PortfoliosLab logo
Сравнение HEZU с KBA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HEZU и KBA составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности HEZU и KBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) и KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
154.61%
45.08%
HEZU
KBA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HEZU:

0.55

KBA:

0.35

Коэф-т Сортино

HEZU:

0.88

KBA:

0.73

Коэф-т Омега

HEZU:

1.12

KBA:

1.11

Коэф-т Кальмара

HEZU:

0.66

KBA:

0.24

Коэф-т Мартина

HEZU:

2.55

KBA:

0.64

Индекс Язвы

HEZU:

3.87%

KBA:

16.63%

Дневная вол-ть

HEZU:

17.93%

KBA:

30.51%

Макс. просадка

HEZU:

-38.80%

KBA:

-53.24%

Текущая просадка

HEZU:

-5.57%

KBA:

-36.65%

Доходность по периодам

С начала года, HEZU показывает доходность 7.28%, что значительно выше, чем у KBA с доходностью -0.72%. За последние 10 лет акции HEZU превзошли акции KBA по среднегодовой доходности: 7.54% против -2.84% соответственно.


HEZU

С начала года

7.28%

1 месяц

-4.90%

6 месяцев

6.56%

1 год

8.88%

5 лет

16.20%

10 лет

7.54%

KBA

С начала года

-0.72%

1 месяц

-2.18%

6 месяцев

-5.47%

1 год

11.09%

5 лет

2.12%

10 лет

-2.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HEZU и KBA

HEZU берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии KBA в 0.60%.


График комиссии KBA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KBA: 0.60%
График комиссии HEZU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HEZU: 0.52%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HEZU и KBA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HEZU
Ранг риск-скорректированной доходности HEZU, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEZU, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEZU, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEZU, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEZU, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEZU, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина

KBA
Ранг риск-скорректированной доходности KBA, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KBA, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBA, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBA, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBA, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBA, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HEZU c KBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) и KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HEZU, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HEZU: 0.55
KBA: 0.35
Коэффициент Сортино HEZU, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HEZU: 0.88
KBA: 0.73
Коэффициент Омега HEZU, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HEZU: 1.12
KBA: 1.11
Коэффициент Кальмара HEZU, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HEZU: 0.66
KBA: 0.24
Коэффициент Мартина HEZU, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HEZU: 2.55
KBA: 0.64

Показатель коэффициента Шарпа HEZU на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа KBA равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEZU и KBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.55
0.35
HEZU
KBA

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEZU и KBA

Дивидендная доходность HEZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности KBA в 2.20%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
2.59%2.77%2.52%23.26%2.25%2.32%5.40%3.48%1.92%3.11%2.68%1.15%
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF
2.20%2.18%2.34%26.65%9.06%0.65%1.53%3.77%1.00%4.90%29.08%0.11%

Просадки

Сравнение просадок HEZU и KBA

Максимальная просадка HEZU за все время составила -38.80%, что меньше максимальной просадки KBA в -53.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEZU и KBA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.57%
-36.65%
HEZU
KBA

Волатильность

Сравнение волатильности HEZU и KBA

iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) имеет более высокую волатильность в 12.86% по сравнению с KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) с волатильностью 10.29%. Это указывает на то, что HEZU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.86%
10.29%
HEZU
KBA