Сравнение HEZU с HEFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA).
HEZU и HEFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEZU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU 100% USD Hedged Index. Фонд был запущен 9 июл. 2014 г.. HEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HEZU или HEFA.
Основные характеристики
| HEZU | HEFA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.44% | 12.73% |
| Дох-ть за 1 год | 19.26% | 19.07% |
| Дох-ть за 3 года | 6.33% | 8.81% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.08% | 9.94% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.06% | 8.88% |
| Коэф-т Шарпа | 1.60 | 1.79 |
| Коэф-т Сортино | 2.21 | 2.38 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 2.01 | 1.97 |
| Коэф-т Мартина | 7.37 | 9.46 |
| Индекс Язвы | 2.63% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 12.11% | 10.80% |
| Макс. просадка | -38.80% | -32.39% |
| Текущая просадка | -3.75% | -2.62% |
Корреляция
Корреляция между HEZU и HEFA составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HEZU и HEFA
С начала года, HEZU показывает доходность 9.44%, что значительно ниже, чем у HEFA с доходностью 12.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HEZU имеют среднегодовую доходность 9.06%, а акции HEFA немного отстают с 8.88%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEZU и HEFA
HEZU берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии HEFA в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HEZU c HEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEZU и HEFA
Дивидендная доходность HEZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности HEFA в 2.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEZU iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF | 2.81% | 2.52% | 23.26% | 2.25% | 2.32% | 5.40% | 3.48% | 1.92% | 3.11% | 2.68% | 1.15% |
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | 2.86% | 3.02% | 25.14% | 3.06% | 2.10% | 5.37% | 4.59% | 2.55% | 3.17% | 3.54% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок HEZU и HEFA
Максимальная просадка HEZU за все время составила -38.80%, что больше максимальной просадки HEFA в -32.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEZU и HEFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HEZU и HEFA
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) имеет более высокую волатильность в 3.64% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что HEZU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.