PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HFSAX с SVARX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFSAX с SVARX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) и Spectrum Low Volatility Fund (SVARX).

HFSAX управляется Advisors Preferred. SVARX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 15 дек. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HFSAX или SVARX.

Корреляция

Корреляция между HFSAX и SVARX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HFSAX и SVARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) и Spectrum Low Volatility Fund (SVARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HFSAX:

1.06

SVARX:

0.95

Коэф-т Сортино

HFSAX:

1.67

SVARX:

1.54

Коэф-т Омега

HFSAX:

1.24

SVARX:

1.22

Коэф-т Кальмара

HFSAX:

0.82

SVARX:

1.19

Коэф-т Мартина

HFSAX:

4.66

SVARX:

2.22

Индекс Язвы

HFSAX:

1.39%

SVARX:

1.31%

Дневная вол-ть

HFSAX:

5.31%

SVARX:

2.64%

Макс. просадка

HFSAX:

-17.07%

SVARX:

-6.62%

Текущая просадка

HFSAX:

-0.96%

SVARX:

-1.36%

Доходность по периодам

С начала года, HFSAX показывает доходность 2.12%, что значительно выше, чем у SVARX с доходностью 1.06%. За последние 10 лет акции HFSAX уступали акциям SVARX по среднегодовой доходности: 4.76% против 5.40% соответственно.

HFSAX

С начала года

2.12%

1 месяц

1.95%

6 месяцев

1.74%

1 год

5.52%

5 лет

5.89%

10 лет

4.76%

SVARX

С начала года

1.06%

1 месяц

0.80%

6 месяцев

0.20%

1 год

2.48%

5 лет

5.63%

10 лет

5.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HFSAX и SVARX

HFSAX берет комиссию в 1.75%, что меньше комиссии SVARX в 2.34%.

SVARX
Spectrum Low Volatility Fund
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HFSAX и SVARX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HFSAX
Ранг риск-скорректированной доходности HFSAX, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HFSAX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFSAX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFSAX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFSAX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFSAX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
SVARX
Ранг риск-скорректированной доходности SVARX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVARX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVARX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVARX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVARX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVARX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HFSAX c SVARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) и Spectrum Low Volatility Fund (SVARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HFSAX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SVARX равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFSAX и SVARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFSAX и SVARX

Дивидендная доходность HFSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что меньше доходности SVARX в 7.08%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		5.75%5.87%5.17%4.92%5.79%5.82%3.98%0.93%4.81%3.66%1.40%0.00%
SVARX
Spectrum Low Volatility Fund		7.08%8.49%3.35%0.00%5.70%0.71%3.38%2.41%4.79%6.68%3.02%2.82%

Просадки

Сравнение просадок HFSAX и SVARX

Максимальная просадка HFSAX за все время составила -17.07%, что больше максимальной просадки SVARX в -6.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFSAX и SVARX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HFSAX и SVARX

Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) имеет более высокую волатильность в 0.94% по сравнению с Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что HFSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...