PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFSAX с PAUIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFSAX с PAUIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) и PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX).

HFSAX управляется Advisors Preferred. PAUIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 окт. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности HFSAX и PAUIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) и PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFSAX и PAUIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		-0.83%11.97%3.75%10.93%-9.44%9.05%38.71%10.35%-1.97%9.91%
PAUIX
PIMCO All Asset All Authority Fund		2.77%14.15%1.06%6.35%-15.65%15.55%4.58%7.62%-6.14%12.05%

Доходность по периодам

С начала года, HFSAX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у PAUIX с доходностью 2.77%. За последние 10 лет акции HFSAX превзошли акции PAUIX по среднегодовой доходности: 8.41% против 4.66% соответственно.

HFSAX

1 день
0.08%
1 месяц
-2.57%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
2.12%
1 год
10.29%
3 года*
8.45%
5 лет*
3.86%
10 лет*
8.41%

PAUIX

1 день
0.58%
1 месяц
-4.46%
С начала года
2.77%
6 месяцев
5.58%
1 год
13.75%
3 года*
6.41%
5 лет*
2.83%
10 лет*
4.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class

PIMCO All Asset All Authority Fund

Часто сравнивают с HFSAX:
HFSAX с SVARXHFSAX с CBYYXHFSAX с SPYHFSAX с QDSIXHFSAX с ABRZXHFSAX с SAPEXHFSAX с QSPMX
Часто сравнивают с PAUIX:
PAUIX с VTIPAUIX с VOOPAUIX с PIMIXPAUIX с MOJOXPAUIX с TFAQXPAUIX с GUGPAUIX с SAPEX

Сравнение комиссий HFSAX и PAUIX

HFSAX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии PAUIX в 0.21%.

HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class
PAUIX
PIMCO All Asset All Authority Fund

Доходность на риск

HFSAX vs. PAUIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFSAX
Ранг доходности на риск HFSAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFSAX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFSAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFSAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFSAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFSAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
PAUIX
Ранг доходности на риск PAUIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAUIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAUIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAUIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAUIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAUIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFSAX c PAUIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) и PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFSAXPAUIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.37

1.93

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.18

2.53

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.37

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

2.42

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.69

8.92

+0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFSAX vs. PAUIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFSAX на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAUIX равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFSAX и PAUIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFSAXPAUIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

1.93

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.30

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.35

0.52

+0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.60

+0.70

Корреляция

Корреляция между HFSAX и PAUIX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFSAX и PAUIX

Дивидендная доходность HFSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.83%, что больше доходности PAUIX в 7.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		9.83%9.75%5.87%5.17%4.92%10.98%13.58%6.44%3.11%11.06%5.60%1.85%
PAUIX
PIMCO All Asset All Authority Fund		7.02%6.10%2.64%3.97%9.98%15.46%4.47%2.89%5.74%5.28%3.62%5.54%

Просадки

Сравнение просадок HFSAX и PAUIX

Максимальная просадка HFSAX за все время составила -12.81%, что меньше максимальной просадки PAUIX в -26.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFSAX и PAUIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HFSAXPAUIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.81%

-26.84%

+14.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.68%

-6.05%

+2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.81%

-26.15%

+13.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.81%

-26.84%

+14.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.60%

-5.10%

+1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.39%

-5.94%

+3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

1.64%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности HFSAX и PAUIX

Текущая волатильность для Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) составляет 1.72%, в то время как у PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что HFSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAUIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HFSAXPAUIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.72%

2.94%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.68%

4.70%

-1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.41%

7.47%

-3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.31%

9.64%

-3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.25%

9.00%

-2.75%