PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HEZU с BCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HEZU и BCI составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности HEZU и BCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.12%
-6.64%
HEZU
BCI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HEZU:

0.80

BCI:

-0.13

Коэф-т Сортино

HEZU:

1.17

BCI:

-0.11

Коэф-т Омега

HEZU:

1.14

BCI:

0.99

Коэф-т Кальмара

HEZU:

1.02

BCI:

-0.06

Коэф-т Мартина

HEZU:

3.38

BCI:

-0.30

Индекс Язвы

HEZU:

2.92%

BCI:

5.31%

Дневная вол-ть

HEZU:

12.31%

BCI:

11.73%

Макс. просадка

HEZU:

-38.80%

BCI:

-32.69%

Текущая просадка

HEZU:

-3.22%

BCI:

-24.13%

Доходность по периодам

С начала года, HEZU показывает доходность 10.04%, что значительно выше, чем у BCI с доходностью -0.46%.


HEZU

С начала года

10.04%

1 месяц

1.97%

6 месяцев

-0.12%

1 год

11.08%

5 лет

8.66%

10 лет

8.66%

BCI

С начала года

-0.46%

1 месяц

-4.22%

6 месяцев

-6.64%

1 год

-0.62%

5 лет

5.29%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HEZU и BCI

HEZU берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии BCI в 0.25%.


HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
График комиссии HEZU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.52%
График комиссии BCI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HEZU c BCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HEZU, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.80-0.13
Коэффициент Сортино HEZU, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.17-0.11
Коэффициент Омега HEZU, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.140.99
Коэффициент Кальмара HEZU, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.02-0.06
Коэффициент Мартина HEZU, с текущим значением в 3.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.38-0.30
HEZU
BCI

Показатель коэффициента Шарпа HEZU на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа BCI равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEZU и BCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.80
-0.13
HEZU
BCI

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEZU и BCI

Дивидендная доходность HEZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, тогда как BCI не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2023202220212020201920182017201620152014
HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
2.80%2.52%23.25%2.25%2.32%5.40%3.47%1.92%3.11%2.68%1.15%
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
0.00%3.93%19.98%19.43%0.68%1.47%1.13%5.02%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HEZU и BCI

Максимальная просадка HEZU за все время составила -38.80%, что больше максимальной просадки BCI в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEZU и BCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.22%
-24.13%
HEZU
BCI

Волатильность

Сравнение волатильности HEZU и BCI

Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) составляет 2.57%, в то время как у abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что HEZU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.57%
4.10%
HEZU
BCI
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab