PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение COMB с COMT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COMB с COMT

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT).

COMB и COMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COMB - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 22 мая 2017 г.. COMT - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 15 окт. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COMB или COMT.

Корреляция

Корреляция между COMB и COMT составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности COMB и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COMB:

0.15

COMT:

-0.19

Коэф-т Сортино

COMB:

0.39

COMT:

-0.14

Коэф-т Омега

COMB:

1.05

COMT:

0.98

Коэф-т Кальмара

COMB:

0.11

COMT:

-0.11

Коэф-т Мартина

COMB:

0.50

COMT:

-0.54

Индекс Язвы

COMB:

5.66%

COMT:

5.59%

Дневная вол-ть

COMB:

13.59%

COMT:

16.63%

Макс. просадка

COMB:

-33.50%

COMT:

-51.89%

Текущая просадка

COMB:

-16.49%

COMT:

-21.55%

Доходность по периодам

С начала года, COMB показывает доходность 4.26%, что значительно выше, чем у COMT с доходностью -0.95%.

COMB

С начала года

4.26%

1 месяц

0.68%

6 месяцев

8.01%

1 год

2.06%

5 лет

13.21%

10 лет

N/A

COMT

С начала года

-0.95%

1 месяц

2.33%

6 месяцев

2.58%

1 год

-3.13%

5 лет

13.96%

10 лет

2.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий COMB и COMT

COMB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии COMT в 0.48%.

COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF
COMB
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COMB и COMT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
COMB
Ранг риск-скорректированной доходности COMB, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COMB, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMB, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMB, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMB, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMB, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
COMT
Ранг риск-скорректированной доходности COMT, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COMT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COMB c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа COMB на текущий момент составляет 0.15, что выше коэффициента Шарпа COMT равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMB и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов COMB и COMT

Дивидендная доходность COMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности COMT в 4.95%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
COMB
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF		2.37%2.48%5.83%30.85%15.83%0.07%1.48%0.97%0.20%0.00%0.00%0.00%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		4.95%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%0.56%

Просадки

Сравнение просадок COMB и COMT

Максимальная просадка COMB за все время составила -33.50%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMB и COMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности COMB и COMT

Текущая волатильность для GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) составляет 3.48%, в то время как у iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что COMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...