PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HEZU с KBA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HEZU и KBA составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности HEZU и KBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) и KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
135.54%
45.71%
HEZU
KBA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HEZU:

0.88

KBA:

0.73

Коэф-т Сортино

HEZU:

1.28

KBA:

1.26

Коэф-т Омега

HEZU:

1.15

KBA:

1.18

Коэф-т Кальмара

HEZU:

1.13

KBA:

0.43

Коэф-т Мартина

HEZU:

3.70

KBA:

2.12

Индекс Язвы

HEZU:

2.92%

KBA:

10.19%

Дневная вол-ть

HEZU:

12.26%

KBA:

29.63%

Макс. просадка

HEZU:

-38.80%

KBA:

-53.24%

Текущая просадка

HEZU:

-3.43%

KBA:

-36.38%

Доходность по периодам

С начала года, HEZU показывает доходность 9.80%, что значительно ниже, чем у KBA с доходностью 15.39%. За последние 10 лет акции HEZU превзошли акции KBA по среднегодовой доходности: 8.57% против 1.13% соответственно.


HEZU

С начала года

9.80%

1 месяц

1.64%

6 месяцев

0.31%

1 год

9.84%

5 лет

8.61%

10 лет

8.57%

KBA

С начала года

15.39%

1 месяц

-1.98%

6 месяцев

9.72%

1 год

18.95%

5 лет

1.32%

10 лет

1.13%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HEZU и KBA

HEZU берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии KBA в 0.60%.


KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF
График комиссии KBA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии HEZU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.52%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HEZU c KBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) и KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HEZU, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.880.73
Коэффициент Сортино HEZU, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.281.26
Коэффициент Омега HEZU, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.151.18
Коэффициент Кальмара HEZU, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.130.43
Коэффициент Мартина HEZU, с текущим значением в 3.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.702.12
HEZU
KBA

Показатель коэффициента Шарпа HEZU на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KBA равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEZU и KBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.88
0.73
HEZU
KBA

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEZU и KBA

Дивидендная доходность HEZU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности KBA в 2.19%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
2.79%2.52%23.25%2.25%2.32%5.40%3.47%1.92%3.11%2.68%1.15%
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF
2.19%2.34%26.65%9.06%0.65%1.53%3.77%1.00%4.90%29.08%0.11%

Просадки

Сравнение просадок HEZU и KBA

Максимальная просадка HEZU за все время составила -38.80%, что меньше максимальной просадки KBA в -53.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEZU и KBA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.43%
-36.38%
HEZU
KBA

Волатильность

Сравнение волатильности HEZU и KBA

Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) составляет 2.59%, в то время как у KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) волатильность равна 9.83%. Это указывает на то, что HEZU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.59%
9.83%
HEZU
KBA
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab