PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HEZU с BCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HEZU и BCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.01%
-6.20%
HEZU
BCI

Доходность по периодам

С начала года, HEZU показывает доходность 8.35%, что значительно выше, чем у BCI с доходностью 3.93%.


HEZU

С начала года

8.35%

1 месяц

-3.76%

6 месяцев

-4.12%

1 год

13.57%

5 лет (среднегодовая)

8.92%

10 лет (среднегодовая)

8.51%

BCI

С начала года

3.93%

1 месяц

-0.05%

6 месяцев

-6.20%

1 год

0.48%

5 лет (среднегодовая)

6.70%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


HEZUBCI
Коэф-т Шарпа1.180.09
Коэф-т Сортино1.660.21
Коэф-т Омега1.201.02
Коэф-т Кальмара1.500.04
Коэф-т Мартина5.250.21
Индекс Язвы2.76%5.38%
Дневная вол-ть12.22%12.65%
Макс. просадка-38.80%-32.69%
Текущая просадка-4.71%-20.78%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HEZU и BCI

HEZU берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии BCI в 0.25%.


HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
График комиссии HEZU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.52%
График комиссии BCI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между HEZU и BCI составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HEZU c BCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HEZU, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.110.09
Коэффициент Сортино HEZU, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.570.21
Коэффициент Омега HEZU, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.191.02
Коэффициент Кальмара HEZU, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.410.04
Коэффициент Мартина HEZU, с текущим значением в 4.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.900.21
HEZU
BCI

Показатель коэффициента Шарпа HEZU на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа BCI равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEZU и BCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.11
0.09
HEZU
BCI

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEZU и BCI

Дивидендная доходность HEZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности BCI в 3.78%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
2.84%2.52%23.25%2.25%2.32%5.40%3.47%1.92%3.11%2.68%1.15%
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
3.78%3.93%19.98%19.43%0.68%1.47%1.13%5.02%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HEZU и BCI

Максимальная просадка HEZU за все время составила -38.80%, что больше максимальной просадки BCI в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEZU и BCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.71%
-20.78%
HEZU
BCI

Волатильность

Сравнение волатильности HEZU и BCI

Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) составляет 3.51%, в то время как у abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что HEZU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.51%
3.99%
HEZU
BCI