PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HEZU с EWT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


HEZUEWT
Дох-ть с нач. г.9.44%19.92%
Дох-ть за 1 год19.26%35.82%
Дох-ть за 3 года6.33%5.54%
Дох-ть за 5 лет9.08%14.36%
Дох-ть за 10 лет9.06%11.21%
Коэф-т Шарпа1.601.84
Коэф-т Сортино2.212.43
Коэф-т Омега1.281.32
Коэф-т Кальмара2.011.83
Коэф-т Мартина7.378.69
Индекс Язвы2.63%4.38%
Дневная вол-ть12.11%20.71%
Макс. просадка-38.80%-64.26%
Текущая просадка-3.75%-2.95%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между HEZU и EWT составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HEZU и EWT

С начала года, HEZU показывает доходность 9.44%, что значительно ниже, чем у EWT с доходностью 19.92%. За последние 10 лет акции HEZU уступали акциям EWT по среднегодовой доходности: 9.06% против 11.21% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.11%
13.67%
HEZU
EWT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HEZU и EWT

HEZU берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии EWT в 0.59%.


EWT
iShares MSCI Taiwan ETF
График комиссии EWT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии HEZU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.52%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HEZU c EWT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HEZU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HEZU, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.60
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HEZU, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HEZU, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HEZU, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HEZU, с текущим значением в 7.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.37
EWT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWT, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.84
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EWT, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.43
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EWT, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EWT, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.83
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EWT, с текущим значением в 8.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.69

Сравнение коэффициента Шарпа HEZU и EWT

Показатель коэффициента Шарпа HEZU на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWT равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEZU и EWT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.60
1.84
HEZU
EWT

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEZU и EWT

Дивидендная доходность HEZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности EWT в 10.01%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
2.81%2.52%23.26%2.25%2.32%5.40%3.48%1.92%3.11%2.68%1.15%0.00%
EWT
iShares MSCI Taiwan ETF
10.01%12.01%18.82%2.64%1.83%2.49%3.16%2.81%2.39%3.12%1.93%1.82%

Просадки

Сравнение просадок HEZU и EWT

Максимальная просадка HEZU за все время составила -38.80%, что меньше максимальной просадки EWT в -64.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEZU и EWT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.75%
-2.95%
HEZU
EWT

Волатильность

Сравнение волатильности HEZU и EWT

Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) составляет 3.64%, в то время как у iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что HEZU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.64%
5.05%
HEZU
EWT