Сравнение COMB с COM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM).
COMB и COM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COMB - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 22 мая 2017 г.. COM - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Auspice Broad Commodity ER Index. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COMB или COM.
Основные характеристики
| COMB | COM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.68% | 4.90% |
| Дох-ть за 1 год | 5.79% | -3.92% |
| Дох-ть за 3 года | 6.09% | 6.51% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.83% | 9.01% |
| Коэф-т Шарпа | 0.50 | -0.47 |
| Дневная вол-ть | 11.59% | 7.15% |
| Макс. просадка | -33.50% | -15.95% |
| Current Drawdown | -19.73% | -8.63% |
Корреляция
Корреляция между COMB и COM составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности COMB и COM
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: COMB показывает доходность 4.68%, а COM немного выше – 4.90%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COMB и COM
COMB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии COM в 0.70%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение COMB c COM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COMB и COM
Дивидендная доходность COMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.56%, что больше доходности COM в 4.64%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMB GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF | 5.56% | 5.82% | 30.85% | 15.82% | 0.07% | 1.48% | 0.97% | 0.20% |
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 4.64% | 3.80% | 8.59% | 10.32% | 0.13% | 1.09% | 2.36% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок COMB и COM
Максимальная просадка COMB за все время составила -33.50%, что больше максимальной просадки COM в -15.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMB и COM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности COMB и COM
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) имеет более высокую волатильность в 2.76% по сравнению с Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что COMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.