Сравнение COMB с COM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM).
COMB и COM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COMB - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 22 мая 2017 г.. COM - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Auspice Broad Commodity ER Index. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COMB или COM.
Корреляция
Корреляция между COMB и COM составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности COMB и COM
Основные характеристики
COMB:
0.98
COM:
1.22
COMB:
1.48
COM:
1.81
COMB:
1.17
COM:
1.22
COMB:
0.45
COM:
0.66
COMB:
2.16
COM:
3.12
COMB:
5.36%
COM:
2.84%
COMB:
11.82%
COM:
7.26%
COMB:
-33.50%
COM:
-15.95%
COMB:
-15.33%
COM:
-5.27%
Доходность по периодам
С начала года, COMB показывает доходность 5.72%, что значительно выше, чем у COM с доходностью 2.79%.
COMB
5.72%
6.68%
7.54%
12.54%
7.75%
N/A
COM
2.79%
2.21%
1.59%
9.33%
9.66%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COMB и COM
COMB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии COM в 0.70%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности COMB и COM
COMB
COM
Сравнение COMB c COM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COMB и COM
Дивидендная доходность COMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности COM в 3.77%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMB GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF | 2.34% | 2.48% | 5.83% | 30.85% | 15.83% | 0.07% | 1.48% | 0.97% | 0.20% |
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 3.77% | 3.87% | 3.80% | 8.59% | 10.32% | 0.13% | 1.09% | 2.36% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок COMB и COM
Максимальная просадка COMB за все время составила -33.50%, что больше максимальной просадки COM в -15.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMB и COM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности COMB и COM
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что COMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.