PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COMB с COM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COMB с COM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM).

COMB и COM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COMB - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 22 мая 2017 г.. COM - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Auspice Broad Commodity ER Index. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности COMB и COM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COMB и COM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COMB
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF		24.42%15.12%5.24%-7.75%14.56%26.34%-2.95%7.02%-11.41%4.98%
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF		14.18%7.72%5.81%-2.09%9.17%28.00%6.63%-0.18%-0.03%0.05%

Доходность по периодам

С начала года, COMB показывает доходность 24.42%, что значительно выше, чем у COM с доходностью 14.18%.

COMB

1 день
0.02%
1 месяц
11.58%
С начала года
24.42%
6 месяцев
31.07%
1 год
31.68%
3 года*
13.75%
5 лет*
13.49%
10 лет*
—

COM

1 день
0.21%
1 месяц
5.67%
С начала года
14.18%
6 месяцев
18.01%
1 год
17.69%
3 года*
6.92%
5 лет*
10.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF

Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF

Часто сравнивают с COMB:
COMB с VCMDXCOMB с COMTCOMB с VTICOMB с SVOLCOMB с SPYDCOMB с SCHDCOMB с TECL
Часто сравнивают с COM:
COM с BCICOM с COMTCOM с GLDCOM с CMDYCOM с BCDCOM с UGLCOM с CCRV

Сравнение комиссий COMB и COM

COMB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии COM в 0.70%.

COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
COMB
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF

Доходность на риск

COMB vs. COM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COMB
Ранг доходности на риск COMB: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMB: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMB: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMB: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMB: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMB: 8686
Ранг коэф-та Мартина
COM
Ранг доходности на риск COM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COMB c COM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COMBCOMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.85

1.72

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

2.24

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.34

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.57

2.96

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.81

6.37

+3.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COMB vs. COM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COMB на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COM равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMB и COM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COMBCOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.72

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

1.05

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.73

-0.21

Корреляция

Корреляция между COMB и COM составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COMB и COM

Дивидендная доходность COMB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.27%, что больше доходности COM в 2.48%

TTM202520242023202220212020201920182017
COMB
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF		7.27%9.05%2.48%6.57%30.85%15.83%0.07%1.48%0.97%0.20%
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF		2.48%2.99%3.88%3.80%8.59%10.32%0.13%1.09%2.36%0.09%

Просадки

Сравнение просадок COMB и COM

Максимальная просадка COMB за все время составила -33.50%, что больше максимальной просадки COM в -15.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMB и COM.

Загрузка...

Показатели просадок

COMBCOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.50%

-15.95%

-17.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.19%

-6.15%

-3.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.63%

-14.02%

-12.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.64%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.25%

-6.38%

-5.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

2.86%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности COMB и COM

GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что COMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COMBCOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

3.77%

+3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.80%

8.21%

+5.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.18%

10.35%

+6.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.53%

9.71%

+6.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.05%

9.76%

+5.29%