Сравнение COMB с SVOL
COMB (GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF) and SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) are both exchange-traded funds - COMB is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index, while SVOL is a Volatility fund actively managed by Simplify. COMB is passively managed, while SVOL is actively managed. Over the past 5 years, COMB returned 10.10%/yr vs 6.78%/yr for SVOL. Their 0.15 correlation means their historical movements had little consistent relationship. COMB charges 0.25%/yr vs 0.50%/yr for SVOL.
Доходность
Сравнение доходности COMB и SVOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COMB показывает доходность 20.27%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью 2.27%.
COMB
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 3.42%
- 6 месяцев
- 10.68%
- С начала года
- 20.27%
- 1 год
- 33.38%
- 3 года*
- 11.69%
- 5 лет*
- 10.10%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.10%
SVOL
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -0.16%
- 6 месяцев
- 2.37%
- С начала года
- 2.27%
- 1 год
- 16.75%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.03%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.05M | $1.52M | $1.73M | |
| $4.67M | $3.71M | $4.29M |
Сравнение доходности по годам COMB и SVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
COMB GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF | 20.27% | 15.12% | 5.24% | -7.75% | 14.56% | 5.65% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 2.27% | 2.41% | 6.77% | 22.88% | -3.30% | 12.70% |
Correlation
The correlation between COMB and SVOL is -0.01, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.01 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2021 г. | 0.15 |
The correlation between COMB and SVOL shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COMB vs. SVOL — Ранг доходности на риск
COMB
SVOL
Сравнение COMB c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COMB | SVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.20 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 1.47 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.05 | 4.28 | +2.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COMB и SVOL
Максимальная просадка COMB за все время составила -33.50%, примерно равная максимальной просадке SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMB и SVOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COMB | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.50% | -33.50% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.84% | -11.42% | -3.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.84% | -33.50% | +18.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.63% | -33.50% | +6.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.28% | -0.90% | -8.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.01% | -4.67% | -7.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.75% | 3.92% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности COMB и SVOL
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что COMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COMB | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 4.01% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.00% | 9.49% | +4.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.81% | 16.95% | +0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.74% | 21.96% | -5.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.18% | 21.72% | -6.54% |
Сравнение комиссий COMB и SVOL
COMB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SVOL в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COMB и SVOL
Дивидендная доходность COMB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.52%, что меньше доходности SVOL в 22.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMB GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF | 7.52% | 9.05% | 2.48% | 6.57% | 30.85% | 15.83% | 0.07% | 1.48% | 0.97% | 0.20% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 22.04% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COMB and SVOL have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COMB has higher volatility (5.27%) compared to SVOL (4.01%). In terms of maximum drawdown, COMB dropped -33.50% vs SVOL's -33.50%.
On 5-year performance, COMB leads with 10.10% vs 6.78% for SVOL. On fees, COMB is cheaper at 0.25% per year. On volatility, SVOL has been the lower-risk option at 4.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, COMB has performed better with a 10.10% return vs 6.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COMB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for SVOL.
SVOL has the higher dividend yield at 22.04%, compared with 7.52% for COMB.
COMB is categorized as Commodities, while SVOL is Volatility. They also come from different issuers: GraniteShares and Simplify. Their fees differ too: 0.25% for COMB and 0.50% for SVOL.
COMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COMB и SVOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор