PortfoliosLab logo
Сравнение HEZU с HEDJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HEZU и HEDJ составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности HEZU и HEDJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) и WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

120.00%130.00%140.00%150.00%160.00%170.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
156.59%
142.17%
HEZU
HEDJ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HEZU:

0.52

HEDJ:

0.12

Коэф-т Сортино

HEZU:

0.84

HEDJ:

0.30

Коэф-т Омега

HEZU:

1.11

HEDJ:

1.04

Коэф-т Кальмара

HEZU:

0.63

HEDJ:

0.14

Коэф-т Мартина

HEZU:

2.42

HEDJ:

0.37

Индекс Язвы

HEZU:

3.88%

HEDJ:

5.99%

Дневная вол-ть

HEZU:

17.94%

HEDJ:

19.22%

Макс. просадка

HEZU:

-38.80%

HEDJ:

-38.18%

Текущая просадка

HEZU:

-4.84%

HEDJ:

-5.48%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HEZU показывает доходность 8.12%, а HEDJ немного ниже – 7.75%. За последние 10 лет акции HEZU превзошли акции HEDJ по среднегодовой доходности: 8.02% против 7.33% соответственно.


HEZU

С начала года

8.12%

1 месяц

-2.37%

6 месяцев

7.71%

1 год

9.22%

5 лет

16.03%

10 лет

8.02%

HEDJ

С начала года

7.75%

1 месяц

-2.56%

6 месяцев

7.41%

1 год

1.80%

5 лет

14.58%

10 лет

7.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HEZU и HEDJ

HEZU берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии HEDJ в 0.58%.


График комиссии HEDJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HEDJ: 0.58%
График комиссии HEZU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HEZU: 0.52%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HEZU и HEDJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HEZU
Ранг риск-скорректированной доходности HEZU, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEZU, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEZU, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEZU, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEZU, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEZU, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина

HEDJ
Ранг риск-скорректированной доходности HEDJ, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEDJ, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEDJ, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEDJ, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEDJ, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEDJ, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HEZU c HEDJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) и WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HEZU, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HEZU: 0.52
HEDJ: 0.12
Коэффициент Сортино HEZU, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HEZU: 0.84
HEDJ: 0.30
Коэффициент Омега HEZU, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HEZU: 1.11
HEDJ: 1.04
Коэффициент Кальмара HEZU, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HEZU: 0.63
HEDJ: 0.14
Коэффициент Мартина HEZU, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HEZU: 2.42
HEDJ: 0.37

Показатель коэффициента Шарпа HEZU на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа HEDJ равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEZU и HEDJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.52
0.12
HEZU
HEDJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEZU и HEDJ

Дивидендная доходность HEZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности HEDJ в 3.04%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
2.57%2.77%2.52%23.25%2.25%2.32%5.40%3.47%1.92%3.11%2.68%1.15%
HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
3.04%3.28%3.31%2.83%2.08%2.65%1.82%2.73%2.27%2.97%9.44%5.83%

Просадки

Сравнение просадок HEZU и HEDJ

Максимальная просадка HEZU за все время составила -38.80%, примерно равная максимальной просадке HEDJ в -38.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEZU и HEDJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.84%
-5.48%
HEZU
HEDJ

Волатильность

Сравнение волатильности HEZU и HEDJ

Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) составляет 12.82%, в то время как у WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) волатильность равна 13.66%. Это указывает на то, что HEZU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEDJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.82%
13.66%
HEZU
HEDJ