Сравнение HEZU с HSCZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ).
HEZU и HSCZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEZU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU 100% USD Hedged Index. Фонд был запущен 9 июл. 2014 г.. HSCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HEZU или HSCZ.
Основные характеристики
| HEZU | HSCZ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.44% | 10.62% |
| Дох-ть за 1 год | 19.26% | 18.23% |
| Дох-ть за 3 года | 6.33% | 4.01% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.08% | 8.43% |
| Коэф-т Шарпа | 1.60 | 1.66 |
| Коэф-т Сортино | 2.21 | 2.23 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 2.01 | 1.97 |
| Коэф-т Мартина | 7.37 | 9.89 |
| Индекс Язвы | 2.63% | 1.96% |
| Дневная вол-ть | 12.11% | 11.69% |
| Макс. просадка | -38.80% | -34.89% |
| Текущая просадка | -3.75% | -2.85% |
Корреляция
Корреляция между HEZU и HSCZ составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HEZU и HSCZ
С начала года, HEZU показывает доходность 9.44%, что значительно ниже, чем у HSCZ с доходностью 10.62%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEZU и HSCZ
HEZU берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии HSCZ в 0.43%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HEZU c HSCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEZU и HSCZ
Дивидендная доходность HEZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности HSCZ в 2.56%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEZU iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF | 2.81% | 2.52% | 23.26% | 2.25% | 2.32% | 5.40% | 3.48% | 1.92% | 3.11% | 2.68% | 1.15% |
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF | 2.56% | 2.98% | 26.91% | 2.90% | 1.46% | 4.51% | 6.15% | 2.52% | 2.57% | 1.75% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HEZU и HSCZ
Максимальная просадка HEZU за все время составила -38.80%, что больше максимальной просадки HSCZ в -34.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEZU и HSCZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HEZU и HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) имеет более высокую волатильность в 3.64% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) с волатильностью 2.32%. Это указывает на то, что HEZU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.