Сравнение HEZU с HEDJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) и WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ).
HEZU и HEDJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEZU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU 100% USD Hedged Index. Фонд был запущен 9 июл. 2014 г.. HEDJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Hedged Equity Index. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HEZU или HEDJ.
Основные характеристики
| HEZU | HEDJ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.44% | 3.70% |
| Дох-ть за 1 год | 19.26% | 13.00% |
| Дох-ть за 3 года | 6.33% | 5.63% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.08% | 7.45% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.06% | 8.41% |
| Коэф-т Шарпа | 1.60 | 1.01 |
| Коэф-т Сортино | 2.21 | 1.44 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | 2.01 | 1.09 |
| Коэф-т Мартина | 7.37 | 3.01 |
| Индекс Язвы | 2.63% | 4.40% |
| Дневная вол-ть | 12.11% | 13.10% |
| Макс. просадка | -38.80% | -38.18% |
| Текущая просадка | -3.75% | -8.36% |
Корреляция
Корреляция между HEZU и HEDJ составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HEZU и HEDJ
С начала года, HEZU показывает доходность 9.44%, что значительно выше, чем у HEDJ с доходностью 3.70%. За последние 10 лет акции HEZU превзошли акции HEDJ по среднегодовой доходности: 9.06% против 8.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEZU и HEDJ
HEZU берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии HEDJ в 0.58%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HEZU c HEDJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) и WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEZU и HEDJ
Дивидендная доходность HEZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности HEDJ в 3.02%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEZU iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF | 2.81% | 2.52% | 23.26% | 2.25% | 2.32% | 5.40% | 3.48% | 1.92% | 3.11% | 2.68% | 1.15% | 0.00% |
HEDJ WisdomTree Europe Hedged Equity Fund | 3.02% | 3.31% | 2.83% | 2.08% | 2.65% | 1.82% | 2.73% | 2.27% | 2.97% | 9.44% | 5.83% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок HEZU и HEDJ
Максимальная просадка HEZU за все время составила -38.80%, примерно равная максимальной просадке HEDJ в -38.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEZU и HEDJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HEZU и HEDJ
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) и WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) имеют волатильность 3.64% и 3.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.