PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEZU с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEZU с VXUS

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HEZU (iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both exchange-traded funds - HEZU is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU 100% USD Hedged Index, while VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HEZU returned 11.73%/yr vs 9.19%/yr for VXUS. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. HEZU charges 0.52%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.

Доходность

Сравнение доходности HEZU и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEZU показывает доходность 8.75%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 10.17%. За последние 10 лет акции HEZU превзошли акции VXUS по среднегодовой доходности: 11.73% против 9.19% соответственно.

HEZU

1 день
-1.81%
1 месяц
0.51%
С начала года
8.75%
6 месяцев
10.10%
1 год
18.64%
3 года*
17.31%
5 лет*
12.27%
10 лет*
11.73%

VXUS

1 день
-3.73%
1 месяц
-3.02%
С начала года
10.17%
6 месяцев
12.29%
1 год
26.30%
3 года*
17.71%
5 лет*
7.67%
10 лет*
9.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEZU и VXUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF		8.75%25.93%10.63%22.98%-9.54%23.51%0.52%29.48%-10.23%14.26%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		10.17%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-14.43%27.46%

Correlation

The correlation between HEZU and VXUS is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2014 г.

0.81

The correlation between HEZU and VXUS has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HEZU и VXUS

Секторы
HEZU
VXUS

Финансовые услуги

24.4%
22.3%

Промышленность

21.2%
16.1%

Технологии

14.5%
18.1%

Потребительский циклический сектор

8.4%
8.4%

Коммунальные услуги

6.8%
3.2%

Здравоохранение

5.8%
7.1%

Потребительский защитный сектор

5.6%
5.0%

Энергетика

4.2%
5.2%

Сырьевые материалы

4.1%
7.6%

Коммуникационные услуги

4.1%
4.4%

Недвижимость

1.0%
2.6%

Финансовые услуги

HEZU
24.4%
VXUS
22.3%

Промышленность

HEZU
21.2%
VXUS
16.1%

Технологии

HEZU
14.5%
VXUS
18.1%

Потребительский циклический сектор

HEZU
8.4%
VXUS
8.4%

Коммунальные услуги

HEZU
6.8%
VXUS
3.2%

Здравоохранение

HEZU
5.8%
VXUS
7.1%

Потребительский защитный сектор

HEZU
5.6%
VXUS
5.0%

Энергетика

HEZU
4.2%
VXUS
5.2%

Сырьевые материалы

HEZU
4.1%
VXUS
7.6%

Коммуникационные услуги

HEZU
4.1%
VXUS
4.4%

Недвижимость

HEZU
1.0%
VXUS
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с HEZU:
HEZU с EZUHEZU с HEDJHEZU с HEFAHEZU с HSCZHEZU с BCIHEZU с EWTHEZU с KBA
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

HEZU vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEZU
Ранг доходности на риск HEZU: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEZU: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEZU: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEZU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEZU: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEZU: 4343
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEZU c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEZUVXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.69

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
2.31

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.31

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

2.34

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.61

9.11

-2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEZU vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEZU на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEZU и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEZUVXUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.69

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.48

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.54

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.37

+0.20

Просадки

Сравнение просадок HEZU и VXUS

Максимальная просадка HEZU за все время составила -38.80%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEZU и VXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEZUVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.80%

-35.97%

-2.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-11.27%

+0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.83%

-13.58%

-1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.79%

-29.44%

+6.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.80%

-35.97%

-2.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-4.52%

+2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.83%

-8.21%

+2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.89%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности HEZU и VXUS

Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) составляет 4.86%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что HEZU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEZUVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

6.16%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.56%

13.58%

-1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.10%

15.67%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.49%

16.12%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.43%

17.19%

+1.24%

Сравнение комиссий HEZU и VXUS

HEZU берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEZU и VXUS

Дивидендная доходность HEZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности VXUS в 2.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF		2.69%2.92%2.77%2.52%23.26%2.25%2.32%5.40%3.48%1.92%3.11%2.68%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.75%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

HEZU and VXUS have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VXUS has higher volatility (6.16%) compared to HEZU (4.86%). In terms of maximum drawdown, HEZU dropped -38.80% vs VXUS's -35.97%.

On 10-year performance, HEZU leads with 11.73% vs 9.19% for VXUS. On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. On volatility, HEZU has been the lower-risk option at 4.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HEZU has performed better with a 11.73% return vs 9.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.52% for HEZU.

VXUS has the higher dividend yield at 2.75%, compared with 2.69% for HEZU.

HEZU is categorized as Europe Equities, while VXUS is Global Equities. HEZU tracks MSCI EMU 100% USD Hedged Index, while VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.52% for HEZU and 0.05% for VXUS.

VXUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEZU и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор