Сравнение HFND с TOAK
HFND (Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF) and TOAK (Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF) are both Multistrategy funds. Both are actively managed. Over the past year, HFND returned 18.69% vs 3.71% for TOAK. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. HFND charges 1.22%/yr vs 0.25%/yr for TOAK.
Доходность
Сравнение доходности HFND и TOAK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFND показывает доходность 8.56%, что значительно выше, чем у TOAK с доходностью 1.34%.
HFND
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- 8.56%
- 6 месяцев
- 7.88%
- 1 год
- 18.69%
- 3 года*
- 10.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TOAK
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HFND и TOAK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HFND Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF | 8.56% | 8.93% | 3.21% |
TOAK Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF | 1.34% | 4.28% | 1.51% |
Correlation
The correlation between HFND and TOAK is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFND vs. TOAK — Ранг доходности на риск
HFND
TOAK
Сравнение HFND c TOAK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) и Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF (TOAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HFND | TOAK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.78 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.80 | 2.06 | +1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.17 | 7.94 | +6.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFND | TOAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 1.28 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 1.82 | -0.89 |
Просадки
Сравнение просадок HFND и TOAK
Максимальная просадка HFND за все время составила -13.31%, что больше максимальной просадки TOAK в -1.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFND и TOAK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFND | TOAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.31% | -1.81% | -11.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.94% | -1.81% | -3.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -1.70% | +1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.09% | -0.10% | -1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 0.47% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFND и TOAK
Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) имеет более высокую волатильность в 2.90% по сравнению с Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF (TOAK) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что HFND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFND | TOAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.90% | 2.72% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.87% | 2.89% | +4.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.42% | 2.92% | +6.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.46% | 2.21% | +7.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.46% | 2.21% | +7.25% |
Сравнение комиссий HFND и TOAK
HFND берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии TOAK в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFND и TOAK
Дивидендная доходность HFND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, тогда как TOAK не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HFND Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF | 4.68% | 5.08% | 3.70% | 1.41% | 0.43% |
TOAK Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HFND and TOAK have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HFND has higher volatility (2.90%) compared to TOAK (2.72%). In terms of maximum drawdown, HFND dropped -13.31% vs TOAK's -1.81%.
On 1-year performance, HFND leads with 18.69% vs 3.71% for TOAK. On fees, TOAK is cheaper at 0.25% per year. On volatility, TOAK has been the lower-risk option at 2.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HFND has performed better with a 18.69% return vs 3.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TOAK is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.22% for HFND.
HFND has the higher dividend yield at 4.68%, compared with 0.00% for TOAK.
They also come from different issuers: Tidal ETFs and Twin Oak. Their fees differ too: 1.22% for HFND and 0.25% for TOAK.
HFND currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HFND и TOAK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор