PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HEZU с EZU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HEZU и EZU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) и iShares MSCI Eurozone ETF (EZU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.39%
-7.68%
HEZU
EZU

Доходность по периодам

С начала года, HEZU показывает доходность 7.91%, что значительно выше, чем у EZU с доходностью 1.89%. За последние 10 лет акции HEZU превзошли акции EZU по среднегодовой доходности: 8.46% против 4.94% соответственно.


HEZU

С начала года

7.91%

1 месяц

-4.15%

6 месяцев

-4.39%

1 год

12.87%

5 лет (среднегодовая)

8.80%

10 лет (среднегодовая)

8.46%

EZU

С начала года

1.89%

1 месяц

-6.92%

6 месяцев

-7.68%

1 год

7.21%

5 лет (среднегодовая)

5.71%

10 лет (среднегодовая)

4.94%

Основные характеристики


HEZUEZU
Коэф-т Шарпа1.070.52
Коэф-т Сортино1.520.80
Коэф-т Омега1.191.10
Коэф-т Кальмара1.360.73
Коэф-т Мартина4.732.11
Индекс Язвы2.77%3.66%
Дневная вол-ть12.21%14.84%
Макс. просадка-38.80%-66.37%
Текущая просадка-5.09%-10.29%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HEZU и EZU

HEZU берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии EZU в 0.51%.


HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
График комиссии HEZU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.52%
График комиссии EZU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.51%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между HEZU и EZU составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HEZU c EZU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) и iShares MSCI Eurozone ETF (EZU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HEZU, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.070.52
Коэффициент Сортино HEZU, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.520.80
Коэффициент Омега HEZU, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.191.10
Коэффициент Кальмара HEZU, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.360.73
Коэффициент Мартина HEZU, с текущим значением в 4.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.004.732.11
HEZU
EZU

Показатель коэффициента Шарпа HEZU на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа EZU равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEZU и EZU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.07
0.52
HEZU
EZU

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEZU и EZU

Дивидендная доходность HEZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности EZU в 2.94%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
2.85%2.52%23.25%2.25%2.32%5.40%3.47%1.92%3.11%2.68%1.15%0.00%
EZU
iShares MSCI Eurozone ETF
2.94%2.56%2.79%2.46%2.13%2.84%3.47%1.91%3.07%2.18%2.97%2.23%

Просадки

Сравнение просадок HEZU и EZU

Максимальная просадка HEZU за все время составила -38.80%, что меньше максимальной просадки EZU в -66.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEZU и EZU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.09%
-10.29%
HEZU
EZU

Волатильность

Сравнение волатильности HEZU и EZU

Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) составляет 3.52%, в то время как у iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что HEZU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.52%
4.90%
HEZU
EZU