PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HEZU с HEFA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HEZU и HEFA составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности HEZU и HEFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
3.94%
0.79%
HEZU
HEFA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HEZU:

1.21

HEFA:

1.24

Коэф-т Сортино

HEZU:

1.71

HEFA:

1.69

Коэф-т Омега

HEZU:

1.21

HEFA:

1.22

Коэф-т Кальмара

HEZU:

1.54

HEFA:

1.41

Коэф-т Мартина

HEZU:

5.06

HEFA:

6.28

Индекс Язвы

HEZU:

2.94%

HEFA:

2.20%

Дневная вол-ть

HEZU:

12.28%

HEFA:

11.14%

Макс. просадка

HEZU:

-38.80%

HEFA:

-32.39%

Текущая просадка

HEZU:

0.00%

HEFA:

-0.84%

Доходность по периодам

С начала года, HEZU показывает доходность 2.89%, что значительно выше, чем у HEFA с доходностью 1.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HEZU имеют среднегодовую доходность 8.80%, а акции HEFA немного впереди с 8.97%.


HEZU

С начала года

2.89%

1 месяц

1.70%

6 месяцев

3.94%

1 год

16.07%

5 лет

9.04%

10 лет

8.80%

HEFA

С начала года

1.12%

1 месяц

0.28%

6 месяцев

0.79%

1 год

14.59%

5 лет

9.43%

10 лет

8.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HEZU и HEFA

HEZU берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии HEFA в 0.35%.


HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
График комиссии HEZU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.52%
График комиссии HEFA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HEZU и HEFA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HEZU
Ранг риск-скорректированной доходности HEZU, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEZU, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEZU, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEZU, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEZU, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEZU, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина

HEFA
Ранг риск-скорректированной доходности HEFA, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEFA, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEFA, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEFA, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEFA, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEFA, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HEZU c HEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HEZU, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.211.24
Коэффициент Сортино HEZU, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.711.69
Коэффициент Омега HEZU, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.211.22
Коэффициент Кальмара HEZU, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.541.41
Коэффициент Мартина HEZU, с текущим значением в 5.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.066.28
HEZU
HEFA

Показатель коэффициента Шарпа HEZU на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEFA равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEZU и HEFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.21
1.24
HEZU
HEFA

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEZU и HEFA

Дивидендная доходность HEZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности HEFA в 3.06%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
2.70%2.77%2.52%23.25%2.25%2.32%5.40%3.47%1.92%3.11%2.68%1.15%
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
3.06%3.09%3.01%25.14%3.06%2.10%5.37%4.58%2.55%3.17%3.54%3.39%

Просадки

Сравнение просадок HEZU и HEFA

Максимальная просадка HEZU за все время составила -38.80%, что больше максимальной просадки HEFA в -32.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEZU и HEFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember20250
-0.84%
HEZU
HEFA

Волатильность

Сравнение волатильности HEZU и HEFA

iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) имеют волатильность 2.76% и 2.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
2.76%
2.79%
HEZU
HEFA
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab