PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение COMB с COMT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности COMB и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.62%
-5.90%
COMB
COMT

Доходность по периодам

С начала года, COMB показывает доходность 3.40%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 3.71%.


COMB

С начала года

3.40%

1 месяц

-0.48%

6 месяцев

-6.61%

1 год

1.28%

5 лет (среднегодовая)

6.81%

10 лет (среднегодовая)

N/A

COMT

С начала года

3.71%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

-5.90%

1 год

0.39%

5 лет (среднегодовая)

6.35%

10 лет (среднегодовая)

0.45%

Основные характеристики


COMBCOMT
Коэф-т Шарпа0.130.13
Коэф-т Сортино0.270.28
Коэф-т Омега1.031.03
Коэф-т Кальмара0.060.07
Коэф-т Мартина0.300.42
Индекс Язвы5.24%4.63%
Дневная вол-ть11.93%14.89%
Макс. просадка-33.50%-51.89%
Текущая просадка-20.71%-22.48%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий COMB и COMT

COMB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии COMT в 0.48%.


COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF
График комиссии COMT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%
График комиссии COMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между COMB и COMT составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение COMB c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа COMB, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.130.13
Коэффициент Сортино COMB, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.270.28
Коэффициент Омега COMB, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.031.03
Коэффициент Кальмара COMB, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.060.07
Коэффициент Мартина COMB, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.300.42
COMB
COMT

Показатель коэффициента Шарпа COMB на текущий момент составляет 0.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COMT равному 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMB и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.13
0.13
COMB
COMT

Дивиденды

Сравнение дивидендов COMB и COMT

Дивидендная доходность COMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что больше доходности COMT в 5.01%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
COMB
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF
5.63%5.83%30.85%15.83%0.07%1.48%0.97%0.20%0.00%0.00%0.00%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF
5.01%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%0.56%

Просадки

Сравнение просадок COMB и COMT

Максимальная просадка COMB за все время составила -33.50%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMB и COMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-26.00%-24.00%-22.00%-20.00%-18.00%-16.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-20.71%
-22.48%
COMB
COMT

Волатильность

Сравнение волатильности COMB и COMT

Текущая волатильность для GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) составляет 4.02%, в то время как у iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что COMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.02%
5.51%
COMB
COMT