PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFND с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFND с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

HFND и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HFND - это активно управляемый фонд от Tidal ETFs. Фонд был запущен 10 окт. 2022 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности HFND и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFND и SPY

2026 (YTD)2025202420232022
HFND
Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF		3.46%8.93%8.34%3.58%2.38%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%7.39%

Доходность по периодам

С начала года, HFND показывает доходность 3.46%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.

HFND

1 день
0.52%
1 месяц
-2.20%
С начала года
3.46%
6 месяцев
3.64%
1 год
14.43%
3 года*
8.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с HFND:
HFND с DBMFHFND с ARBHFND с QISHFND с MAFIXHFND с GAFYXHFND с CTAHFND с FLSP
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий HFND и SPY

HFND берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

HFND
Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

HFND vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFND
Ранг доходности на риск HFND: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFND: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFND: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFND: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFND: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFND: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFND c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFNDSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

0.96

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.49

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.53

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.22

7.27

+0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFND vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFND на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFND и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFNDSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

0.96

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.56

+0.26

Корреляция

Корреляция между HFND и SPY составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFND и SPY

Дивидендная доходность HFND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFND
Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF		4.91%5.08%3.70%1.41%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок HFND и SPY

Максимальная просадка HFND за все время составила -13.31%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFND и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

HFNDSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.31%

-55.19%

+41.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.07%

-12.05%

+2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.94%

-5.53%

+2.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.16%

-9.09%

+6.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

2.54%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности HFND и SPY

Текущая волатильность для Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) составляет 4.22%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что HFND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HFNDSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

5.35%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.91%

9.50%

-1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.93%

19.06%

-7.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.50%

17.06%

-7.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.50%

17.92%

-8.42%