PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFND с RSBY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HFND с RSBY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HFND (Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF) and RSBY (Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF) are both Multistrategy funds. Both are actively managed. Over the past year, HFND returned 18.69% vs 19.48% for RSBY. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. HFND charges 1.22%/yr vs 0.98%/yr for RSBY.

Доходность

Сравнение доходности HFND и RSBY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) и Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HFND показывает доходность 8.56%, что значительно ниже, чем у RSBY с доходностью 18.82%.

HFND

1 день
-0.08%
1 месяц
1.07%
С начала года
8.56%
6 месяцев
7.88%
1 год
18.69%
3 года*
10.03%
5 лет*
—
10 лет*
—

RSBY

1 день
-0.14%
1 месяц
-2.40%
С начала года
18.82%
6 месяцев
15.13%
1 год
19.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HFND и RSBY

2026 (YTD)20252024
HFND
Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF		8.56%8.93%2.91%
RSBY
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF		18.82%-12.98%-7.90%

Correlation

The correlation between HFND and RSBY is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г.

-0.18

Сравнение распределения секторов HFND и RSBY

Секторы
HFND
RSBY

Финансовые услуги

19.2%
0.2%

Технологии

17.6%
53.7%

Промышленность

13.5%
3.1%

Потребительский циклический сектор

11.0%
12.2%

Здравоохранение

8.8%
4.2%

Сырьевые материалы

7.6%
1.1%

Коммунальные услуги

5.6%
1.4%

Коммуникационные услуги

5.5%
15.8%

Энергетика

5.5%
0.6%

Потребительский защитный сектор

4.3%
7.7%

Недвижимость

1.4%
0.1%

Финансовые услуги

HFND
19.2%
RSBY
0.2%

Технологии

HFND
17.6%
RSBY
53.7%

Промышленность

HFND
13.5%
RSBY
3.1%

Потребительский циклический сектор

HFND
11.0%
RSBY
12.2%

Здравоохранение

HFND
8.8%
RSBY
4.2%

Сырьевые материалы

HFND
7.6%
RSBY
1.1%

Коммунальные услуги

HFND
5.6%
RSBY
1.4%

Коммуникационные услуги

HFND
5.5%
RSBY
15.8%

Энергетика

HFND
5.5%
RSBY
0.6%

Потребительский защитный сектор

HFND
4.3%
RSBY
7.7%

Недвижимость

HFND
1.4%
RSBY
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF

Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF

Часто сравнивают с HFND:
HFND с DBMFHFND с ARBHFND с QISHFND с MAFIXHFND с GAFYXHFND с CTAHFND с FLSP
Часто сравнивают с RSBY:
RSBY с RSSTRSBY с RSBARSBY с RSSBRSBY с RSSYRSBY с DBMFRSBY с IALTRSBY с RSSX

Доходность на риск

HFND vs. RSBY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFND
Ранг доходности на риск HFND: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFND: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFND: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFND: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFND: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFND: 7575
Ранг коэф-та Мартина
RSBY
Ранг доходности на риск RSBY: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSBY: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBY: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBY: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBY: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFND c RSBY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) и Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFNDRSBYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
1.66

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
2.43

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.29

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.80

2.46

+1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.17

5.76

+8.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFND vs. RSBY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFND на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSBY равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFND и RSBY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFNDRSBYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

1.66

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

-0.20

+1.13

Просадки

Сравнение просадок HFND и RSBY

Максимальная просадка HFND за все время составила -13.31%, что меньше максимальной просадки RSBY в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFND и RSBY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HFNDRSBYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.31%

-23.32%

+10.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.94%

-7.95%

+3.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-6.22%

+5.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.09%

-13.77%

+11.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

3.39%

-2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности HFND и RSBY

Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) имеет более высокую волатильность в 2.90% по сравнению с Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) с волатильностью 2.10%. Это указывает на то, что HFND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HFNDRSBYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

2.10%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.87%

8.52%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.42%

11.80%

-2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.46%

13.54%

-4.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.46%

13.54%

-4.08%

Сравнение комиссий HFND и RSBY

HFND берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии RSBY в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFND и RSBY

Дивидендная доходность HFND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности RSBY в 1.74%

ПозицияTTM2025202420232022
HFND
Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF		4.68%5.08%3.70%1.41%0.43%
RSBY
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF		1.74%2.07%2.29%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HFND and RSBY have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HFND has higher volatility (2.90%) compared to RSBY (2.10%). In terms of maximum drawdown, HFND dropped -13.31% vs RSBY's -23.32%.

On 1-year performance, RSBY leads with 19.48% vs 18.69% for HFND. On fees, RSBY is cheaper at 0.98% per year. On volatility, RSBY has been the lower-risk option at 2.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSBY has performed better with a 19.48% return vs 18.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSBY is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.22% for HFND.

HFND has the higher dividend yield at 4.68%, compared with 1.74% for RSBY.

They also come from different issuers: Tidal ETFs and Return Stacked. Their fees differ too: 1.22% for HFND and 0.98% for RSBY.

HFND currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HFND и RSBY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор