PortfoliosLab logo
Сравнение HEZU с BCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HEZU и BCI составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности HEZU и BCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
101.92%
39.98%
HEZU
BCI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HEZU:

0.55

BCI:

0.36

Коэф-т Сортино

HEZU:

0.88

BCI:

0.60

Коэф-т Омега

HEZU:

1.12

BCI:

1.07

Коэф-т Кальмара

HEZU:

0.66

BCI:

0.19

Коэф-т Мартина

HEZU:

2.55

BCI:

0.88

Индекс Язвы

HEZU:

3.87%

BCI:

5.56%

Дневная вол-ть

HEZU:

17.93%

BCI:

13.50%

Макс. просадка

HEZU:

-38.80%

BCI:

-32.69%

Текущая просадка

HEZU:

-5.57%

BCI:

-15.33%

Доходность по периодам

С начала года, HEZU показывает доходность 7.28%, что значительно выше, чем у BCI с доходностью 5.32%.


HEZU

С начала года

7.28%

1 месяц

-4.90%

6 месяцев

6.56%

1 год

8.88%

5 лет

16.20%

10 лет

7.54%

BCI

С начала года

5.32%

1 месяц

-1.89%

6 месяцев

5.11%

1 год

4.95%

5 лет

13.71%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HEZU и BCI

HEZU берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии BCI в 0.25%.


График комиссии HEZU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HEZU: 0.52%
График комиссии BCI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BCI: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HEZU и BCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HEZU
Ранг риск-скорректированной доходности HEZU, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEZU, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEZU, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEZU, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEZU, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEZU, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина

BCI
Ранг риск-скорректированной доходности BCI, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BCI, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCI, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCI, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCI, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCI, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HEZU c BCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HEZU, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HEZU: 0.55
BCI: 0.36
Коэффициент Сортино HEZU, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HEZU: 0.88
BCI: 0.60
Коэффициент Омега HEZU, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HEZU: 1.12
BCI: 1.07
Коэффициент Кальмара HEZU, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HEZU: 0.66
BCI: 0.19
Коэффициент Мартина HEZU, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HEZU: 2.55
BCI: 0.88

Показатель коэффициента Шарпа HEZU на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа BCI равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEZU и BCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.55
0.36
HEZU
BCI

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEZU и BCI

Дивидендная доходность HEZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности BCI в 3.13%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
2.59%2.77%2.52%23.26%2.25%2.32%5.40%3.48%1.92%3.11%2.68%1.15%
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
3.13%3.30%3.93%19.98%19.43%0.68%1.47%1.13%5.02%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HEZU и BCI

Максимальная просадка HEZU за все время составила -38.80%, что больше максимальной просадки BCI в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEZU и BCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.57%
-15.33%
HEZU
BCI

Волатильность

Сравнение волатильности HEZU и BCI

iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) имеет более высокую волатильность в 12.86% по сравнению с abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) с волатильностью 7.21%. Это указывает на то, что HEZU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.86%
7.21%
HEZU
BCI