PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение COMB с SVOL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COMB с SVOL

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).

COMB и SVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COMB - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 22 мая 2017 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COMB или SVOL.

Корреляция

Корреляция между COMB и SVOL составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности COMB и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COMB:

0.15

SVOL:

-0.00

Коэф-т Сортино

COMB:

0.39

SVOL:

0.31

Коэф-т Омега

COMB:

1.05

SVOL:

1.05

Коэф-т Кальмара

COMB:

0.11

SVOL:

0.03

Коэф-т Мартина

COMB:

0.50

SVOL:

0.11

Индекс Язвы

COMB:

5.66%

SVOL:

8.59%

Дневная вол-ть

COMB:

13.59%

SVOL:

36.16%

Макс. просадка

COMB:

-33.50%

SVOL:

-33.50%

Текущая просадка

COMB:

-16.49%

SVOL:

-5.59%

Доходность по периодам

С начала года, COMB показывает доходность 4.26%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -0.75%.

COMB

С начала года

4.26%

1 месяц

0.68%

6 месяцев

8.01%

1 год

2.06%

5 лет

13.21%

10 лет

N/A

SVOL

С начала года

-0.75%

1 месяц

21.83%

6 месяцев

-3.14%

1 год

-0.06%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий COMB и SVOL

COMB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SVOL в 0.50%.

SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
COMB
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COMB и SVOL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
COMB
Ранг риск-скорректированной доходности COMB, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COMB, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMB, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMB, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMB, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMB, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
SVOL
Ранг риск-скорректированной доходности SVOL, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVOL, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COMB c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа COMB на текущий момент составляет 0.15, что выше коэффициента Шарпа SVOL равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMB и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов COMB и SVOL

Дивидендная доходность COMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности SVOL в 17.27%

TTM20242023202220212020201920182017
COMB
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF		2.37%2.48%5.83%30.85%15.83%0.07%1.48%0.97%0.20%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		17.27%16.79%16.37%18.32%4.65%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок COMB и SVOL

Максимальная просадка COMB за все время составила -33.50%, примерно равная максимальной просадке SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMB и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности COMB и SVOL

Текущая волатильность для GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) составляет 3.48%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 18.04%. Это указывает на то, что COMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...