PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEZU с HEFA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEZU с HEFA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA).

HEZU и HEFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEZU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU 100% USD Hedged Index. Фонд был запущен 9 июл. 2014 г.. HEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HEZU и HEFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEZU и HEFA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF		1.17%25.93%10.63%22.98%-9.54%23.51%0.52%29.48%-10.23%14.26%
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF		4.23%24.58%13.71%20.33%-4.86%19.59%2.09%27.63%-9.33%16.67%

Доходность по периодам

С начала года, HEZU показывает доходность 1.17%, что значительно ниже, чем у HEFA с доходностью 4.23%. За последние 10 лет акции HEZU уступали акциям HEFA по среднегодовой доходности: 11.43% против 12.30% соответственно.

HEZU

1 день
1.30%
1 месяц
-3.80%
С начала года
1.17%
6 месяцев
4.77%
1 год
16.24%
3 года*
15.13%
5 лет*
11.76%
10 лет*
11.43%

HEFA

1 день
1.45%
1 месяц
-3.12%
С начала года
4.23%
6 месяцев
11.29%
1 год
24.10%
3 года*
17.63%
5 лет*
13.08%
10 лет*
12.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF

iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с HEZU:
HEZU с EZUHEZU с HEDJHEZU с HSCZHEZU с EWTHEZU с BCIHEZU с KBAHEZU с JEPI
Часто сравнивают с HEFA:
HEFA с DBEFHEFA с HAWXHEFA с FNDFHEFA с HSCZHEFA с IDMOHEFA с HEWJHEFA с VOO

Сравнение комиссий HEZU и HEFA

HEZU берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии HEFA в 0.35%.

HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF

Доходность на риск

HEZU vs. HEFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEZU
Ранг доходности на риск HEZU: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEZU: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEZU: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEZU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEZU: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEZU: 5353
Ранг коэф-та Мартина
HEFA
Ранг доходности на риск HEFA: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEFA: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEFA: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEFA: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEFA: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEFA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEZU c HEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEZUHEFADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.45

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

2.03

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.31

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

2.08

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.46

8.91

-3.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEZU vs. HEFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEZU на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа HEFA равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEZU и HEFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEZUHEFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.45

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.96

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.78

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.64

-0.10

Корреляция

Корреляция между HEZU и HEFA составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEZU и HEFA

Дивидендная доходность HEZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности HEFA в 4.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF		2.89%2.92%2.77%2.52%23.26%2.25%2.32%5.40%3.48%1.92%3.11%2.68%
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF		4.22%4.40%3.09%3.02%25.14%3.06%2.10%7.56%4.58%2.55%3.17%3.54%

Просадки

Сравнение просадок HEZU и HEFA

Максимальная просадка HEZU за все время составила -38.80%, что больше максимальной просадки HEFA в -32.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEZU и HEFA.

Загрузка...

Показатели просадок

HEZUHEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.80%

-32.39%

-6.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-11.64%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.79%

-14.79%

-8.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.80%

-32.39%

-6.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.39%

-4.58%

-1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.89%

-4.21%

-1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

2.73%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности HEZU и HEFA

iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) с волатильностью 5.88%. Это указывает на то, что HEZU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEZUHEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

5.88%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

9.67%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.11%

16.72%

+1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

13.66%

+2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.37%

15.90%

+2.47%