Сравнение HEZU с EWT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT).
HEZU и EWT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEZU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU 100% USD Hedged Index. Фонд был запущен 9 июл. 2014 г.. EWT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Taiwan Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HEZU и EWT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEZU и EWT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEZU iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF | 1.17% | 25.93% | 10.63% | 22.98% | -9.54% | 23.51% | 0.52% | 29.48% | -10.23% | 14.26% |
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | 12.89% | 28.38% | 16.11% | 23.97% | -28.90% | 26.18% | 31.50% | 33.36% | -9.90% | 26.81% |
Доходность по периодам
С начала года, HEZU показывает доходность 1.17%, что значительно ниже, чем у EWT с доходностью 12.89%. За последние 10 лет акции HEZU уступали акциям EWT по среднегодовой доходности: 11.43% против 15.12% соответственно.
HEZU
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- 16.24%
- 3 года*
- 15.13%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 11.43%
EWT
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 12.89%
- 6 месяцев
- 16.96%
- 1 год
- 55.63%
- 3 года*
- 22.72%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 15.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEZU и EWT
HEZU берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии EWT в 0.59%.
Доходность на риск
HEZU vs. EWT — Ранг доходности на риск
HEZU
EWT
Сравнение HEZU c EWT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEZU | EWT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 2.08 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 2.78 | -1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.38 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 3.73 | -2.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.46 | 14.90 | -9.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEZU | EWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 2.08 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.47 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.71 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.20 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между HEZU и EWT составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEZU и EWT
Дивидендная доходность HEZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности EWT в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEZU iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF | 2.89% | 2.92% | 2.77% | 2.52% | 23.26% | 2.25% | 2.32% | 5.40% | 3.48% | 1.92% | 3.11% | 2.68% |
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | 3.93% | 4.43% | 3.32% | 8.12% | 18.82% | 0.55% | 1.83% | 2.49% | 3.16% | 2.81% | 2.39% | 3.12% |
Просадки
Сравнение просадок HEZU и EWT
Максимальная просадка HEZU за все время составила -38.80%, что меньше максимальной просадки EWT в -64.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEZU и EWT.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEZU | EWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.80% | -64.37% | +25.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.62% | -15.53% | +3.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.79% | -38.88% | +16.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.80% | -38.88% | +0.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.39% | -6.93% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.89% | -19.35% | +13.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 3.89% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEZU и EWT
Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) составляет 6.56%, в то время как у iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) волатильность равна 9.80%. Это указывает на то, что HEZU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEZU | EWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | 9.80% | -3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.58% | 18.16% | -7.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.11% | 26.86% | -8.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.22% | 22.32% | -6.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.37% | 21.22% | -2.85% |