Сравнение HFSAX с PAUIX
HFSAX (Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class) and PAUIX (PIMCO All Asset All Authority Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 10 years, HFSAX returned 8.25%/yr vs 4.45%/yr for PAUIX. Their 0.46 correlation means their historical movements had little consistent relationship. HFSAX charges 1.75%/yr vs 0.21%/yr for PAUIX.
Доходность
Сравнение доходности HFSAX и PAUIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFSAX показывает доходность 1.62%, что значительно ниже, чем у PAUIX с доходностью 8.33%. За последние 10 лет акции HFSAX превзошли акции PAUIX по среднегодовой доходности: 8.25% против 4.45% соответственно.
HFSAX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 0.58%
- 6 месяцев
- 0.33%
- С начала года
- 1.62%
- 1 год
- 8.27%
- 3 года*
- 8.84%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- 8.25%
- Всё время*
- 7.24%
PAUIX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 4.09%
- С начала года
- 8.33%
- 1 год
- 15.46%
- 3 года*
- 8.67%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 4.45%
- Всё время*
- 4.94%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам HFSAX и PAUIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFSAX Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class | 1.62% | 11.97% | 3.75% | 10.93% | -9.44% | 9.05% | 38.71% | 10.35% | -1.97% | 9.91% |
PAUIX PIMCO All Asset All Authority Fund | 8.33% | 14.15% | 1.06% | 6.35% | -15.65% | 15.55% | 4.58% | 7.62% | -6.14% | 12.05% |
Correlation
The correlation between HFSAX and PAUIX is 0.56, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.56 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.46 |
The correlation between HFSAX and PAUIX has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFSAX vs. PAUIX — Ранг доходности на риск
HFSAX
PAUIX
Сравнение HFSAX c PAUIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) и PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HFSAX | PAUIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.46 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 2.63 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.50 | 10.16 | -4.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HFSAX и PAUIX
Максимальная просадка HFSAX за все время составила -12.81%, что меньше максимальной просадки PAUIX в -26.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFSAX и PAUIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFSAX | PAUIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.81% | -26.84% | +14.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.68% | -6.05% | +2.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.67% | -7.25% | +1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.13% | -26.15% | +14.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.81% | -26.84% | +14.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -0.28% | -0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.38% | -5.87% | +3.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.50% | 1.56% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFSAX и PAUIX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) имеет более высокую волатильность в 1.23% по сравнению с PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что HFSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAUIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFSAX | PAUIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | 1.14% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.60% | 5.26% | -1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.80% | 6.57% | -1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.21% | 9.59% | -3.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.24% | 8.95% | -2.71% |
Сравнение комиссий HFSAX и PAUIX
HFSAX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии PAUIX в 0.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFSAX и PAUIX
Дивидендная доходность HFSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.59%, что больше доходности PAUIX в 8.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFSAX Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class | 9.59% | 9.75% | 5.87% | 5.17% | 4.92% | 10.98% | 13.58% | 6.44% | 3.11% | 11.06% | 5.60% | 1.85% |
PAUIX PIMCO All Asset All Authority Fund | 8.08% | 6.10% | 2.64% | 3.97% | 9.98% | 15.46% | 4.47% | 2.89% | 5.74% | 5.28% | 3.62% | 5.54% |
Часто задаваемые вопросы
HFSAX and PAUIX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HFSAX has higher volatility (1.23%) compared to PAUIX (1.14%). In terms of maximum drawdown, HFSAX dropped -12.81% vs PAUIX's -26.84%.
PAUIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HFSAX и PAUIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор