PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HEZU с KBA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HEZU и KBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) и KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.01%
7.36%
HEZU
KBA

Доходность по периодам

С начала года, HEZU показывает доходность 8.35%, что значительно ниже, чем у KBA с доходностью 18.30%. За последние 10 лет акции HEZU превзошли акции KBA по среднегодовой доходности: 8.51% против 2.91% соответственно.


HEZU

С начала года

8.35%

1 месяц

-3.76%

6 месяцев

-4.12%

1 год

13.57%

5 лет (среднегодовая)

8.92%

10 лет (среднегодовая)

8.51%

KBA

С начала года

18.30%

1 месяц

-4.03%

6 месяцев

6.94%

1 год

15.18%

5 лет (среднегодовая)

2.64%

10 лет (среднегодовая)

2.91%

Основные характеристики


HEZUKBA
Коэф-т Шарпа1.180.57
Коэф-т Сортино1.661.04
Коэф-т Омега1.201.15
Коэф-т Кальмара1.500.32
Коэф-т Мартина5.251.97
Индекс Язвы2.76%8.27%
Дневная вол-ть12.22%28.44%
Макс. просадка-38.80%-53.24%
Текущая просадка-4.71%-34.77%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HEZU и KBA

HEZU берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии KBA в 0.60%.


KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF
График комиссии KBA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии HEZU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.52%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между HEZU и KBA составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HEZU c KBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) и KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HEZU, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.180.57
Коэффициент Сортино HEZU, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.661.04
Коэффициент Омега HEZU, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.201.15
Коэффициент Кальмара HEZU, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.500.32
Коэффициент Мартина HEZU, с текущим значением в 5.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.251.97
HEZU
KBA

Показатель коэффициента Шарпа HEZU на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа KBA равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEZU и KBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.18
0.57
HEZU
KBA

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEZU и KBA

Дивидендная доходность HEZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности KBA в 1.98%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
2.84%2.52%23.25%2.25%2.32%5.40%3.47%1.92%3.11%2.68%1.15%
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF
1.98%2.34%26.65%9.06%0.65%1.53%3.77%1.00%4.90%29.08%0.11%

Просадки

Сравнение просадок HEZU и KBA

Максимальная просадка HEZU за все время составила -38.80%, что меньше максимальной просадки KBA в -53.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEZU и KBA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.71%
-34.77%
HEZU
KBA

Волатильность

Сравнение волатильности HEZU и KBA

Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) составляет 3.53%, в то время как у KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) волатильность равна 9.65%. Это указывает на то, что HEZU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.53%
9.65%
HEZU
KBA