PortfoliosLab logo
Сравнение HEZU с HSCZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HEZU и HSCZ составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности HEZU и HSCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

90.00%95.00%100.00%105.00%110.00%115.00%120.00%125.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
111.69%
114.96%
HEZU
HSCZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HEZU:

0.55

HSCZ:

0.44

Коэф-т Сортино

HEZU:

0.88

HSCZ:

0.71

Коэф-т Омега

HEZU:

1.12

HSCZ:

1.10

Коэф-т Кальмара

HEZU:

0.66

HSCZ:

0.54

Коэф-т Мартина

HEZU:

2.55

HSCZ:

2.35

Индекс Язвы

HEZU:

3.87%

HSCZ:

2.94%

Дневная вол-ть

HEZU:

17.93%

HSCZ:

15.73%

Макс. просадка

HEZU:

-38.80%

HSCZ:

-34.89%

Текущая просадка

HEZU:

-5.57%

HSCZ:

-3.72%

Доходность по периодам

С начала года, HEZU показывает доходность 7.28%, что значительно выше, чем у HSCZ с доходностью 0.04%.


HEZU

С начала года

7.28%

1 месяц

-4.90%

6 месяцев

6.56%

1 год

8.88%

5 лет

16.20%

10 лет

7.54%

HSCZ

С начала года

0.04%

1 месяц

-3.48%

6 месяцев

1.97%

1 год

6.72%

5 лет

13.13%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HEZU и HSCZ

HEZU берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии HSCZ в 0.43%.


График комиссии HEZU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HEZU: 0.52%
График комиссии HSCZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HSCZ: 0.43%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HEZU и HSCZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HEZU
Ранг риск-скорректированной доходности HEZU, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEZU, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEZU, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEZU, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEZU, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEZU, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина

HSCZ
Ранг риск-скорректированной доходности HSCZ, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HSCZ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSCZ, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSCZ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSCZ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSCZ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HEZU c HSCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HEZU, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HEZU: 0.55
HSCZ: 0.44
Коэффициент Сортино HEZU, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HEZU: 0.88
HSCZ: 0.71
Коэффициент Омега HEZU, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HEZU: 1.12
HSCZ: 1.10
Коэффициент Кальмара HEZU, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HEZU: 0.66
HSCZ: 0.54
Коэффициент Мартина HEZU, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HEZU: 2.55
HSCZ: 2.35

Показатель коэффициента Шарпа HEZU на текущий момент составляет 0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HSCZ равному 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEZU и HSCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.55
0.44
HEZU
HSCZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEZU и HSCZ

Дивидендная доходность HEZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности HSCZ в 3.26%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
2.59%2.77%2.52%23.26%2.25%2.32%5.40%3.48%1.92%3.11%2.68%1.15%
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF
3.26%3.26%2.98%26.91%2.90%1.46%4.51%6.15%2.52%2.57%1.75%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HEZU и HSCZ

Максимальная просадка HEZU за все время составила -38.80%, что больше максимальной просадки HSCZ в -34.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEZU и HSCZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.57%
-3.72%
HEZU
HSCZ

Волатильность

Сравнение волатильности HEZU и HSCZ

iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) имеет более высокую волатильность в 12.86% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) с волатильностью 10.46%. Это указывает на то, что HEZU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.86%
10.46%
HEZU
HSCZ