- ISIN
- US38747R1086
- CUSIP
- 38747R108
- Эмитент
- GraniteShares
- Дата выпуска
- 22 мая 2017 г.
- Регион
- Global (Broad)
- Категория
- Commodities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Bloomberg Commodity Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Товар
- Активы под управлением
- $149M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 59K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $1.52M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности COMB
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) прибавил 20.3% с начала года. Текущая цена акции COMB — $25. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции COMB 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,618.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) показал доход в 20.27% с начала года и 33.38% за последние 12 месяцев.
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 3.42%
- 6 месяцев
- 10.68%
- С начала года
- 20.27%
- 1 год
- 33.38%
- 3 года*
- 11.69%
- 5 лет*
- 10.10%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.10%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность COMB по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 мая 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.65%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.9 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2026 г. с доходностью +11.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.4%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении COMB закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 7 мар. 2022 г. с доходностью +4.0%, в то время как худший день был 9 мар. 2022 г. с доходностью -7.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.18% | 0.30% | 11.58% | 4.32% | -3.76% | -8.68% | 7.52% | -1.93% | 20.27% | ||||
| 2025 | 3.91% | 0.89% | 3.75% | -5.15% | -0.33% | 2.32% | -0.58% | 1.97% | 2.44% | 2.61% | 3.22% | -0.54% | 15.12% |
| 2024 | 0.41% | -1.68% | 3.58% | 2.23% | 2.02% | -1.75% | -3.54% | -0.32% | 4.68% | -1.33% | 0.20% | 0.93% | 5.24% |
| 2023 | -0.49% | -4.96% | -0.09% | -0.85% | -5.79% | 4.03% | 6.46% | -0.79% | -1.01% | 0.56% | -2.67% | -1.81% | -7.75% |
| 2022 | 8.50% | 6.72% | 8.05% | 3.83% | 1.98% | -10.89% | 3.70% | -0.13% | -7.91% | 1.52% | 3.41% | -3.09% | 14.56% |
| 2021 | 2.17% | 6.50% | -2.39% | 8.54% | 2.51% | 2.23% | 1.44% | -0.49% | 5.06% | 2.72% | -7.34% | 3.59% | 26.34% |
Метрики бенчмарка
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF has an annualized alpha of 4.73%, beta of 0.24, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 24, 2017.
- This ETF participated in 37.62% of S&P 500 Index downside but only 36.61% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.24 may look defensive, but with R2 of 0.08 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.08 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.73%
- Бета
- 0.24
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 36.61%
- Участие в снижении
- 37.62%
Комиссия
Комиссия COMB составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
COMB имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 63% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COMB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.32 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 2.50 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.05 | 10.58 | -3.54 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.91 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.91 | $1.91 | $0.49 | $1.28 | $6.94 | $4.06 | $0.02 | $0.36 | $0.22 | $0.05 |
Дивидендный доход | 7.52% | 9.05% | 2.48% | 6.57% | 30.85% | 15.83% | 0.07% | 1.48% | 0.97% | 0.20% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.91 | $1.91 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.49 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.28 | $1.28 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.94 | $6.94 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.06 | $4.06 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF показал максимальную просадку в 33.50%, зарегистрированную 21 апр. 2020 г.. Полное восстановление заняло 255 торговых сессий.
Текущая просадка GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF составляет 9.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-33.50%апр. 2020 г. | 1y 11mo | 1y 5d | 2y 11moмай 2018 г. - апр. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-26.63%май 2023 г. | 11mo 27d | 2y 7mo | 3y 7moиюнь 2022 г. - янв. 2026 г. | — |
-14.84%июнь 2026 г. | 1mo 12d | — | 2mo 25dмай 2026 г. - сейчас | — |
-10.79%март 2022 г. | 6d | 1mo 4d | 1mo 10dмарт 2022 г. - апр. 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
-10.77%дек. 2021 г. | 1mo 6d | 1mo 27d | 3mo 3dокт. 2021 г. - янв. 2022 г. | — |
Показатели просадок
| COMB | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.50% | -56.78% | +23.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.84% | -9.10% | -5.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.84% | -18.90% | +4.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.63% | -25.43% | -1.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.28% | -0.17% | -9.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.01% | -10.69% | -1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.75% | 2.14% | +2.61% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с COMB
Добавьте GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с COMB