% | 0.97% | 0.20% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, COMB and BCI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
COMB has higher volatility (5.27%) compared to BCI (5.17%). In terms of maximum drawdown, COMB dropped -33.50% vs BCI's -32.69%.
On 5-year performance, COMB leads with 10.10% vs 9.96% for BCI. On fees, COMB is cheaper at 0.25% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, COMB has performed better with a 10.10% return vs 9.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COMB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.26% for BCI.
BCI has the higher dividend yield at 13.68%, compared with 7.52% for COMB.
COMB tracks Bloomberg Commodity Index, while BCI tracks Bloomberg Commodity Index Total Return. They also come from different issuers: GraniteShares and Aberdeen. Their fees differ too: 0.25% for COMB and 0.26% for BCI.
BCI currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COMB и BCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор