Сравнение HEZU с EZU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) и iShares MSCI Eurozone ETF (EZU).
HEZU и EZU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEZU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU 100% USD Hedged Index. Фонд был запущен 9 июл. 2014 г.. EZU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU. Фонд был запущен 25 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HEZU или EZU.
Основные характеристики
| HEZU | EZU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.44% | 6.34% |
| Дох-ть за 1 год | 19.26% | 18.72% |
| Дох-ть за 3 года | 6.33% | 1.64% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.08% | 6.52% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.06% | 5.75% |
| Коэф-т Шарпа | 1.60 | 1.36 |
| Коэф-т Сортино | 2.21 | 1.94 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 2.01 | 1.59 |
| Коэф-т Мартина | 7.37 | 6.33 |
| Индекс Язвы | 2.63% | 3.15% |
| Дневная вол-ть | 12.11% | 14.63% |
| Макс. просадка | -38.80% | -66.37% |
| Текущая просадка | -3.75% | -6.36% |
Корреляция
Корреляция между HEZU и EZU составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HEZU и EZU
С начала года, HEZU показывает доходность 9.44%, что значительно выше, чем у EZU с доходностью 6.34%. За последние 10 лет акции HEZU превзошли акции EZU по среднегодовой доходности: 9.06% против 5.75% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEZU и EZU
HEZU берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии EZU в 0.51%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HEZU c EZU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) и iShares MSCI Eurozone ETF (EZU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEZU и EZU
Дивидендная доходность HEZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что сопоставимо с доходностью EZU в 2.82%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEZU iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF | 2.81% | 2.52% | 23.26% | 2.25% | 2.32% | 5.40% | 3.48% | 1.92% | 3.11% | 2.68% | 1.15% | 0.00% |
EZU iShares MSCI Eurozone ETF | 2.82% | 2.56% | 2.79% | 2.46% | 2.13% | 2.84% | 3.47% | 1.91% | 3.07% | 2.18% | 2.97% | 2.23% |
Просадки
Сравнение просадок HEZU и EZU
Максимальная просадка HEZU за все время составила -38.80%, что меньше максимальной просадки EZU в -66.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEZU и EZU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HEZU и EZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) имеет более высокую волатильность в 3.64% по сравнению с iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что HEZU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EZU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.