PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEZU с KBA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEZU с KBA

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HEZU (iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF) and KBA (KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF) are both exchange-traded funds - HEZU is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU 100% USD Hedged Index, while KBA is a China Equities fund tracking the MSCI China A Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HEZU returned 11.73%/yr vs 9.62%/yr for KBA. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. HEZU charges 0.52%/yr vs 0.60%/yr for KBA.

Доходность

Сравнение доходности HEZU и KBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) и KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEZU показывает доходность 8.75%, что значительно выше, чем у KBA с доходностью 7.35%. За последние 10 лет акции HEZU превзошли акции KBA по среднегодовой доходности: 11.73% против 9.62% соответственно.

HEZU

1 день
-1.81%
1 месяц
0.51%
С начала года
8.75%
6 месяцев
10.10%
1 год
18.64%
3 года*
17.31%
5 лет*
12.27%
10 лет*
11.73%

KBA

1 день
-3.60%
1 месяц
-2.95%
С начала года
7.35%
6 месяцев
9.77%
1 год
40.89%
3 года*
14.82%
5 лет*
5.44%
10 лет*
9.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEZU и KBA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF		8.75%25.93%10.63%22.98%-9.54%23.51%0.52%29.48%-10.23%14.26%
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		7.35%33.88%15.73%-16.77%-3.49%3.17%41.62%35.44%-26.28%30.69%

Correlation

The correlation between HEZU and KBA is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2014 г.

0.36

Сравнение распределения секторов HEZU и KBA

Секторы
HEZU
KBA

Финансовые услуги

24.4%
18.5%

Промышленность

21.2%
15.8%

Технологии

14.5%
29.8%

Потребительский циклический сектор

8.4%
5.7%

Коммунальные услуги

6.8%
3.2%

Здравоохранение

5.8%
4.1%

Потребительский защитный сектор

5.6%
6.8%

Энергетика

4.2%
3.2%

Сырьевые материалы

4.1%
10.9%

Коммуникационные услуги

4.1%
1.6%

Недвижимость

1.0%
0.6%

Финансовые услуги

HEZU
24.4%
KBA
18.5%

Промышленность

HEZU
21.2%
KBA
15.8%

Технологии

HEZU
14.5%
KBA
29.8%

Потребительский циклический сектор

HEZU
8.4%
KBA
5.7%

Коммунальные услуги

HEZU
6.8%
KBA
3.2%

Здравоохранение

HEZU
5.8%
KBA
4.1%

Потребительский защитный сектор

HEZU
5.6%
KBA
6.8%

Энергетика

HEZU
4.2%
KBA
3.2%

Сырьевые материалы

HEZU
4.1%
KBA
10.9%

Коммуникационные услуги

HEZU
4.1%
KBA
1.6%

Недвижимость

HEZU
1.0%
KBA
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF

KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF

Часто сравнивают с HEZU:
HEZU с EZUHEZU с HEDJHEZU с HEFAHEZU с HSCZHEZU с BCIHEZU с EWTHEZU с JEPI
Часто сравнивают с KBA:
KBA с ASHRKBA с CNYAKBA с KGRNKBA с EWTKBA с MCHIKBA с ASHSKBA с JEPI

Доходность на риск

HEZU vs. KBA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEZU
Ранг доходности на риск HEZU: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEZU: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEZU: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEZU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEZU: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEZU: 4343
Ранг коэф-та Мартина
KBA
Ранг доходности на риск KBA: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBA: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBA: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBA: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBA: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEZU c KBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) и KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEZUKBADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
2.27

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
3.10

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.41

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

5.37

-3.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.61

14.26

-7.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEZU vs. KBA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEZU на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа KBA равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEZU и KBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEZUKBAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

2.27

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.20

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.38

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.34

+0.23

Просадки

Сравнение просадок HEZU и KBA

Максимальная просадка HEZU за все время составила -38.80%, что меньше максимальной просадки KBA в -53.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEZU и KBA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEZUKBAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.80%

-53.24%

+14.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-7.65%

-3.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.83%

-31.23%

+16.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.79%

-39.94%

+17.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.80%

-45.32%

+6.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-5.87%

+4.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.83%

-25.80%

+19.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.88%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности HEZU и KBA

Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) составляет 4.86%, в то время как у KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) волатильность равна 8.09%. Это указывает на то, что HEZU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEZUKBAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

8.09%

-3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.56%

13.05%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.10%

18.07%

-2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.49%

27.24%

-10.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.43%

25.34%

-6.91%

Сравнение комиссий HEZU и KBA

HEZU берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии KBA в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEZU и KBA

Дивидендная доходность HEZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности KBA в 1.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF		2.69%2.92%2.77%2.52%23.26%2.25%2.32%5.40%3.48%1.92%3.11%2.68%
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		1.46%1.56%2.18%2.34%49.05%9.07%0.65%1.53%3.77%1.46%6.62%29.08%

Часто задаваемые вопросы

HEZU and KBA have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBA has higher volatility (8.09%) compared to HEZU (4.86%). In terms of maximum drawdown, HEZU dropped -38.80% vs KBA's -53.24%.

On 10-year performance, HEZU leads with 11.73% vs 9.62% for KBA. On fees, HEZU is cheaper at 0.52% per year. On volatility, HEZU has been the lower-risk option at 4.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HEZU has performed better with a 11.73% return vs 9.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HEZU is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.60% for KBA.

HEZU has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 1.46% for KBA.

HEZU is categorized as Europe Equities, while KBA is China Equities. HEZU tracks MSCI EMU 100% USD Hedged Index, while KBA tracks MSCI China A Index. They also come from different issuers: iShares and CICC. Their fees differ too: 0.52% for HEZU and 0.60% for KBA.

KBA currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEZU и KBA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор