PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US46434V6395

CUSIP

46434V639

Эмитент

iShares

Дата выпуска

9 июл. 2014 г.

Регион

Developed Markets (Broad)

Категория

Europe Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

MSCI EMU 100% USD Hedged Index

Домашняя страница

www.ishares.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
HEZU с BCI HEZU с HEFA HEZU с HSCZ HEZU с EWT HEZU с KBA HEZU с EZU HEZU с HEDJ HEZU с JEPI HEZU с SPY HEZU с SCHD
Популярные сравнения:
HEZU с BCI HEZU с HEFA HEZU с HSCZ HEZU с EWT HEZU с KBA HEZU с EZU HEZU с HEDJ HEZU с JEPI HEZU с SPY HEZU с SCHD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.01%
10.75%
HEZU (iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF показал доход в 8.35% с начала года и 13.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF составила 8.51%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.10%.


HEZU

С начала года

8.35%

1 месяц

-3.76%

6 месяцев

-4.12%

1 год

13.57%

5 лет (среднегодовая)

8.92%

10 лет (среднегодовая)

8.51%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.56%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

11.03%

1 год

30.56%

5 лет (среднегодовая)

13.70%

10 лет (среднегодовая)

11.10%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HEZU, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.53%4.14%4.43%-2.34%4.11%-2.96%0.41%2.07%0.95%-3.30%8.35%
202311.09%1.07%1.15%1.78%-1.93%3.87%1.80%-2.88%-3.21%-2.67%8.46%3.40%22.98%
2022-2.12%-7.11%0.00%-2.54%2.88%-8.68%7.74%-5.61%-6.83%9.51%10.09%-4.87%-9.54%
2021-0.93%4.01%6.53%2.13%3.12%1.05%0.96%2.53%-3.38%4.80%-3.44%4.46%23.51%
2020-2.20%-6.95%-18.36%7.37%6.07%4.65%-1.72%3.65%-1.97%-4.78%17.35%1.74%0.52%
20196.90%4.00%1.80%5.31%-5.85%5.60%0.11%-0.40%3.41%1.88%2.29%1.69%29.48%
20183.86%-4.20%-1.08%4.12%-0.23%-1.38%3.90%-2.30%-0.27%-6.10%0.04%-6.38%-10.23%
2017-0.23%2.19%5.75%2.41%1.94%-2.10%-0.10%-0.07%4.48%2.66%-2.17%-1.00%14.26%
2016-4.76%-4.43%3.62%1.93%2.10%-5.01%4.14%1.48%0.28%1.37%-0.52%7.08%6.69%
20157.11%7.17%2.94%-2.23%1.55%-4.09%4.59%-8.83%-4.36%8.95%3.11%-6.70%7.56%
20142.62%-2.23%4.69%-2.97%1.91%

Комиссия

Комиссия HEZU составляет 0.52%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии HEZU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.52%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг HEZU среди ETFs на нашем сайте составляет 41, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности HEZU, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEZU, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEZU, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEZU, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEZU, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEZU, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HEZU, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.182.51
Коэффициент Сортино HEZU, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.663.36
Коэффициент Омега HEZU, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.201.47
Коэффициент Кальмара HEZU, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.503.62
Коэффициент Мартина HEZU, с текущим значением в 5.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.2516.12
HEZU
^GSPC

iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.18. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.18
2.51
HEZU (iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.00 на акцию.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.002014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.00$0.84$6.46$0.85$0.72$1.72$0.90$0.57$0.83$0.69$0.28

Дивидендный доход

2.84%2.52%23.25%2.25%2.32%5.40%3.47%1.92%3.11%2.68%1.15%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.00$0.00$0.75
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.84
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.00$0.00$5.57$6.46
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.00$0.00$0.46$0.85
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.00$0.00$0.47$0.72
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.00$0.00$0.96$1.72
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.90
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.57
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.83
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.69
2014$0.28$0.28

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.71%
-1.80%
HEZU (iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF показал максимальную просадку в 38.80%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 207 торговых сессий.

Текущая просадка iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF составляет 4.71%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.8%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.2078 янв. 2021 г.225
-26.2%13 апр. 2015 г.21211 февр. 2016 г.28328 мар. 2017 г.495
-22.79%18 нояб. 2021 г.21830 сент. 2022 г.9314 февр. 2023 г.311
-17.41%23 янв. 2018 г.23324 дек. 2018 г.7817 апр. 2019 г.311
-12.51%8 сент. 2014 г.2516 окт. 2014 г.273 дек. 2014 г.52

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF составляет 3.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.53%
4.06%
HEZU (iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF)
Benchmark (^GSPC)