PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFSAX с SVARX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFSAX с SVARX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) и Spectrum Low Volatility Fund (SVARX).

HFSAX управляется Advisors Preferred. SVARX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 15 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности HFSAX и SVARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) и Spectrum Low Volatility Fund (SVARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFSAX и SVARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		-0.83%11.97%3.75%10.93%-9.44%9.05%38.71%10.35%-1.97%9.91%
SVARX
Spectrum Low Volatility Fund		0.25%6.22%2.60%9.67%-4.35%4.10%19.50%9.42%-0.99%8.25%

Доходность по периодам

С начала года, HFSAX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у SVARX с доходностью 0.25%. За последние 10 лет акции HFSAX превзошли акции SVARX по среднегодовой доходности: 8.41% против 6.49% соответственно.

HFSAX

1 день
0.08%
1 месяц
-2.57%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
2.12%
1 год
10.29%
3 года*
8.45%
5 лет*
3.86%
10 лет*
8.41%

SVARX

1 день
0.04%
1 месяц
-1.62%
С начала года
0.25%
6 месяцев
2.20%
1 год
5.51%
3 года*
6.04%
5 лет*
3.33%
10 лет*
6.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class

Spectrum Low Volatility Fund

Часто сравнивают с HFSAX:
HFSAX с CBYYXHFSAX с SPYHFSAX с QDSIXHFSAX с ABRZXHFSAX с PAUIXHFSAX с SAPEXHFSAX с QSPMX
Часто сравнивают с SVARX:
SVARX с ACWVSVARX с BILSVARX с VOOSVARX с VMFXXSVARX с VWNEXSVARX с SPLVSVARX с JPST

Сравнение комиссий HFSAX и SVARX

HFSAX берет комиссию в 1.75%, что меньше комиссии SVARX в 2.34%.

SVARX
Spectrum Low Volatility Fund
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class

Доходность на риск

HFSAX vs. SVARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFSAX
Ранг доходности на риск HFSAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFSAX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFSAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFSAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFSAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFSAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SVARX
Ранг доходности на риск SVARX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVARX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVARX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVARX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVARX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVARX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFSAX c SVARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) и Spectrum Low Volatility Fund (SVARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFSAXSVARXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.37

2.11

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.18

2.79

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.46

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

2.19

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.69

7.48

+2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFSAX vs. SVARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFSAX на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SVARX равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFSAX и SVARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFSAXSVARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.11

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

1.09

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.35

1.75

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

1.69

-0.39

Корреляция

Корреляция между HFSAX и SVARX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFSAX и SVARX

Дивидендная доходность HFSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.83%, что больше доходности SVARX в 5.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		9.83%9.75%5.87%5.17%4.92%10.98%13.58%6.44%3.11%11.06%5.60%1.85%
SVARX
Spectrum Low Volatility Fund		5.93%5.95%9.35%3.35%0.00%5.85%0.71%4.91%2.41%6.90%9.07%3.02%

Просадки

Сравнение просадок HFSAX и SVARX

Максимальная просадка HFSAX за все время составила -12.81%, что больше максимальной просадки SVARX в -6.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFSAX и SVARX.

Загрузка...

Показатели просадок

HFSAXSVARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.81%

-6.48%

-6.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.68%

-2.55%

-1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.81%

-6.48%

-6.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.81%

-6.48%

-6.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.60%

-2.51%

-1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.39%

-1.21%

-1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

0.75%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности HFSAX и SVARX

Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) имеет более высокую волатильность в 1.72% по сравнению с Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что HFSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HFSAXSVARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.72%

1.00%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.68%

2.09%

+1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.41%

2.66%

+1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.31%

3.08%

+3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.25%

3.71%

+2.54%