Сравнение COMB с COM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM).
COMB и COM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COMB - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 22 мая 2017 г.. COM - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Auspice Broad Commodity ER Index. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COMB или COM.
Доходность
Сравнение доходности COMB и COM
Доходность по периодам
С начала года, COMB показывает доходность 3.40%, что значительно ниже, чем у COM с доходностью 6.93%.
COMB
3.40%
-0.48%
-6.61%
1.28%
6.81%
N/A
COM
6.93%
-0.69%
-2.88%
4.43%
9.71%
N/A
Основные характеристики
| COMB | COM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.13 | 0.69 |
| Коэф-т Сортино | 0.27 | 1.03 |
| Коэф-т Омега | 1.03 | 1.13 |
| Коэф-т Кальмара | 0.06 | 0.36 |
| Коэф-т Мартина | 0.30 | 1.60 |
| Индекс Язвы | 5.24% | 3.14% |
| Дневная вол-ть | 11.93% | 7.30% |
| Макс. просадка | -33.50% | -15.95% |
| Текущая просадка | -20.71% | -6.87% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COMB и COM
COMB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии COM в 0.70%.
Корреляция
Корреляция между COMB и COM составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение COMB c COM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COMB и COM
Дивидендная доходность COMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что больше доходности COM в 3.94%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMB GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF | 5.63% | 5.83% | 30.85% | 15.83% | 0.07% | 1.48% | 0.97% | 0.20% |
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 3.94% | 3.80% | 8.59% | 10.32% | 0.13% | 1.09% | 2.36% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок COMB и COM
Максимальная просадка COMB за все время составила -33.50%, что больше максимальной просадки COM в -15.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMB и COM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности COMB и COM
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) имеет более высокую волатильность в 4.02% по сравнению с Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) с волатильностью 1.68%. Это указывает на то, что COMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.