Сравнение HFSAX с QDSIX
HFSAX (Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class) and QDSIX (AQR Diversifying Strategies Fund - Class I) are both mutual funds - HFSAX is a Tactical Allocation fund managed by Advisors Preferred, while QDSIX is a Multistrategy fund managed by AQR. Over the past 5 years, HFSAX returned 3.75%/yr vs 11.42%/yr for QDSIX. Their 0.23 correlation means their historical movements had little consistent relationship. HFSAX charges 1.75%/yr vs 1.23%/yr for QDSIX.
Доходность
Сравнение доходности HFSAX и QDSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFSAX показывает доходность 1.62%, что значительно ниже, чем у QDSIX с доходностью 5.64%.
HFSAX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 0.58%
- 6 месяцев
- 0.33%
- С начала года
- 1.62%
- 1 год
- 8.27%
- 3 года*
- 8.84%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- 8.25%
- Всё время*
- 7.24%
QDSIX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 1.72%
- 6 месяцев
- 3.50%
- С начала года
- 5.64%
- 1 год
- 13.09%
- 3 года*
- 12.06%
- 5 лет*
- 11.42%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.62%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам HFSAX и QDSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFSAX Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class | 1.62% | 11.97% | 3.75% | 10.93% | -9.44% | 9.05% | 18.23% |
QDSIX AQR Diversifying Strategies Fund - Class I | 5.64% | 16.36% | 9.71% | 8.88% | 14.69% | 10.64% | 5.50% |
Correlation
The correlation between HFSAX and QDSIX is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.62 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2020 г. | 0.23 |
Over the past year, HFSAX and QDSIX have become more correlated (0.62) than their long-term average of 0.23, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFSAX vs. QDSIX — Ранг доходности на риск
HFSAX
QDSIX
Сравнение HFSAX c QDSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) и AQR Diversifying Strategies Fund - Class I (QDSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HFSAX | QDSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.46 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 4.24 | -1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.50 | 13.97 | -8.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HFSAX и QDSIX
Максимальная просадка HFSAX за все время составила -12.81%, что больше максимальной просадки QDSIX в -7.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFSAX и QDSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFSAX | QDSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.81% | -7.06% | -5.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.68% | -3.08% | -0.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.67% | -6.90% | +1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.13% | -7.06% | -5.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -0.80% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.38% | -1.44% | -0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.50% | 0.93% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFSAX и QDSIX
Текущая волатильность для Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) составляет 1.23%, в то время как у AQR Diversifying Strategies Fund - Class I (QDSIX) волатильность равна 1.64%. Это указывает на то, что HFSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFSAX | QDSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | 1.64% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.60% | 3.86% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.80% | 5.30% | -0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.21% | 7.63% | -1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.24% | 7.29% | -1.05% |
Сравнение комиссий HFSAX и QDSIX
HFSAX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии QDSIX в 1.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFSAX и QDSIX
Дивидендная доходность HFSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.59%, что больше доходности QDSIX в 2.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFSAX Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class | 9.59% | 9.75% | 5.87% | 5.17% | 4.92% | 10.98% | 13.58% | 6.44% | 3.11% | 11.06% | 5.60% | 1.85% |
QDSIX AQR Diversifying Strategies Fund - Class I | 2.11% | 2.23% | 0.00% | 11.35% | 8.22% | 6.07% | 1.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HFSAX and QDSIX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QDSIX has higher volatility (1.64%) compared to HFSAX (1.23%). In terms of maximum drawdown, HFSAX dropped -12.81% vs QDSIX's -7.06%.
QDSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HFSAX и QDSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор