Сравнение HFSAX с SVARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) и Spectrum Low Volatility Fund (SVARX).
HFSAX управляется Advisors Preferred. SVARX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 15 дек. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HFSAX или SVARX.
Основные характеристики
| HFSAX | SVARX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.86% | 3.33% |
| Дох-ть за 1 год | 11.45% | 11.83% |
| Дох-ть за 3 года | 1.00% | 2.61% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.48% | 7.36% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.23% | 6.88% |
| Коэф-т Шарпа | 1.78 | 2.76 |
| Дневная вол-ть | 6.50% | 4.36% |
| Макс. просадка | -13.58% | -6.48% |
| Текущая просадка | -1.30% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между HFSAX и SVARX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HFSAX и SVARX
С начала года, HFSAX показывает доходность 1.86%, что значительно ниже, чем у SVARX с доходностью 3.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HFSAX имеют среднегодовую доходность 7.23%, а акции SVARX немного отстают с 6.88%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HFSAX и SVARX
HFSAX берет комиссию в 1.75%, что меньше комиссии SVARX в 2.34%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HFSAX c SVARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) и Spectrum Low Volatility Fund (SVARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFSAX и SVARX
Дивидендная доходность HFSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности SVARX в 4.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFSAX Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class | 5.15% | 5.17% | 4.92% | 10.08% | 13.58% | 6.44% | 3.11% | 11.06% | 5.60% | 1.79% | 8.53% | 5.26% |
SVARX Spectrum Low Volatility Fund | 4.28% | 3.35% | 0.00% | 5.85% | 4.46% | 4.91% | 2.41% | 6.90% | 9.07% | 3.02% | 2.82% | 0.18% |
Просадки
Сравнение просадок HFSAX и SVARX
Максимальная просадка HFSAX за все время составила -13.58%, что больше максимальной просадки SVARX в -6.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFSAX и SVARX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HFSAX и SVARX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) имеет более высокую волатильность в 2.01% по сравнению с Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что HFSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.