PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HFND с TOAK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HFND и TOAK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) и Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF (TOAK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HFND показывает доходность 8.56%, что значительно выше, чем у TOAK с доходностью 1.34%.


HFND

1 день
-0.08%
1 месяц
1.07%
С начала года
8.56%
6 месяцев
7.88%
1 год
18.69%
3 года*
10.03%
5 лет*
10 лет*

TOAK

1 день
0.02%
1 месяц
0.24%
С начала года
1.34%
6 месяцев
1.59%
1 год
3.71%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HFND и TOAK


Correlation

The correlation between HFND and TOAK is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF

Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF

Доходность на риск

HFND vs. TOAK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HFND
Ранг доходности на риск HFND: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFND: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFND: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFND: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFND: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFND: 7575
Ранг коэф-та Мартина

TOAK
Ранг доходности на риск TOAK: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOAK: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOAK: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOAK: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOAK: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOAK: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFND c TOAK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) и Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF (TOAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HFNDTOAKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.78

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.80

2.06

+1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.17

7.94

+6.24

HFND vs. TOAK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFND на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа TOAK равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFND и TOAK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HFNDTOAKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

1.28

+0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

1.82

-0.89

Просадки

Сравнение просадок HFND и TOAK

Максимальная просадка HFND за все время составила -13.31%, что больше максимальной просадки TOAK в -1.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFND и TOAK.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HFNDTOAKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.31%

-1.81%

-11.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.94%

-1.81%

-3.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-1.70%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.09%

-0.10%

-1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

0.47%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности HFND и TOAK

Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) имеет более высокую волатильность в 2.90% по сравнению с Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF (TOAK) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что HFND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HFNDTOAKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

2.72%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.87%

2.89%

+4.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.42%

2.92%

+6.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.46%

2.21%

+7.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.46%

2.21%

+7.25%

Сравнение комиссий HFND и TOAK

HFND берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии TOAK в 0.25%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HFND и TOAK

Дивидендная доходность HFND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, тогда как TOAK не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022
HFND
Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF
4.68%5.08%3.70%1.41%0.43%
TOAK
Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


HFND and TOAK have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HFND has higher volatility (2.90%) compared to TOAK (2.72%). In terms of maximum drawdown, HFND dropped -13.31% vs TOAK's -1.81%.

On 1-year performance, HFND leads with 18.69% vs 3.71% for TOAK. On fees, TOAK is cheaper at 0.25% per year. On volatility, TOAK has been the lower-risk option at 2.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HFND has performed better with a 18.69% return vs 3.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TOAK is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.22% for HFND.

HFND has the higher dividend yield at 4.68%, compared with 0.00% for TOAK.

They also come from different issuers: Tidal ETFs and Twin Oak. Their fees differ too: 1.22% for HFND and 0.25% for TOAK.

HFND currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HFND и TOAK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор