PortfoliosLab logo
Сравнение HEZU с EZU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HEZU и EZU составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности HEZU и EZU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) и iShares MSCI Eurozone ETF (EZU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
156.59%
84.33%
HEZU
EZU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HEZU:

0.52

EZU:

0.71

Коэф-т Сортино

HEZU:

0.84

EZU:

1.14

Коэф-т Омега

HEZU:

1.11

EZU:

1.15

Коэф-т Кальмара

HEZU:

0.63

EZU:

0.94

Коэф-т Мартина

HEZU:

2.42

EZU:

2.58

Индекс Язвы

HEZU:

3.88%

EZU:

5.45%

Дневная вол-ть

HEZU:

17.94%

EZU:

20.01%

Макс. просадка

HEZU:

-38.80%

EZU:

-66.37%

Текущая просадка

HEZU:

-4.84%

EZU:

-0.73%

Доходность по периодам

С начала года, HEZU показывает доходность 8.12%, что значительно ниже, чем у EZU с доходностью 17.88%. За последние 10 лет акции HEZU превзошли акции EZU по среднегодовой доходности: 8.02% против 6.24% соответственно.


HEZU

С начала года

8.12%

1 месяц

-2.37%

6 месяцев

7.71%

1 год

9.22%

5 лет

16.03%

10 лет

8.02%

EZU

С начала года

17.88%

1 месяц

2.66%

6 месяцев

12.46%

1 год

14.00%

5 лет

14.88%

10 лет

6.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HEZU и EZU

HEZU берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии EZU в 0.51%.


График комиссии HEZU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HEZU: 0.52%
График комиссии EZU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EZU: 0.51%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HEZU и EZU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HEZU
Ранг риск-скорректированной доходности HEZU, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEZU, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEZU, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEZU, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEZU, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEZU, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина

EZU
Ранг риск-скорректированной доходности EZU, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EZU, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZU, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZU, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZU, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZU, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HEZU c EZU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) и iShares MSCI Eurozone ETF (EZU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HEZU, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HEZU: 0.52
EZU: 0.71
Коэффициент Сортино HEZU, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HEZU: 0.84
EZU: 1.14
Коэффициент Омега HEZU, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HEZU: 1.11
EZU: 1.15
Коэффициент Кальмара HEZU, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HEZU: 0.63
EZU: 0.94
Коэффициент Мартина HEZU, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HEZU: 2.42
EZU: 2.58

Показатель коэффициента Шарпа HEZU на текущий момент составляет 0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EZU равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEZU и EZU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.52
0.71
HEZU
EZU

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEZU и EZU

Дивидендная доходность HEZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности EZU в 2.46%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
2.57%2.77%2.52%23.25%2.25%2.32%5.40%3.47%1.92%3.11%2.68%1.15%
EZU
iShares MSCI Eurozone ETF
2.46%2.90%2.56%2.79%2.46%2.13%2.84%3.47%1.91%3.07%2.18%2.97%

Просадки

Сравнение просадок HEZU и EZU

Максимальная просадка HEZU за все время составила -38.80%, что меньше максимальной просадки EZU в -66.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEZU и EZU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.84%
-0.73%
HEZU
EZU

Волатильность

Сравнение волатильности HEZU и EZU

iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) и iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) имеют волатильность 12.82% и 12.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.82%
12.46%
HEZU
EZU