Сравнение HFND с VWO
HFND (Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF) and VWO (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - HFND is a Multistrategy fund actively managed by Tidal ETFs, while VWO is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Index. HFND is actively managed, while VWO is passively managed. Over the past 3 years, HFND returned 9.73%/yr vs 16.92%/yr for VWO. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HFND charges 1.22%/yr vs 0.08%/yr for VWO.
Доходность
Сравнение доходности HFND и VWO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFND показывает доходность 8.41%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью 9.50%.
HFND
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 8.41%
- 6 месяцев
- 7.98%
- 1 год
- 16.83%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VWO
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- 9.50%
- 6 месяцев
- 9.67%
- 1 год
- 22.86%
- 3 года*
- 16.92%
- 5 лет*
- 4.72%
- 10 лет*
- 8.98%
Сравнение доходности по годам HFND и VWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HFND Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF | 8.41% | 8.93% | 8.34% | 3.58% | 2.28% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 9.50% | 25.60% | 10.59% | 9.25% | 8.15% |
Correlation
The correlation between HFND and VWO is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2022 г. | 0.69 |
The correlation between HFND and VWO has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFND vs. VWO — Ранг доходности на риск
HFND
VWO
Сравнение HFND c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HFND | VWO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.26 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | 2.06 | +1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.45 | 7.20 | +5.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HFND и VWO
Максимальная просадка HFND за все время составила -13.31%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFND и VWO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFND | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.31% | -67.68% | +54.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.94% | -11.17% | +6.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.31% | -17.37% | +4.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.60% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -3.98% | +2.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.08% | -15.78% | +13.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 3.18% | -1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFND и VWO
Текущая волатильность для Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) составляет 3.30%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) волатильность равна 7.06%. Это указывает на то, что HFND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFND | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.30% | 7.06% | -3.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.10% | 14.60% | -6.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.80% | 16.82% | -7.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.52% | 17.58% | -8.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.52% | 19.17% | -9.65% |
Сравнение комиссий HFND и VWO
HFND берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFND и VWO
Дивидендная доходность HFND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности VWO в 2.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFND Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF | 4.69% | 5.08% | 3.70% | 1.41% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.35% | 2.79% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% |
Часто задаваемые вопросы
HFND and VWO have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VWO has higher volatility (7.06%) compared to HFND (3.30%). In terms of maximum drawdown, HFND dropped -13.31% vs VWO's -67.68%.
On 3-year performance, VWO leads with 16.92% vs 9.73% for HFND. On fees, VWO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, HFND has been the lower-risk option at 3.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, VWO has performed better with a 16.92% return vs 9.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VWO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 1.22% for HFND.
HFND has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 2.35% for VWO.
HFND is categorized as Multistrategy, while VWO is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: Tidal ETFs and Vanguard. Their fees differ too: 1.22% for HFND and 0.08% for VWO.
HFND currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HFND и VWO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор