Сравнение HEZU с BCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI).
HEZU и BCI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEZU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU 100% USD Hedged Index. Фонд был запущен 9 июл. 2014 г.. BCI - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности HEZU и BCI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEZU и BCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEZU iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF | 0.91% | 25.93% | 10.63% | 22.98% | -9.54% | 23.51% | 0.52% | 29.48% | -10.23% | 5.97% |
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 26.32% | 15.07% | 5.47% | -8.79% | 15.09% | 26.18% | -2.77% | 7.06% | -11.21% | 2.94% |
Доходность по периодам
С начала года, HEZU показывает доходность 0.91%, что значительно ниже, чем у BCI с доходностью 26.32%.
HEZU
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 3.71%
- 1 год
- 16.07%
- 3 года*
- 14.99%
- 5 лет*
- 11.70%
- 10 лет*
- 11.43%
BCI
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- 10.88%
- С начала года
- 26.32%
- 6 месяцев
- 33.15%
- 1 год
- 33.22%
- 3 года*
- 13.73%
- 5 лет*
- 13.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEZU и BCI
HEZU берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии BCI в 0.25%.
Доходность на риск
HEZU vs. BCI — Ранг доходности на риск
HEZU
BCI
Сравнение HEZU c BCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEZU | BCI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.93 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 2.55 | -1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.36 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 3.65 | -2.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.05 | 10.05 | -5.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEZU | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.93 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.82 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.49 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между HEZU и BCI составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEZU и BCI
Дивидендная доходность HEZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности BCI в 13.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEZU iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF | 2.90% | 2.92% | 2.77% | 2.52% | 23.26% | 2.25% | 2.32% | 5.40% | 3.48% | 1.92% | 3.11% | 2.68% |
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 13.05% | 16.49% | 3.29% | 3.93% | 19.98% | 19.43% | 0.68% | 1.47% | 1.13% | 5.02% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HEZU и BCI
Максимальная просадка HEZU за все время составила -38.80%, что больше максимальной просадки BCI в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEZU и BCI.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEZU | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.80% | -32.69% | -6.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.95% | -7.61% | -3.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.79% | -26.50% | +3.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.62% | 0.00% | -6.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.89% | -12.18% | +6.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 3.37% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEZU и BCI
Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) составляет 6.46%, в то время как у abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) волатильность равна 7.46%. Это указывает на то, что HEZU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEZU | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.46% | 7.46% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.52% | 13.79% | -3.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.10% | 17.26% | +0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.22% | 16.66% | -0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.37% | 15.59% | +2.78% |