PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS46434V6395
CUSIP46434V639
ЭмитентiShares
Дата выпуска9 июл. 2014 г.
РегионDeveloped Markets (Broad)
КатегорияEurope Equities
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексMSCI EMU 100% USD Hedged Index
Домашняя страницаwww.ishares.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия HEZU составляет 0.52%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии HEZU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.52%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: HEZU с BCI, HEZU с HEFA, HEZU с HSCZ, HEZU с EWT, HEZU с KBA, HEZU с EZU, HEZU с HEDJ, HEZU с SPY, HEZU с JEPI, HEZU с SCHD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
135.56%
186.34%
HEZU (iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF показал доход в 9.81% с начала года и 19.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF составила 8.90%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.96%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года9.81%20.10%
1 месяц-1.93%-0.39%
6 месяцев0.98%11.72%
1 год19.66%31.44%
5 лет (среднегодовая)9.16%13.30%
10 лет (среднегодовая)8.90%10.96%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HEZU, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.53%4.14%4.43%-2.34%4.11%-2.96%0.41%2.07%0.95%-3.30%9.81%
202311.09%1.07%1.15%1.78%-1.93%3.87%1.80%-2.88%-3.21%-2.67%8.46%3.40%22.98%
2022-2.12%-7.11%0.00%-2.54%2.88%-8.68%7.74%-5.61%-6.83%9.51%10.09%-4.87%-9.54%
2021-0.93%4.01%6.53%2.13%3.12%1.05%0.96%2.53%-3.38%4.80%-3.44%4.46%23.51%
2020-2.20%-6.95%-18.36%7.37%6.07%4.65%-1.72%3.65%-1.97%-4.78%17.35%1.74%0.52%
20196.90%4.00%1.80%5.31%-5.85%5.60%0.11%-0.40%3.41%1.88%2.29%1.69%29.48%
20183.86%-4.20%-1.08%4.12%-0.23%-1.38%3.90%-2.30%-0.27%-6.10%0.04%-6.38%-10.23%
2017-0.23%2.19%5.75%2.41%1.94%-2.10%-0.10%-0.07%4.48%2.66%-2.17%-1.00%14.26%
2016-4.76%-4.43%3.62%1.93%2.10%-5.01%4.14%1.48%0.28%1.37%-0.52%7.08%6.69%
20157.11%7.17%2.94%-2.23%1.55%-4.09%4.59%-8.83%-4.36%8.95%3.11%-6.70%7.56%
20142.62%-2.23%4.69%-2.97%1.91%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг HEZU среди ETFs на нашем сайте составляет 54, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности HEZU, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEZU, с текущим значением в 5353Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEZU, с текущим значением в 5151Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEZU, с текущим значением в 5151Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEZU, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEZU, с текущим значением в 4848Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


HEZU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HEZU, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HEZU, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.48
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HEZU, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HEZU, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HEZU, с текущим значением в 8.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.42
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0018.62

Коэффициент Шарпа

iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.80. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.80
2.88
HEZU (iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.00 на акцию.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.002014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.00$0.84$6.46$0.85$0.72$1.72$0.90$0.57$0.83$0.69$0.28

Дивидендный доход

2.80%2.52%23.26%2.25%2.32%5.40%3.48%1.92%3.11%2.68%1.15%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.00$0.00$0.75
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.84
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.00$0.00$5.57$6.46
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.00$0.00$0.46$0.85
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.00$0.00$0.47$0.72
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.00$0.00$0.96$1.72
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.90
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.57
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.83
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.69
2014$0.28$0.28

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.43%
-2.32%
HEZU (iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF показал максимальную просадку в 38.80%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 207 торговых сессий.

Текущая просадка iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF составляет 3.43%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.8%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.2078 янв. 2021 г.225
-26.2%13 апр. 2015 г.21211 февр. 2016 г.28328 мар. 2017 г.495
-22.79%18 нояб. 2021 г.21830 сент. 2022 г.9314 февр. 2023 г.311
-17.41%23 янв. 2018 г.23324 дек. 2018 г.7817 апр. 2019 г.311
-12.51%8 сент. 2014 г.2516 окт. 2014 г.273 дек. 2014 г.52

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF составляет 3.84%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.84%
3.23%
HEZU (iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF)
Benchmark (^GSPC)