Сравнение HFND с FARX
HFND (Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF) and FARX (Frontier Asset Absolute Return ETF) are both Multistrategy funds. Both are actively managed. Over the past year, HFND returned 18.69% vs 19.64% for FARX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HFND charges 1.22%/yr vs 1.00%/yr for FARX.
Доходность
Сравнение доходности HFND и FARX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFND показывает доходность 8.56%, что значительно ниже, чем у FARX с доходностью 9.36%.
HFND
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- 8.56%
- 6 месяцев
- 7.88%
- 1 год
- 18.69%
- 3 года*
- 10.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FARX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 9.36%
- 6 месяцев
- 10.55%
- 1 год
- 19.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HFND и FARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HFND Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF | 8.56% | 8.93% | 0.04% |
FARX Frontier Asset Absolute Return ETF | 9.36% | 10.61% | 0.35% |
Correlation
The correlation between HFND and FARX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г. | 0.59 |
The correlation between HFND and FARX has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFND vs. FARX — Ранг доходности на риск
HFND
FARX
Сравнение HFND c FARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) и Frontier Asset Absolute Return ETF (FARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HFND | FARX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.57 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.80 | 7.05 | -3.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.17 | 24.23 | -10.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFND | FARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 2.83 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 2.09 | -1.15 |
Просадки
Сравнение просадок HFND и FARX
Максимальная просадка HFND за все время составила -13.31%, что больше максимальной просадки FARX в -5.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFND и FARX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFND | FARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.31% | -5.83% | -7.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.94% | -2.80% | -2.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -0.53% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.09% | -1.02% | -1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 0.81% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFND и FARX
Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) имеет более высокую волатильность в 2.90% по сравнению с Frontier Asset Absolute Return ETF (FARX) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что HFND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFND | FARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.90% | 1.41% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.87% | 5.50% | +2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.42% | 6.97% | +2.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.46% | 6.93% | +2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.46% | 6.93% | +2.53% |
Сравнение комиссий HFND и FARX
HFND берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии FARX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFND и FARX
Дивидендная доходность HFND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности FARX в 2.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FARX Frontier Asset Absolute Return ETF | 2.90% | 3.25% | 0.19% | 0.00% | 0.00% |
HFND Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF | 4.68% | 5.08% | 3.70% | 1.41% | 0.43% |
Часто задаваемые вопросы
HFND and FARX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HFND has higher volatility (2.90%) compared to FARX (1.41%). In terms of maximum drawdown, HFND dropped -13.31% vs FARX's -5.83%.
On 1-year performance, FARX leads with 19.64% vs 18.69% for HFND. On fees, FARX is cheaper at 1.00% per year. On volatility, FARX has been the lower-risk option at 1.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FARX has performed better with a 19.64% return vs 18.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FARX is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.22% for HFND.
HFND has the higher dividend yield at 4.68%, compared with 2.90% for FARX.
They also come from different issuers: Tidal ETFs and Frontier. Their fees differ too: 1.22% for HFND and 1.00% for FARX.
FARX currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HFND и FARX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор