Сравнение COMB с PDBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC).
COMB и PDBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COMB - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 22 мая 2017 г.. PDBC - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности COMB и PDBC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COMB и PDBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMB GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF | 24.42% | 15.12% | 5.24% | -7.75% | 14.56% | 26.34% | -2.95% | 7.02% | -11.41% | 4.98% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 30.72% | 5.96% | 2.09% | -6.25% | 19.23% | 41.72% | -7.84% | 11.44% | -12.78% | 9.96% |
Доходность по периодам
С начала года, COMB показывает доходность 24.42%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 30.72%.
COMB
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 11.58%
- С начала года
- 24.42%
- 6 месяцев
- 31.07%
- 1 год
- 31.68%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- 13.49%
- 10 лет*
- —
PDBC
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 16.09%
- С начала года
- 30.72%
- 6 месяцев
- 33.97%
- 1 год
- 32.00%
- 3 года*
- 11.28%
- 5 лет*
- 14.29%
- 10 лет*
- 9.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COMB и PDBC
COMB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PDBC в 0.58%.
Доходность на риск
COMB vs. PDBC — Ранг доходности на риск
COMB
PDBC
Сравнение COMB c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COMB | PDBC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.85 | 1.72 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.44 | 2.31 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.31 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 3.04 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.81 | 7.48 | +2.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COMB | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 1.72 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.76 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.22 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между COMB и PDBC составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COMB и PDBC
Дивидендная доходность COMB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.27%, что больше доходности PDBC в 2.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMB GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF | 7.27% | 9.05% | 2.48% | 6.57% | 30.85% | 15.83% | 0.07% | 1.48% | 0.97% | 0.20% | 0.00% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 2.94% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% |
Просадки
Сравнение просадок COMB и PDBC
Максимальная просадка COMB за все время составила -33.50%, что меньше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMB и PDBC.
Загрузка...
Показатели просадок
| COMB | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.50% | -49.52% | +16.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.19% | -11.07% | +1.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.63% | -27.63% | +1.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.03% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.25% | -23.53% | +11.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 4.50% | -1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности COMB и PDBC
Текущая волатильность для GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) составляет 7.51%, в то время как у Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что COMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COMB | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.51% | 8.15% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.80% | 13.88% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.18% | 18.72% | -1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.53% | 18.92% | -2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.05% | 17.69% | -2.64% |