Сравнение HFND с IALT
HFND (Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF) and IALT (iShares Systematic Alternatives Active ETF) are both Multistrategy funds. Both are actively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HFND charges 1.22%/yr vs 0.99%/yr for IALT.
Доходность
Сравнение доходности HFND и IALT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFND показывает доходность 8.56%, что значительно ниже, чем у IALT с доходностью 13.18%.
HFND
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- 8.56%
- 6 месяцев
- 7.88%
- 1 год
- 18.69%
- 3 года*
- 10.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IALT
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 2.07%
- С начала года
- 13.18%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HFND и IALT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HFND Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF | 8.56% | -2.02% |
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 13.18% | 0.73% |
Correlation
The correlation between HFND and IALT is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFND vs. IALT — Ранг доходности на риск
HFND
IALT
Сравнение HFND c IALT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) и iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HFND | IALT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.80 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.17 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFND | IALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 4.27 | -3.34 |
Просадки
Сравнение просадок HFND и IALT
Максимальная просадка HFND за все время составила -13.31%, что больше максимальной просадки IALT в -1.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFND и IALT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFND | IALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.31% | -1.47% | -11.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.94% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -0.03% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.09% | -0.32% | -1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HFND и IALT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFND | IALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.90% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.87% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.42% | 7.45% | +1.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.46% | 7.45% | +2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.46% | 7.45% | +2.01% |
Сравнение комиссий HFND и IALT
HFND берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии IALT в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFND и IALT
Дивидендная доходность HFND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности IALT в 0.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HFND Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF | 4.68% | 5.08% | 3.70% | 1.41% | 0.43% |
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 0.12% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HFND and IALT have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IALT is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IALT is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.22% for HFND.
HFND has the higher dividend yield at 4.68%, compared with 0.12% for IALT.
They also come from different issuers: Tidal ETFs and iShares. Their fees differ too: 1.22% for HFND and 0.99% for IALT.
Подберите оптимальное распределение для HFND и IALT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор