Сравнение HEZU с BCI
HEZU (iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF) and BCI (abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF) are both exchange-traded funds - HEZU is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU 100% USD Hedged Index, while BCI is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index Total Return. Both are passively managed. Over the past 5 years, HEZU returned 13.25%/yr vs 10.14%/yr for BCI. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. HEZU charges 0.52%/yr vs 0.26%/yr for BCI.
Доходность
Сравнение доходности HEZU и BCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEZU показывает доходность 12.44%, что значительно ниже, чем у BCI с доходностью 20.43%.
HEZU
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -0.22%
- 6 месяцев
- 7.78%
- С начала года
- 12.44%
- 1 год
- 22.93%
- 3 года*
- 18.01%
- 5 лет*
- 13.25%
- 10 лет*
- 12.41%
BCI
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 1.64%
- 6 месяцев
- 15.98%
- С начала года
- 20.43%
- 1 год
- 29.04%
- 3 года*
- 12.49%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HEZU и BCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEZU iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF | 12.44% | 25.93% | 10.63% | 22.98% | -9.54% | 23.51% | 0.52% | 29.48% | -10.23% | 6.45% |
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 20.43% | 15.07% | 5.47% | -8.79% | 15.09% | 26.18% | -2.77% | 7.06% | -11.21% | 3.81% |
Correlation
The correlation between HEZU and BCI is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2017 г. | 0.21 |
The correlation between HEZU and BCI shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEZU vs. BCI — Ранг доходности на риск
HEZU
BCI
Сравнение HEZU c BCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HEZU | BCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.30 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 1.97 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.22 | 6.44 | +1.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HEZU и BCI
Максимальная просадка HEZU за все время составила -38.80%, что больше максимальной просадки BCI в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEZU и BCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEZU | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.80% | -32.69% | -6.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.95% | -14.82% | +3.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.83% | -14.82% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.79% | -26.50% | +3.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.40% | -9.22% | +6.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.79% | -11.99% | +6.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 4.52% | -1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEZU и BCI
Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) составляет 4.34%, в то время как у abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что HEZU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEZU | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 4.84% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.48% | 15.03% | -1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.68% | 17.36% | -1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.61% | 16.85% | -0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.12% | 15.66% | +2.46% |
Сравнение комиссий HEZU и BCI
HEZU берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии BCI в 0.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEZU и BCI
Дивидендная доходность HEZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности BCI в 13.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 13.69% | 16.49% | 3.29% | 3.93% | 19.98% | 19.43% | 0.68% | 1.47% | 1.13% | 5.02% | 0.00% | 0.00% |
HEZU iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF | 2.60% | 2.92% | 2.77% | 2.52% | 23.26% | 2.25% | 2.32% | 5.40% | 3.48% | 1.92% | 3.11% | 2.68% |
Часто задаваемые вопросы
HEZU and BCI have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCI has higher volatility (4.84%) compared to HEZU (4.34%). In terms of maximum drawdown, HEZU dropped -38.80% vs BCI's -32.69%.
On 5-year performance, HEZU leads with 13.25% vs 10.14% for BCI. On fees, BCI is cheaper at 0.26% per year. On volatility, HEZU has been the lower-risk option at 4.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, HEZU has performed better with a 13.25% return vs 10.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCI is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.52% for HEZU.
BCI has the higher dividend yield at 13.69%, compared with 2.60% for HEZU.
HEZU is categorized as Europe Equities, while BCI is Commodities. HEZU tracks MSCI EMU 100% USD Hedged Index, while BCI tracks Bloomberg Commodity Index Total Return. They also come from different issuers: iShares and Aberdeen. Their fees differ too: 0.52% for HEZU and 0.26% for BCI.
BCI currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HEZU и BCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор