- Эмитент
- Advisors Preferred
- Категория
- Tactical Allocation
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) прибавил 2.7% с начала года. Текущая цена акции HFSAX — $25. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HFSAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,189.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) показал доход в 2.70% с начала года и 11.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HFSAX составила 8.41%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 2.70%
- 6 месяцев
- 4.15%
- 1 год
- 11.18%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 8.41%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность HFSAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.61%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.5 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +6.2%, в то время как худший месяц был февр. 2023 г. с доходностью -3.4%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении HFSAX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 28 дек. 2023 г. с доходностью +3.6%, в то время как худший день был 29 дек. 2023 г. с доходностью -4.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.08% | 1.52% | -3.36% | 1.72% | 1.11% | 0.69% | 2.70% | ||||||
| 2025 | 0.47% | 1.01% | -0.84% | 0.38% | 1.85% | 2.35% | -0.48% | 1.58% | 1.91% | 1.22% | 0.36% | 1.61% | 11.97% |
| 2024 | -1.16% | 1.01% | 1.42% | -2.34% | -0.21% | 1.47% | 2.15% | 0.08% | 2.49% | -1.66% | 2.31% | -1.70% | 3.75% |
| 2023 | 4.25% | -3.44% | -0.48% | -0.96% | 0.04% | 0.88% | 2.84% | -1.15% | -1.08% | 0.22% | 4.41% | 5.28% | 10.93% |
| 2022 | 0.15% | -0.23% | 0.04% | -3.25% | -1.80% | -1.55% | 2.10% | -2.85% | -1.18% | -0.87% | 1.67% | -1.96% | -9.44% |
| 2021 | 0.74% | 3.13% | 0.00% | 3.93% | 1.58% | 0.64% | -2.45% | 0.59% | -0.99% | 1.43% | -0.13% | 0.38% | 9.05% |
Метрики бенчмарка
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class has an annualized alpha of 4.92%, beta of 0.18, and R2 of 0.31 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2013.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (33.24%) than losses (22.93%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.18 may look defensive, but with R2 of 0.31 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.31 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.92%
- Бета
- 0.18
- R²
- 0.31
- Участие в росте
- 33.24%
- Участие в снижении
- 22.93%
Комиссия
Комиссия HFSAX составляет 1.75%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HFSAX имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HFSAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.41 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 2.93 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.76 | 13.52 | -4.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.34 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.34 | $2.34 | $1.38 | $1.24 | $1.12 | $2.90 | $3.66 | $1.44 | $0.67 | $2.50 | $1.28 | $0.41 |
Дивидендный доход | 9.49% | 9.75% | 5.87% | 5.17% | 4.92% | 10.98% | 13.58% | 6.44% | 3.11% | 11.06% | 5.60% | 1.85% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $1.74 | $2.34 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.83 | $1.38 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.87 | $1.24 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $0.44 | $1.12 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $2.38 | $0.43 | $2.90 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class показал максимальную просадку в 12.81%, зарегистрированную 12 мая 2023 г.. Полное восстановление заняло 158 торговых сессий.
Текущая просадка Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class составляет 0.16%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Коррекция 2023 года2023 | -12.81%май 2023 г. | 1y 11mo | 7mo 20d | 2y 6moиюнь 2021 г. - дек. 2023 г. |
Откат 2024 года2024 | -5.67%янв. 2024 г. | 19d | 8mo 6d | 8mo 25dдек. 2023 г. - сент. 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -5.39%дек. 2018 г. | 10mo 26d | 2mo 3d | 1y 24dянв. 2018 г. - февр. 2019 г. |
Откат 2016 года2016 | -4.69%февр. 2016 г. | 10mo 1d | 2mo 2d | 12mo 3dапр. 2015 г. - апр. 2016 г. |
Откат 2020 года2020 | -4.27%сент. 2020 г. | 21d | 15d | 1mo 6dсент. 2020 г. - окт. 2020 г. |
Показатели просадок
| HFSAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.81% | -56.78% | +43.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.68% | -9.10% | +5.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.67% | -18.90% | +13.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.81% | -25.43% | +12.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.81% | -33.92% | +21.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -0.74% | +0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.39% | -10.72% | +8.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.31% | 1.97% | -0.66% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HFSAX
Добавьте Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HFSAX