PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFSAX с PRPFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFSAX с PRPFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX).

HFSAX управляется Advisors Preferred. PRPFX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 30 нояб. 1982 г..

Доходность

Сравнение доходности HFSAX и PRPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFSAX и PRPFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		-0.92%11.97%3.75%10.93%-9.44%9.05%38.71%10.35%-1.97%9.91%
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio		2.72%28.78%19.36%11.96%-5.48%10.87%18.80%19.20%-7.02%11.42%

Доходность по периодам

С начала года, HFSAX показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у PRPFX с доходностью 2.72%. За последние 10 лет акции HFSAX уступали акциям PRPFX по среднегодовой доходности: 8.40% против 10.84% соответственно.

HFSAX

1 день
0.00%
1 месяц
-3.45%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
2.27%
1 год
10.24%
3 года*
8.42%
5 лет*
3.95%
10 лет*
8.40%

PRPFX

1 день
-0.31%
1 месяц
-7.34%
С начала года
2.72%
6 месяцев
8.96%
1 год
25.00%
3 года*
19.97%
5 лет*
12.20%
10 лет*
10.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class

Permanent Portfolio Permanent Portfolio

Часто сравнивают с HFSAX:
HFSAX с SVARXHFSAX с CBYYXHFSAX с SPYHFSAX с QDSIXHFSAX с ABRZXHFSAX с SAPEXHFSAX с QSPMX
Часто сравнивают с PRPFX:
PRPFX с SPYPRPFX с VOOPRPFX с ALLWPRPFX с ^GSPCPRPFX с VFINXPRPFX с MOGAXPRPFX с FPURX

Сравнение комиссий HFSAX и PRPFX

HFSAX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии PRPFX в 0.81%.

HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio

Доходность на риск

HFSAX vs. PRPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFSAX
Ранг доходности на риск HFSAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFSAX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFSAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFSAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFSAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFSAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
PRPFX
Ранг доходности на риск PRPFX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRPFX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRPFX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRPFX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRPFX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRPFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFSAX c PRPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFSAXPRPFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.35

1.86

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.17

2.31

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.40

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.71

3.07

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.66

11.17

-1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFSAX vs. PRPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFSAX на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRPFX равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFSAX и PRPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFSAXPRPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

1.86

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

1.11

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.35

1.03

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.80

+0.50

Корреляция

Корреляция между HFSAX и PRPFX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFSAX и PRPFX

Дивидендная доходность HFSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.84%, что больше доходности PRPFX в 3.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		9.84%9.75%5.87%5.17%4.92%10.98%13.58%6.44%3.11%11.06%5.60%1.85%
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio		3.18%3.27%1.86%1.39%1.58%2.05%5.38%4.69%6.90%2.14%0.95%7.06%

Просадки

Сравнение просадок HFSAX и PRPFX

Максимальная просадка HFSAX за все время составила -12.81%, что меньше максимальной просадки PRPFX в -27.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFSAX и PRPFX.

Загрузка...

Показатели просадок

HFSAXPRPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.81%

-27.16%

+14.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.68%

-8.10%

+4.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.81%

-15.49%

+2.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.81%

-20.84%

+8.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.68%

-8.10%

+4.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.39%

-3.52%

+1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

2.22%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности HFSAX и PRPFX

Текущая волатильность для Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) составляет 1.84%, в то время как у Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что HFSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HFSAXPRPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.84%

3.59%

-1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.69%

11.32%

-7.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.41%

13.77%

-9.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.31%

11.04%

-4.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.25%

10.57%

-4.32%