PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFSAX с QDSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFSAX с QDSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) и AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX).

HFSAX управляется Advisors Preferred. QDSIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 7 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности HFSAX и QDSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) и AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFSAX и QDSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		-0.83%11.97%3.75%10.93%-9.44%9.05%18.14%
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund		3.21%16.36%9.71%8.88%14.69%10.64%5.50%

Доходность по периодам

С начала года, HFSAX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у QDSIX с доходностью 3.21%.

HFSAX

1 день
0.08%
1 месяц
-2.57%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
2.12%
1 год
10.29%
3 года*
8.45%
5 лет*
3.86%
10 лет*
8.41%

QDSIX

1 день
0.35%
1 месяц
-0.82%
С начала года
3.21%
6 месяцев
5.98%
1 год
12.00%
3 года*
12.79%
5 лет*
11.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class

AQR Diversifying Strategies Fund

Часто сравнивают с HFSAX:
HFSAX с SVARXHFSAX с CBYYXHFSAX с SPYHFSAX с SAPEXHFSAX с ABRZXHFSAX с PAUIXHFSAX с PRPFX
Часто сравнивают с QDSIX:
QDSIX с QSPIXQDSIX с EBSIXQDSIX с SRDAXQDSIX с FSMSXQDSIX с PSMIXQDSIX с GFSYXQDSIX с AHTPX

Сравнение комиссий HFSAX и QDSIX

HFSAX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии QDSIX в 0.20%.

HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund

Доходность на риск

HFSAX vs. QDSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFSAX
Ранг доходности на риск HFSAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFSAX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFSAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFSAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFSAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFSAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
QDSIX
Ранг доходности на риск QDSIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDSIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDSIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDSIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDSIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDSIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFSAX c QDSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) и AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFSAXQDSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.37

1.98

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.18

2.50

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.41

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

2.31

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.69

9.94

-0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFSAX vs. QDSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFSAX на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDSIX равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFSAX и QDSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFSAXQDSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

1.98

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

1.47

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

1.62

-0.32

Корреляция

Корреляция между HFSAX и QDSIX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFSAX и QDSIX

Дивидендная доходность HFSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.83%, что больше доходности QDSIX в 2.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		9.83%9.75%5.87%5.17%4.92%10.98%13.58%6.44%3.11%11.06%5.60%1.85%
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund		2.16%2.23%0.00%11.35%8.22%6.07%1.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HFSAX и QDSIX

Максимальная просадка HFSAX за все время составила -12.81%, что больше максимальной просадки QDSIX в -7.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFSAX и QDSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HFSAXQDSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.81%

-7.06%

-5.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.68%

-5.46%

+1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.81%

-7.06%

-5.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.60%

-0.96%

-2.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.39%

-1.47%

-0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

1.29%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности HFSAX и QDSIX

Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) имеет более высокую волатильность в 1.72% по сравнению с AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что HFSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HFSAXQDSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.72%

1.61%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.68%

3.74%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.41%

6.36%

-1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.31%

7.64%

-1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.25%

7.38%

-1.13%