PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HFND с RSBY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HFND и RSBY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) и Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HFND показывает доходность 8.41%, что значительно ниже, чем у RSBY с доходностью 19.60%.


HFND

1 день
0.29%
1 месяц
0.25%
С начала года
8.41%
6 месяцев
7.98%
1 год
16.83%
3 года*
9.73%
5 лет*
10 лет*

RSBY

1 день
-0.67%
1 месяц
1.31%
С начала года
19.60%
6 месяцев
18.90%
1 год
17.23%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HFND и RSBY


2026 (YTD)20252024
HFND
Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF
8.41%8.93%3.21%
RSBY
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF
19.60%-12.98%-7.79%

Correlation

The correlation between HFND and RSBY is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г.

-0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF

Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF

Доходность на риск

HFND vs. RSBY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HFND
Ранг доходности на риск HFND: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFND: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFND: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFND: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFND: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFND: 7676
Ранг коэф-та Мартина

RSBY
Ранг доходности на риск RSBY: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSBY: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBY: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBY: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFND c RSBY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) и Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


HFNDRSBYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.26

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

2.18

+1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.45

5.18

+7.27

HFND vs. RSBY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFND на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSBY равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFND и RSBY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HFND и RSBY

Максимальная просадка HFND за все время составила -13.31%, что меньше максимальной просадки RSBY в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFND и RSBY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HFNDRSBYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.31%

-23.32%

+10.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.94%

-7.95%

+3.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-5.61%

+4.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.08%

-13.51%

+11.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.35%

3.33%

-1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности HFND и RSBY

Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) имеет более высокую волатильность в 3.30% по сравнению с Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что HFND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HFNDRSBYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

2.36%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.10%

8.31%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.80%

11.31%

-1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.52%

13.41%

-3.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.52%

13.41%

-3.89%

Сравнение комиссий HFND и RSBY

HFND берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии RSBY в 0.98%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HFND и RSBY

Дивидендная доходность HFND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности RSBY в 1.73%


ПозицияTTM2025202420232022
HFND
Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF
4.69%5.08%3.70%1.41%0.43%
RSBY
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF
1.73%2.07%2.29%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


HFND and RSBY have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HFND has higher volatility (3.30%) compared to RSBY (2.36%). In terms of maximum drawdown, HFND dropped -13.31% vs RSBY's -23.32%.

On 1-year performance, RSBY leads with 17.23% vs 16.83% for HFND. On fees, RSBY is cheaper at 0.98% per year. On volatility, RSBY has been the lower-risk option at 2.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSBY has performed better with a 17.23% return vs 16.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSBY is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.22% for HFND.

HFND has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 1.73% for RSBY.

They also come from different issuers: Tidal ETFs and Return Stacked. Their fees differ too: 1.22% for HFND and 0.98% for RSBY.

HFND currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HFND и RSBY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор