PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEZU с HSCZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEZU с HSCZ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

HEZU (iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF) and HSCZ (iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF) are both exchange-traded funds - HEZU is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU 100% USD Hedged Index, while HSCZ is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HEZU returned 13.39%/yr vs 12.84%/yr for HSCZ. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HEZU charges 0.52%/yr vs 0.43%/yr for HSCZ.

Доходность

Сравнение доходности HEZU и HSCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEZU показывает доходность 13.40%, что значительно выше, чем у HSCZ с доходностью 10.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HEZU имеют среднегодовую доходность 13.39%, а акции HSCZ немного отстают с 12.84%.

HEZU

1 день
1.06%
1 месяц
3.04%
С начала года
13.40%
6 месяцев
13.42%
1 год
26.69%
3 года*
19.44%
5 лет*
12.98%
10 лет*
13.39%

HSCZ

1 день
0.18%
1 месяц
-0.58%
С начала года
10.88%
6 месяцев
10.94%
1 год
28.31%
3 года*
19.51%
5 лет*
11.05%
10 лет*
12.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEZU и HSCZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF		13.40%25.93%10.63%22.98%-9.54%23.51%0.52%29.48%-10.23%14.26%
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		10.88%25.74%12.89%17.03%-11.46%17.75%6.40%27.89%-13.99%24.52%

Correlation

The correlation between HEZU and HSCZ is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2015 г.

0.78

The correlation between HEZU and HSCZ has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HEZU и HSCZ

Секторы
HEZU
HSCZ

Финансовые услуги

23.8%
15.8%

Промышленность

21.0%
22.8%

Технологии

16.1%
11.5%

Потребительский циклический сектор

8.4%
9.9%

Коммунальные услуги

6.4%
2.2%

Здравоохранение

5.6%
3.7%

Потребительский защитный сектор

5.5%
3.1%

Коммуникационные услуги

4.3%
3.1%

Сырьевые материалы

4.1%
10.3%

Энергетика

3.9%
4.2%

Недвижимость

0.9%
10.4%

Финансовые услуги

HEZU
23.8%
HSCZ
15.8%

Промышленность

HEZU
21.0%
HSCZ
22.8%

Технологии

HEZU
16.1%
HSCZ
11.5%

Потребительский циклический сектор

HEZU
8.4%
HSCZ
9.9%

Коммунальные услуги

HEZU
6.4%
HSCZ
2.2%

Здравоохранение

HEZU
5.6%
HSCZ
3.7%

Потребительский защитный сектор

HEZU
5.5%
HSCZ
3.1%

Коммуникационные услуги

HEZU
4.3%
HSCZ
3.1%

Сырьевые материалы

HEZU
4.1%
HSCZ
10.3%

Энергетика

HEZU
3.9%
HSCZ
4.2%

Недвижимость

HEZU
0.9%
HSCZ
10.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF

iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF

Часто сравнивают с HEZU:
HEZU с EZUHEZU с HEDJHEZU с HEFAHEZU с BCIHEZU с KBAHEZU с EWTHEZU с DBEZ
Часто сравнивают с HSCZ:
HSCZ с HEFAHSCZ с MSMLXHSCZ с HEWJHSCZ с ISVLHSCZ с EWUSHSCZ с DEMSXHSCZ с ISCF

Доходность на риск

HEZU vs. HSCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEZU
Ранг доходности на риск HEZU: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEZU: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEZU: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEZU: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEZU: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEZU: 6161
Ранг коэф-та Мартина
HSCZ
Ранг доходности на риск HSCZ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSCZ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSCZ: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSCZ: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSCZ: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSCZ: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEZU c HSCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HEZUHSCZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
2.45

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
3.42

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.45

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

2.96

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.61

12.58

-2.97

HEZU vs. HSCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEZU на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HSCZ равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEZU и HSCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HEZU и HSCZ

Максимальная просадка HEZU за все время составила -38.80%, что больше максимальной просадки HSCZ в -34.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEZU и HSCZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEZUHSCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.80%

-34.89%

-3.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-9.61%

-1.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.83%

-12.81%

-2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.79%

-20.11%

-2.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.80%

-34.89%

-3.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-0.89%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-4.63%

-1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.26%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности HEZU и HSCZ

iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что HEZU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEZUHSCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

3.80%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.26%

9.71%

+3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.55%

11.63%

+3.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.60%

13.51%

+3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.17%

15.47%

+2.70%

Сравнение комиссий HEZU и HSCZ

HEZU берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии HSCZ в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEZU и HSCZ

Дивидендная доходность HEZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности HSCZ в 2.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF		2.58%2.92%2.77%2.52%23.26%2.25%2.32%5.40%3.48%1.92%3.11%2.68%
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		2.94%3.25%3.26%2.98%26.91%2.90%1.46%4.66%6.15%2.52%2.57%1.75%

Часто задаваемые вопросы

HEZU and HSCZ have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HEZU has higher volatility (5.41%) compared to HSCZ (3.80%). In terms of maximum drawdown, HEZU dropped -38.80% vs HSCZ's -34.89%.

On 10-year performance, HEZU leads with 13.39% vs 12.84% for HSCZ. On fees, HSCZ is cheaper at 0.43% per year. On volatility, HSCZ has been the lower-risk option at 3.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HEZU has performed better with a 13.39% return vs 12.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HSCZ is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.52% for HEZU.

HSCZ has the higher dividend yield at 2.94%, compared with 2.58% for HEZU.

HEZU is categorized as Europe Equities, while HSCZ is Foreign Small & Mid Cap Equities. HEZU tracks MSCI EMU 100% USD Hedged Index, while HSCZ tracks MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index. Their fees differ too: 0.52% for HEZU and 0.43% for HSCZ.

HSCZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEZU и HSCZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор