Сравнение COMB с VCMDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) и Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX).
COMB - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 22 мая 2017 г.. VCMDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 июн. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COMB или VCMDX.
Основные характеристики
| COMB | VCMDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.07% | 4.33% |
| Дох-ть за 1 год | 5.12% | 3.21% |
| Дох-ть за 3 года | 6.19% | 8.09% |
| Коэф-т Шарпа | 0.38 | 0.23 |
| Дневная вол-ть | 11.60% | 11.67% |
| Макс. просадка | -33.50% | -26.67% |
| Current Drawdown | -20.20% | -19.57% |
Корреляция
Корреляция между COMB и VCMDX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности COMB и VCMDX
С начала года, COMB показывает доходность 4.07%, что значительно ниже, чем у VCMDX с доходностью 4.33%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COMB и VCMDX
COMB берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VCMDX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение COMB c VCMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) и Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COMB и VCMDX
Дивидендная доходность COMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности VCMDX в 2.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMB GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF | 5.60% | 5.82% | 30.85% | 15.82% | 0.07% | 1.48% | 0.97% | 0.20% |
VCMDX Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares | 2.39% | 2.50% | 14.21% | 30.56% | 0.50% | 0.60% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок COMB и VCMDX
Максимальная просадка COMB за все время составила -33.50%, что больше максимальной просадки VCMDX в -26.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMB и VCMDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности COMB и VCMDX
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) и Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) имеют волатильность 2.69% и 2.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.