PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFSAX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFSAX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

HFSAX управляется Advisors Preferred. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности HFSAX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFSAX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		-0.83%11.97%3.75%10.93%-9.44%9.05%38.71%10.35%-1.97%9.91%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, HFSAX показывает доходность -0.83%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции HFSAX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.41% против 14.06% соответственно.

HFSAX

1 день
0.08%
1 месяц
-2.57%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
2.12%
1 год
10.29%
3 года*
8.45%
5 лет*
3.86%
10 лет*
8.41%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с HFSAX:
HFSAX с SVARXHFSAX с CBYYXHFSAX с QDSIXHFSAX с ABRZXHFSAX с SAPEXHFSAX с PAUIXHFSAX с PRPFX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий HFSAX и SPY

HFSAX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

HFSAX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFSAX
Ранг доходности на риск HFSAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFSAX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFSAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFSAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFSAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFSAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFSAX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFSAXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.37

0.96

+1.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.18

1.49

+1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.23

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

1.53

+1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.69

7.27

+2.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFSAX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFSAX на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFSAX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFSAXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

0.96

+1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.70

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.35

0.79

+0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.56

+0.73

Корреляция

Корреляция между HFSAX и SPY составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFSAX и SPY

Дивидендная доходность HFSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.83%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		9.83%9.75%5.87%5.17%4.92%10.98%13.58%6.44%3.11%11.06%5.60%1.85%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок HFSAX и SPY

Максимальная просадка HFSAX за все время составила -12.81%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFSAX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

HFSAXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.81%

-55.19%

+42.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.68%

-12.05%

+8.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.81%

-24.50%

+11.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.81%

-33.72%

+20.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.60%

-5.53%

+1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.39%

-9.09%

+6.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

2.54%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности HFSAX и SPY

Текущая волатильность для Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) составляет 1.72%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что HFSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HFSAXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.72%

5.35%

-3.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.68%

9.50%

-5.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.41%

19.06%

-14.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.31%

17.06%

-10.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.25%

17.92%

-11.67%