Сравнение HEZU с HEFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA).
HEZU и HEFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEZU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU 100% USD Hedged Index. Фонд был запущен 9 июл. 2014 г.. HEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HEZU или HEFA.
Доходность
Сравнение доходности HEZU и HEFA
Доходность по периодам
С начала года, HEZU показывает доходность 8.03%, что значительно ниже, чем у HEFA с доходностью 12.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HEZU имеют среднегодовую доходность 8.47%, а акции HEFA немного впереди с 8.54%.
HEZU
8.03%
-3.49%
-3.79%
13.41%
8.76%
8.47%
HEFA
12.38%
-1.89%
-0.70%
16.49%
9.87%
8.54%
Основные характеристики
| HEZU | HEFA | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.06 | 1.48 |
| Коэф-т Сортино | 1.51 | 1.98 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 1.35 | 1.65 |
| Коэф-т Мартина | 4.65 | 7.63 |
| Индекс Язвы | 2.79% | 2.11% |
| Дневная вол-ть | 12.21% | 10.90% |
| Макс. просадка | -38.80% | -32.39% |
| Текущая просадка | -4.99% | -2.93% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEZU и HEFA
HEZU берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии HEFA в 0.35%.
Корреляция
Корреляция между HEZU и HEFA составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HEZU c HEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEZU и HEFA
Дивидендная доходность HEZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что сопоставимо с доходностью HEFA в 2.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEZU iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF | 2.85% | 2.52% | 23.25% | 2.25% | 2.32% | 5.40% | 3.47% | 1.92% | 3.11% | 2.68% | 1.15% |
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | 2.87% | 3.01% | 25.14% | 3.06% | 2.10% | 5.37% | 4.58% | 2.55% | 3.17% | 3.54% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок HEZU и HEFA
Максимальная просадка HEZU за все время составила -38.80%, что больше максимальной просадки HEFA в -32.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEZU и HEFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HEZU и HEFA
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) имеет более высокую волатильность в 3.53% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что HEZU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.