PortfoliosLab logo
Сравнение HEZU с HEFA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HEZU и HEFA составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности HEZU и HEFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

120.00%130.00%140.00%150.00%160.00%170.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
154.61%
142.69%
HEZU
HEFA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HEZU:

0.55

HEFA:

0.42

Коэф-т Сортино

HEZU:

0.88

HEFA:

0.69

Коэф-т Омега

HEZU:

1.12

HEFA:

1.10

Коэф-т Кальмара

HEZU:

0.66

HEFA:

0.49

Коэф-т Мартина

HEZU:

2.55

HEFA:

2.17

Индекс Язвы

HEZU:

3.87%

HEFA:

3.23%

Дневная вол-ть

HEZU:

17.93%

HEFA:

16.64%

Макс. просадка

HEZU:

-38.80%

HEFA:

-32.39%

Текущая просадка

HEZU:

-5.57%

HEFA:

-5.10%

Доходность по периодам

С начала года, HEZU показывает доходность 7.28%, что значительно выше, чем у HEFA с доходностью 2.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HEZU имеют среднегодовую доходность 7.54%, а акции HEFA немного впереди с 7.56%.


HEZU

С начала года

7.28%

1 месяц

-4.90%

6 месяцев

6.56%

1 год

8.88%

5 лет

16.20%

10 лет

7.54%

HEFA

С начала года

2.30%

1 месяц

-4.82%

6 месяцев

2.46%

1 год

6.40%

5 лет

14.56%

10 лет

7.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HEZU и HEFA

HEZU берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии HEFA в 0.35%.


График комиссии HEZU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HEZU: 0.52%
График комиссии HEFA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HEFA: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HEZU и HEFA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HEZU
Ранг риск-скорректированной доходности HEZU, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEZU, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEZU, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEZU, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEZU, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEZU, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина

HEFA
Ранг риск-скорректированной доходности HEFA, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEFA, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEFA, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEFA, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEFA, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEFA, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HEZU c HEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HEZU, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HEZU: 0.55
HEFA: 0.42
Коэффициент Сортино HEZU, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HEZU: 0.88
HEFA: 0.69
Коэффициент Омега HEZU, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HEZU: 1.12
HEFA: 1.10
Коэффициент Кальмара HEZU, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HEZU: 0.66
HEFA: 0.49
Коэффициент Мартина HEZU, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HEZU: 2.55
HEFA: 2.17

Показатель коэффициента Шарпа HEZU на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа HEFA равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEZU и HEFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.55
0.42
HEZU
HEFA

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEZU и HEFA

Дивидендная доходность HEZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности HEFA в 3.02%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
2.59%2.77%2.52%23.26%2.25%2.32%5.40%3.48%1.92%3.11%2.68%1.15%
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
3.02%3.09%3.01%25.14%3.06%2.10%5.37%4.58%2.55%3.17%3.54%3.39%

Просадки

Сравнение просадок HEZU и HEFA

Максимальная просадка HEZU за все время составила -38.80%, что больше максимальной просадки HEFA в -32.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEZU и HEFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.57%
-5.10%
HEZU
HEFA

Волатильность

Сравнение волатильности HEZU и HEFA

iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) имеет более высокую волатильность в 12.86% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) с волатильностью 12.13%. Это указывает на то, что HEZU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.86%
12.13%
HEZU
HEFA