Сравнение COMB с VCMDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) и Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX).
COMB - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 22 мая 2017 г.. VCMDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 июн. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности COMB и VCMDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COMB и VCMDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMB GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF | 24.42% | 15.12% | 5.24% | -7.75% | 14.56% | 26.34% | -2.95% | 2.07% |
VCMDX Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares | 18.30% | 18.20% | 5.27% | -7.45% | 13.83% | 34.82% | 5.07% | 2.74% |
Доходность по периодам
С начала года, COMB показывает доходность 24.42%, что значительно выше, чем у VCMDX с доходностью 18.30%.
COMB
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 11.58%
- С начала года
- 24.42%
- 6 месяцев
- 31.07%
- 1 год
- 31.68%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- 13.49%
- 10 лет*
- —
VCMDX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 6.43%
- С начала года
- 18.30%
- 6 месяцев
- 24.60%
- 1 год
- 26.59%
- 3 года*
- 12.12%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COMB и VCMDX
COMB берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VCMDX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
COMB vs. VCMDX — Ранг доходности на риск
COMB
VCMDX
Сравнение COMB c VCMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) и Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COMB | VCMDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.85 | 1.76 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.44 | 2.25 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.33 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 3.10 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.81 | 9.46 | +0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COMB | VCMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 1.76 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.90 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.83 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между COMB и VCMDX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COMB и VCMDX
Дивидендная доходность COMB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.27%, что меньше доходности VCMDX в 12.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMB GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF | 7.27% | 9.05% | 2.48% | 6.57% | 30.85% | 15.83% | 0.07% | 1.48% | 0.97% | 0.20% |
VCMDX Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares | 12.86% | 15.21% | 2.19% | 2.50% | 14.21% | 30.56% | 0.50% | 0.60% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок COMB и VCMDX
Максимальная просадка COMB за все время составила -33.50%, что больше максимальной просадки VCMDX в -26.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMB и VCMDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| COMB | VCMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.50% | -26.67% | -6.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.19% | -8.92% | -0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.63% | -25.45% | -1.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.31% | +1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.25% | -11.10% | -1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 2.93% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности COMB и VCMDX
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что COMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COMB | VCMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.51% | 5.98% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.80% | 12.19% | +1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.18% | 15.62% | +1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.53% | 15.81% | +0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.05% | 15.40% | -0.35% |