PortfoliosLab logo
Сравнение HEZU с EWT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HEZU и EWT составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности HEZU и EWT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
154.61%
131.01%
HEZU
EWT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HEZU:

0.55

EWT:

0.04

Коэф-т Сортино

HEZU:

0.88

EWT:

0.24

Коэф-т Омега

HEZU:

1.12

EWT:

1.03

Коэф-т Кальмара

HEZU:

0.66

EWT:

0.04

Коэф-т Мартина

HEZU:

2.55

EWT:

0.13

Индекс Язвы

HEZU:

3.87%

EWT:

8.44%

Дневная вол-ть

HEZU:

17.93%

EWT:

26.83%

Макс. просадка

HEZU:

-38.80%

EWT:

-64.26%

Текущая просадка

HEZU:

-5.57%

EWT:

-18.52%

Доходность по периодам

С начала года, HEZU показывает доходность 7.28%, что значительно выше, чем у EWT с доходностью -10.78%. За последние 10 лет акции HEZU уступали акциям EWT по среднегодовой доходности: 7.54% против 8.08% соответственно.


HEZU

С начала года

7.28%

1 месяц

-4.90%

6 месяцев

6.56%

1 год

8.88%

5 лет

16.20%

10 лет

7.54%

EWT

С начала года

-10.78%

1 месяц

-8.48%

6 месяцев

-16.66%

1 год

-0.40%

5 лет

12.77%

10 лет

8.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HEZU и EWT

HEZU берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии EWT в 0.59%.


График комиссии EWT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EWT: 0.59%
График комиссии HEZU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HEZU: 0.52%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HEZU и EWT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HEZU
Ранг риск-скорректированной доходности HEZU, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEZU, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEZU, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEZU, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEZU, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEZU, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина

EWT
Ранг риск-скорректированной доходности EWT, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWT, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWT, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWT, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HEZU c EWT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HEZU, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HEZU: 0.55
EWT: 0.04
Коэффициент Сортино HEZU, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HEZU: 0.88
EWT: 0.24
Коэффициент Омега HEZU, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HEZU: 1.12
EWT: 1.03
Коэффициент Кальмара HEZU, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HEZU: 0.66
EWT: 0.04
Коэффициент Мартина HEZU, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HEZU: 2.55
EWT: 0.13

Показатель коэффициента Шарпа HEZU на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа EWT равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEZU и EWT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.55
0.04
HEZU
EWT

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEZU и EWT

Дивидендная доходность HEZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности EWT в 3.72%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
2.59%2.77%2.52%23.26%2.25%2.32%5.40%3.48%1.92%3.11%2.68%1.15%
EWT
iShares MSCI Taiwan ETF
3.72%3.32%12.01%18.82%2.64%1.83%2.49%3.16%2.81%2.39%3.12%1.93%

Просадки

Сравнение просадок HEZU и EWT

Максимальная просадка HEZU за все время составила -38.80%, что меньше максимальной просадки EWT в -64.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEZU и EWT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.57%
-18.52%
HEZU
EWT

Волатильность

Сравнение волатильности HEZU и EWT

Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) составляет 12.86%, в то время как у iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) волатильность равна 15.27%. Это указывает на то, что HEZU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.86%
15.27%
HEZU
EWT