PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEZU с HEDJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEZU с HEDJ

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HEZU (iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF) and HEDJ (WisdomTree Europe Hedged Equity Fund) are both Europe Equities funds - HEZU tracks the MSCI EMU 100% USD Hedged Index while HEDJ tracks the WisdomTree Europe Hedged Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HEZU returned 11.73%/yr vs 10.48%/yr for HEDJ. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. HEZU charges 0.52%/yr vs 0.58%/yr for HEDJ.

Доходность

Сравнение доходности HEZU и HEDJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) и WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEZU показывает доходность 8.75%, что значительно выше, чем у HEDJ с доходностью 5.58%. За последние 10 лет акции HEZU превзошли акции HEDJ по среднегодовой доходности: 11.73% против 10.48% соответственно.

HEZU

1 день
-1.81%
1 месяц
0.51%
С начала года
8.75%
6 месяцев
10.10%
1 год
18.64%
3 года*
17.31%
5 лет*
12.27%
10 лет*
11.73%

HEDJ

1 день
-1.20%
1 месяц
-0.32%
С начала года
5.58%
6 месяцев
6.60%
1 год
14.77%
3 года*
14.11%
5 лет*
10.77%
10 лет*
10.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEZU и HEDJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF		8.75%25.93%10.63%22.98%-9.54%23.51%0.52%29.48%-10.23%14.26%
HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund		5.58%23.55%5.28%26.89%-10.09%23.54%-3.35%27.50%-9.27%13.51%

Correlation

The correlation between HEZU and HEDJ is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2014 г.

0.96

The correlation between HEZU and HEDJ has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HEZU и HEDJ

Секторы
HEZU
HEDJ

Финансовые услуги

24.4%
15.0%

Промышленность

21.2%
22.9%

Технологии

14.5%
11.0%

Потребительский циклический сектор

8.4%
13.4%

Коммунальные услуги

6.8%

-

Здравоохранение

5.8%
8.4%

Потребительский защитный сектор

5.6%
12.7%

Энергетика

4.2%
4.0%

Сырьевые материалы

4.1%
7.0%

Коммуникационные услуги

4.1%
5.5%

Недвижимость

1.0%

-

Финансовые услуги

HEZU
24.4%
HEDJ
15.0%

Промышленность

HEZU
21.2%
HEDJ
22.9%

Технологии

HEZU
14.5%
HEDJ
11.0%

Потребительский циклический сектор

HEZU
8.4%
HEDJ
13.4%

Коммунальные услуги

HEZU
6.8%
HEDJ

-

Здравоохранение

HEZU
5.8%
HEDJ
8.4%

Потребительский защитный сектор

HEZU
5.6%
HEDJ
12.7%

Энергетика

HEZU
4.2%
HEDJ
4.0%

Сырьевые материалы

HEZU
4.1%
HEDJ
7.0%

Коммуникационные услуги

HEZU
4.1%
HEDJ
5.5%

Недвижимость

HEZU
1.0%
HEDJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF

WisdomTree Europe Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с HEZU:
HEZU с EZUHEZU с HEFAHEZU с HSCZHEZU с BCIHEZU с EWTHEZU с KBAHEZU с JEPI
Часто сравнивают с HEDJ:
HEDJ с VGKHEDJ с DBEUHEDJ с TURHEDJ с FEPHEDJ с SPYHEDJ с UPVHEDJ с EMMF

Доходность на риск

HEZU vs. HEDJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEZU
Ранг доходности на риск HEZU: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEZU: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEZU: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEZU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEZU: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEZU: 4343
Ранг коэф-та Мартина
HEDJ
Ранг доходности на риск HEDJ: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEDJ: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEDJ: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEDJ: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEDJ: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEDJ: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEZU c HEDJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) и WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEZUHEDJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
0.96

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
1.46

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.18

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

1.25

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.61

4.96

+1.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEZU vs. HEDJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEZU на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEDJ равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEZU и HEDJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEZUHEDJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.96

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.64

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.57

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.47

+0.09

Просадки

Сравнение просадок HEZU и HEDJ

Максимальная просадка HEZU за все время составила -38.80%, примерно равная максимальной просадке HEDJ в -38.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEZU и HEDJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEZUHEDJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.80%

-38.18%

-0.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-11.90%

+0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.83%

-15.93%

+1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.79%

-22.17%

-0.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.80%

-38.18%

-0.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-1.94%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.83%

-5.92%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.98%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности HEZU и HEDJ

iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что HEZU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEDJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEZUHEDJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

4.39%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.56%

12.60%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.10%

15.47%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.49%

16.76%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.43%

18.41%

+0.02%

Сравнение комиссий HEZU и HEDJ

HEZU берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии HEDJ в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEZU и HEDJ

Дивидендная доходность HEZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности HEDJ в 1.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund		1.54%1.63%3.28%3.31%2.83%2.08%2.65%1.82%2.73%2.27%2.74%9.43%
HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF		2.69%2.92%2.77%2.52%23.26%2.25%2.32%5.40%3.48%1.92%3.11%2.68%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, HEZU and HEDJ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HEZU has higher volatility (4.86%) compared to HEDJ (4.39%). In terms of maximum drawdown, HEZU dropped -38.80% vs HEDJ's -38.18%.

On 10-year performance, HEZU leads with 11.73% vs 10.48% for HEDJ. On fees, HEZU is cheaper at 0.52% per year. On volatility, HEDJ has been the lower-risk option at 4.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HEZU has performed better with a 11.73% return vs 10.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HEZU is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.58% for HEDJ.

HEZU has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 1.54% for HEDJ.

HEZU tracks MSCI EMU 100% USD Hedged Index, while HEDJ tracks WisdomTree Europe Hedged Equity Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.52% for HEZU and 0.58% for HEDJ.

HEZU currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEZU и HEDJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор