Сравнение HFND с RSBY

С начала года, HFND показывает доходность 3.46%, что значительно ниже, чем у RSBY с доходностью 19.59%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HFND берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии RSBY в 0.98%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) и Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HFND на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа RSBY равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFND и RSBY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между HFND и RSBY составляет -0.17. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность HFND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности RSBY в 1.73%

Максимальная просадка HFND за все время составила -13.31%, что меньше максимальной просадки RSBY в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFND и RSBY.

Текущая волатильность для Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) составляет 4.22%, в то время как у Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что HFND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.