Сравнение HFND с ZROZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ).
HFND и ZROZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HFND - это активно управляемый фонд от Tidal ETFs. Фонд был запущен 10 окт. 2022 г.. ZROZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Long Treasury Principal STRIPS Index. Фонд был запущен 30 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности HFND и ZROZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HFND и ZROZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HFND Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF | 3.46% | 8.93% | 8.34% | 3.58% | 2.38% |
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | -0.31% | -1.84% | -16.18% | 1.19% | -1.11% |
Доходность по периодам
С начала года, HFND показывает доходность 3.46%, что значительно выше, чем у ZROZ с доходностью -0.31%.
HFND
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 3.46%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 14.43%
- 3 года*
- 8.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZROZ
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- -3.60%
- 1 год
- -7.82%
- 3 года*
- -8.88%
- 5 лет*
- -10.99%
- 10 лет*
- -3.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HFND и ZROZ
HFND берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии ZROZ в 0.15%.
Доходность на риск
HFND vs. ZROZ — Ранг доходности на риск
HFND
ZROZ
Сравнение HFND c ZROZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HFND | ZROZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | -0.41 | +1.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | -0.45 | +2.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.95 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | -0.40 | +2.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.22 | -0.69 | +8.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFND | ZROZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | -0.41 | +1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.09 | +0.72 |
Корреляция
Корреляция между HFND и ZROZ составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFND и ZROZ
Дивидендная доходность HFND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что меньше доходности ZROZ в 5.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFND Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF | 4.91% | 5.08% | 3.70% | 1.41% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | 5.11% | 4.96% | 4.58% | 3.52% | 2.76% | 1.60% | 1.68% | 2.22% | 2.06% | 2.53% | 3.00% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок HFND и ZROZ
Максимальная просадка HFND за все время составила -13.31%, что меньше максимальной просадки ZROZ в -62.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFND и ZROZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| HFND | ZROZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.31% | -62.93% | +49.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.07% | -15.63% | +6.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -57.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.94% | -59.62% | +56.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.16% | -23.67% | +21.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 9.01% | -7.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFND и ZROZ
Текущая волатильность для Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) составляет 4.22%, в то время как у PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что HFND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZROZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HFND | ZROZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 5.80% | -1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.91% | 10.82% | -2.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.93% | 19.08% | -7.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.50% | 23.90% | -14.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.50% | 22.08% | -12.58% |