Сравнение HEZU с BCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI).
HEZU и BCI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEZU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU 100% USD Hedged Index. Фонд был запущен 9 июл. 2014 г.. BCI - это активно управляемый фонд от Abrdn Plc. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HEZU или BCI.
Основные характеристики
| HEZU | BCI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.44% | 4.75% |
| Дох-ть за 1 год | 19.26% | -1.05% |
| Дох-ть за 3 года | 6.33% | 2.02% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.08% | 6.47% |
| Коэф-т Шарпа | 1.60 | -0.08 |
| Коэф-т Сортино | 2.21 | -0.03 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.00 |
| Коэф-т Кальмара | 2.01 | -0.04 |
| Коэф-т Мартина | 7.37 | -0.18 |
| Индекс Язвы | 2.63% | 5.71% |
| Дневная вол-ть | 12.11% | 12.72% |
| Макс. просадка | -38.80% | -32.69% |
| Текущая просадка | -3.75% | -20.15% |
Корреляция
Корреляция между HEZU и BCI составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HEZU и BCI
С начала года, HEZU показывает доходность 9.44%, что значительно выше, чем у BCI с доходностью 4.75%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEZU и BCI
HEZU берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии BCI в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HEZU c BCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEZU и BCI
Дивидендная доходность HEZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности BCI в 3.75%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEZU iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF | 2.81% | 2.52% | 23.26% | 2.25% | 2.32% | 5.40% | 3.48% | 1.92% | 3.11% | 2.68% | 1.15% |
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 3.75% | 3.93% | 19.98% | 19.43% | 0.68% | 1.47% | 1.13% | 5.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HEZU и BCI
Максимальная просадка HEZU за все время составила -38.80%, что больше максимальной просадки BCI в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEZU и BCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HEZU и BCI
Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) составляет 3.64%, в то время как у abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что HEZU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.