PortfoliosLab logo
Сравнение HFSAX с SVARX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HFSAX и SVARX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности HFSAX и SVARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) и Spectrum Low Volatility Fund (SVARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
47.22%
98.28%
HFSAX
SVARX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HFSAX:

1.10

SVARX:

1.54

Коэф-т Сортино

HFSAX:

1.49

SVARX:

2.24

Коэф-т Омега

HFSAX:

1.21

SVARX:

1.31

Коэф-т Кальмара

HFSAX:

0.73

SVARX:

1.58

Коэф-т Мартина

HFSAX:

4.20

SVARX:

4.28

Индекс Язвы

HFSAX:

1.38%

SVARX:

0.90%

Дневная вол-ть

HFSAX:

5.27%

SVARX:

2.51%

Макс. просадка

HFSAX:

-17.07%

SVARX:

-6.48%

Текущая просадка

HFSAX:

-2.32%

SVARX:

-0.93%

Доходность по периодам

С начала года, HFSAX показывает доходность 0.72%, что значительно выше, чем у SVARX с доходностью 0.64%. За последние 10 лет акции HFSAX уступали акциям SVARX по среднегодовой доходности: 4.56% против 6.48% соответственно.


HFSAX

С начала года

0.72%

1 месяц

-0.17%

6 месяцев

0.67%

1 год

5.78%

5 лет

5.50%

10 лет

4.56%

SVARX

С начала года

0.64%

1 месяц

-0.50%

6 месяцев

0.72%

1 год

3.85%

5 лет

6.38%

10 лет

6.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HFSAX и SVARX

HFSAX берет комиссию в 1.75%, что меньше комиссии SVARX в 2.34%.


График комиссии SVARX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SVARX: 2.34%
График комиссии HFSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HFSAX: 1.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HFSAX и SVARX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HFSAX
Ранг риск-скорректированной доходности HFSAX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HFSAX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFSAX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFSAX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFSAX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFSAX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина

SVARX
Ранг риск-скорректированной доходности SVARX, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVARX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVARX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVARX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVARX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVARX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HFSAX c SVARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) и Spectrum Low Volatility Fund (SVARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HFSAX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
HFSAX: 1.10
SVARX: 1.54
Коэффициент Сортино HFSAX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HFSAX: 1.49
SVARX: 2.24
Коэффициент Омега HFSAX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
HFSAX: 1.21
SVARX: 1.31
Коэффициент Кальмара HFSAX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
HFSAX: 0.73
SVARX: 1.58
Коэффициент Мартина HFSAX, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
HFSAX: 4.20
SVARX: 4.28

Показатель коэффициента Шарпа HFSAX на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SVARX равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFSAX и SVARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.10
1.54
HFSAX
SVARX

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFSAX и SVARX

Дивидендная доходность HFSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что меньше доходности SVARX в 7.11%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class
5.83%5.87%5.17%4.92%5.79%5.82%3.98%0.93%4.81%3.66%1.40%0.00%
SVARX
Spectrum Low Volatility Fund
7.11%8.49%3.35%0.00%5.70%0.71%3.38%2.41%4.79%6.68%3.02%2.82%

Просадки

Сравнение просадок HFSAX и SVARX

Максимальная просадка HFSAX за все время составила -17.07%, что больше максимальной просадки SVARX в -6.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFSAX и SVARX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.32%
-0.93%
HFSAX
SVARX

Волатильность

Сравнение волатильности HFSAX и SVARX

Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) имеет более высокую волатильность в 1.07% по сравнению с Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что HFSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.07%
0.78%
HFSAX
SVARX