PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HEZU с HEFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEZU с HEFA

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

HEZU (iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF) and HEFA (iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF) are both exchange-traded funds - HEZU is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU 100% USD Hedged Index, while HEFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HEZU returned 12.40%/yr vs 12.68%/yr for HEFA. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. HEZU charges 0.52%/yr vs 0.35%/yr for HEFA.

Доходность

Сравнение доходности HEZU и HEFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HEZU показывает доходность 12.11%, а HEFA немного выше – 12.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HEZU имеют среднегодовую доходность 12.40%, а акции HEFA немного впереди с 12.68%.

HEZU

1 день
-0.29%
1 месяц
-0.79%
6 месяцев
7.26%
С начала года
12.11%
1 год
21.97%
3 года*
17.71%
5 лет*
13.19%
10 лет*
12.40%

HEFA

1 день
-0.47%
1 месяц
0.20%
6 месяцев
7.81%
С начала года
12.61%
1 год
26.92%
3 года*
18.90%
5 лет*
14.10%
10 лет*
12.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEZU и HEFA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF		12.11%25.93%10.63%22.98%-9.54%23.51%0.52%29.48%-10.23%14.26%
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF		12.61%24.58%13.71%20.33%-4.86%19.59%2.09%27.63%-9.33%16.67%

Correlation

The correlation between HEZU and HEFA is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2014 г.

0.92

The correlation between HEZU and HEFA has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HEZU и HEFA

Секторы
HEZU
HEFA

Финансовые услуги

23.8%
24.8%

Промышленность

21.0%
18.7%

Технологии

16.1%
13.5%

Потребительский циклический сектор

8.4%
7.2%

Коммунальные услуги

6.4%
3.7%

Здравоохранение

5.6%
10.5%

Потребительский защитный сектор

5.5%
6.7%

Коммуникационные услуги

4.3%
3.7%

Сырьевые материалы

4.1%
5.9%

Энергетика

3.9%
3.3%

Недвижимость

0.9%
1.6%

Финансовые услуги

HEZU
23.8%
HEFA
24.8%

Промышленность

HEZU
21.0%
HEFA
18.7%

Технологии

HEZU
16.1%
HEFA
13.5%

Потребительский циклический сектор

HEZU
8.4%
HEFA
7.2%

Коммунальные услуги

HEZU
6.4%
HEFA
3.7%

Здравоохранение

HEZU
5.6%
HEFA
10.5%

Потребительский защитный сектор

HEZU
5.5%
HEFA
6.7%

Коммуникационные услуги

HEZU
4.3%
HEFA
3.7%

Сырьевые материалы

HEZU
4.1%
HEFA
5.9%

Энергетика

HEZU
3.9%
HEFA
3.3%

Недвижимость

HEZU
0.9%
HEFA
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF

iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с HEZU:
HEZU с EZUHEZU с HEDJHEZU с HSCZHEZU с BCIHEZU с KBAHEZU с EWTHEZU с DBEZ
Часто сравнивают с HEFA:
HEFA с DBEFHEFA с HAWXHEFA с FNDFHEFA с IDMOHEFA с HSCZHEFA с HEWJHEFA с VOO

Доходность на риск

HEZU vs. HEFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEZU
Ранг доходности на риск HEZU: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEZU: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEZU: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEZU: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEZU: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEZU: 5858
Ранг коэф-та Мартина
HEFA
Ранг доходности на риск HEFA: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEFA: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEFA: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEFA: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEFA: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEFA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEZU c HEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HEZUHEFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
2.06

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
2.88

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.38

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

2.84

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.87

11.80

-3.94

HEZU vs. HEFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEZU на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа HEFA равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEZU и HEFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HEZU и HEFA

Максимальная просадка HEZU за все время составила -38.80%, что больше максимальной просадки HEFA в -32.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEZU и HEFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEZUHEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.80%

-32.39%

-6.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-9.52%

-1.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.83%

-14.28%

-0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.79%

-14.79%

-8.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.80%

-32.39%

-6.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-1.96%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.78%

-4.14%

-1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.29%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности HEZU и HEFA

iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что HEZU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEZUHEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

3.23%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.48%

10.84%

+2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.69%

13.14%

+2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.60%

13.84%

+2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.12%

15.65%

+2.47%

Сравнение комиссий HEZU и HEFA

HEZU берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии HEFA в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEZU и HEFA

Дивидендная доходность HEZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности HEFA в 4.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF		4.08%4.40%3.09%3.02%25.14%3.06%2.10%7.56%4.58%2.55%3.17%3.54%
HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF		2.61%2.92%2.77%2.52%23.26%2.25%2.32%5.40%3.48%1.92%3.11%2.68%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, HEZU and HEFA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HEZU has higher volatility (4.35%) compared to HEFA (3.23%). In terms of maximum drawdown, HEZU dropped -38.80% vs HEFA's -32.39%.

On 10-year performance, HEFA leads with 12.68% vs 12.40% for HEZU. On fees, HEFA is cheaper at 0.35% per year. On volatility, HEFA has been the lower-risk option at 3.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HEFA has performed better with a 12.68% return vs 12.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HEFA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.52% for HEZU.

HEFA has the higher dividend yield at 4.08%, compared with 2.61% for HEZU.

HEZU is categorized as Europe Equities, while HEFA is Foreign Large Cap Equities. HEZU tracks MSCI EMU 100% USD Hedged Index, while HEFA tracks MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. Their fees differ too: 0.52% for HEZU and 0.35% for HEFA.

HEFA currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEZU и HEFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор