Сравнение COMB с COMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT).
COMB и COMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COMB - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 22 мая 2017 г.. COMT - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 15 окт. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COMB или COMT.
Корреляция
Корреляция между COMB и COMT составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности COMB и COMT
Основные характеристики
COMB:
1.04
COMT:
0.83
COMB:
1.57
COMT:
1.25
COMB:
1.18
COMT:
1.15
COMB:
0.47
COMT:
0.45
COMB:
2.29
COMT:
2.51
COMB:
5.36%
COMT:
4.76%
COMB:
11.79%
COMT:
14.38%
COMB:
-33.50%
COMT:
-51.89%
COMB:
-15.97%
COMT:
-16.52%
Доходность по периодам
С начала года, COMB показывает доходность 4.91%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 5.41%.
COMB
4.91%
7.59%
8.66%
12.09%
7.57%
N/A
COMT
5.41%
8.19%
5.11%
11.47%
6.96%
3.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COMB и COMT
COMB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии COMT в 0.48%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности COMB и COMT
COMB
COMT
Сравнение COMB c COMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COMB и COMT
Дивидендная доходность COMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности COMT в 4.65%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMB GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF | 2.36% | 2.48% | 5.83% | 30.85% | 15.83% | 0.07% | 1.48% | 0.97% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 4.65% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок COMB и COMT
Максимальная просадка COMB за все время составила -33.50%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMB и COMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности COMB и COMT
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) имеют волатильность 3.87% и 3.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.