- ISIN
- US46434V6395
- CUSIP
- 46434V639
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 9 июл. 2014 г.
- Регион
- Developed Markets (Broad)
- Категория
- Europe Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- MSCI EMU 100% USD Hedged Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $540M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) прибавил 8.8% с начала года. Текущая цена акции HEZU — $48. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HEZU 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,784.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) показал доход в 8.75% с начала года и 18.64% за последние 12 месяцев.
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 8.75%
- 6 месяцев
- 10.10%
- 1 год
- 18.64%
- 3 года*
- 17.31%
- 5 лет*
- 12.27%
- 10 лет*
- 11.73%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность HEZU по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 авг. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.95%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.1 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +17.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -18.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении HEZU закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +7.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.40% | 3.31% | -6.52% | 5.33% | 3.90% | -0.49% | 8.75% | ||||||
| 2025 | 7.23% | 4.06% | -2.55% | -0.05% | 5.52% | -0.17% | 0.80% | 0.73% | 3.39% | 2.24% | 0.42% | 2.06% | 25.93% |
| 2024 | 1.53% | 4.14% | 4.43% | -2.34% | 4.11% | -2.96% | 0.41% | 2.07% | 0.95% | -3.30% | 0.43% | 1.08% | 10.63% |
| 2023 | 11.09% | 1.07% | 1.15% | 1.77% | -1.93% | 3.87% | 1.80% | -2.88% | -3.21% | -2.67% | 8.46% | 3.40% | 22.98% |
| 2022 | -2.12% | -7.11% | 0.00% | -2.54% | 2.88% | -8.68% | 7.74% | -5.61% | -6.83% | 9.51% | 10.09% | -4.87% | -9.54% |
| 2021 | -0.93% | 4.01% | 6.53% | 2.13% | 3.12% | 1.05% | 0.96% | 2.53% | -3.38% | 4.80% | -3.44% | 4.46% | 23.51% |
Метрики бенчмарка
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF has an annualized alpha of -2.81%, beta of 0.95, and R2 of 0.59 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 08, 2014.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (57.85%) than losses (24.46%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF had an annualized alpha of -2.81% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 0.95 and R2 of 0.59, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -2.81%
- Бета
- 0.95
- R²
- 0.59
- Участие в росте
- 57.85%
- Участие в снижении
- 24.46%
Комиссия
Комиссия HEZU составляет 0.52%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HEZU имеет ранг 40 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 40% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HEZU | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.61 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.28 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.28 | $1.28 | $0.99 | $0.84 | $6.46 | $0.85 | $0.72 | $1.72 | $0.90 | $0.57 | $0.83 | $0.69 |
Дивидендный доход | 2.69% | 2.92% | 2.77% | 2.52% | 23.26% | 2.25% | 2.32% | 5.40% | 3.48% | 1.92% | 3.11% | 2.68% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $1.28 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.99 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.84 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.57 | $6.46 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.85 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF показал максимальную просадку в 38.80%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 207 торговых сессий.
Текущая просадка iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF составляет 1.81%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -38.80%март 2020 г. | 25d | 9mo 28d | 10mo 23dфевр. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -26.20%февр. 2016 г. | 10mo 4d | 1y 1mo | 1y 11moапр. 2015 г. - март 2017 г. |
Медвежий рынок2022 | -22.79%сент. 2022 г. | 10mo 16d | 4mo 17d | 1y 2moнояб. 2021 г. - февр. 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -17.41%дек. 2018 г. | 11mo 5d | 3mo 24d | 1y 2moянв. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -14.83%апр. 2025 г. | 19d | 1mo 4d | 1mo 23dмарт 2025 г. - май 2025 г. |
Показатели просадок
| HEZU | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.80% | -9.10% | -29.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.95% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.83% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.79% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | -2.97% | +1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.83% | -1.13% | -4.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HEZU
Добавьте iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HEZU