PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFSAX с CBYYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HFSAX с CBYYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HFSAX (Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class) and CBYYX (Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y) are both mutual funds - HFSAX is a Tactical Allocation fund managed by Advisors Preferred, while CBYYX is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Victory. Over the past year, HFSAX returned 10.86% vs 10.85% for CBYYX. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. HFSAX charges 1.75%/yr vs 1.46%/yr for CBYYX.

Доходность

Сравнение доходности HFSAX и CBYYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) и Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y (CBYYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HFSAX показывает доходность 2.54%, что значительно выше, чем у CBYYX с доходностью 2.27%.

HFSAX

1 день
-0.16%
1 месяц
1.11%
С начала года
2.54%
6 месяцев
3.86%
1 год
10.86%
3 года*
9.93%
5 лет*
3.32%
10 лет*
8.40%

CBYYX

1 день
0.00%
1 месяц
0.54%
С начала года
2.27%
6 месяцев
2.65%
1 год
10.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HFSAX и CBYYX

2026 (YTD)202520242023
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		2.54%11.97%3.75%9.36%
CBYYX
Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y		2.27%11.09%15.69%3.43%

Correlation

The correlation between HFSAX and CBYYX is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2023 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class

Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y

Часто сравнивают с HFSAX:
HFSAX с SVARXHFSAX с QDSIXHFSAX с SPYHFSAX с HSAFXHFSAX с ABRZXHFSAX с PAUIXHFSAX с TFAQX
Часто сравнивают с CBYYX:
CBYYX с ILSCBYYX с EVNTCBYYX с PADZXCBYYX с VBILXCBYYX с SRDAXCBYYX с SPYCBYYX с GOLY

Доходность на риск

HFSAX vs. CBYYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFSAX
Ранг доходности на риск HFSAX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFSAX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFSAX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFSAX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFSAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFSAX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
CBYYX
Ранг доходности на риск CBYYX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBYYX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBYYX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBYYX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBYYX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBYYX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFSAX c CBYYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) и Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y (CBYYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFSAXCBYYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
8.97

-6.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
30.01

-26.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

8.74

-7.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

121.08

-118.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.41

426.15

-417.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFSAX vs. CBYYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFSAX на текущий момент составляет 2.45, что ниже коэффициента Шарпа CBYYX равного 8.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFSAX и CBYYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFSAXCBYYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

8.97

-6.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

1.45

-0.12

Просадки

Сравнение просадок HFSAX и CBYYX

Максимальная просадка HFSAX за все время составила -12.81%, что больше максимальной просадки CBYYX в -8.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFSAX и CBYYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HFSAXCBYYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.81%

-8.72%

-4.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.68%

-0.09%

-3.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.67%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.81%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

0.00%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-1.31%

-1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.31%

0.03%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности HFSAX и CBYYX

Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) имеет более высокую волатильность в 1.59% по сравнению с Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y (CBYYX) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что HFSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBYYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HFSAXCBYYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

0.20%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.64%

0.60%

+3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.53%

1.23%

+3.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.20%

8.21%

-2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.26%

8.21%

-1.95%

Сравнение комиссий HFSAX и CBYYX

HFSAX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии CBYYX в 1.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFSAX и CBYYX

Дивидендная доходность HFSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.51%, что больше доходности CBYYX в 8.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBYYX
Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y		8.93%9.14%10.33%9.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		9.51%9.75%5.87%5.17%4.92%10.98%13.58%6.44%3.11%11.06%5.60%1.85%

Часто задаваемые вопросы

HFSAX and CBYYX have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HFSAX has higher volatility (1.59%) compared to CBYYX (0.20%). In terms of maximum drawdown, HFSAX dropped -12.81% vs CBYYX's -8.72%.

CBYYX currently has the higher Sharpe Ratio (8.97 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HFSAX и CBYYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор