PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HEZU с HEDJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HEZU и HEDJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) и WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.01%
-7.73%
HEZU
HEDJ

Доходность по периодам

С начала года, HEZU показывает доходность 8.35%, что значительно выше, чем у HEDJ с доходностью 3.08%. За последние 10 лет акции HEZU превзошли акции HEDJ по среднегодовой доходности: 8.51% против 7.91% соответственно.


HEZU

С начала года

8.35%

1 месяц

-3.76%

6 месяцев

-4.12%

1 год

13.57%

5 лет (среднегодовая)

8.92%

10 лет (среднегодовая)

8.51%

HEDJ

С начала года

3.08%

1 месяц

-3.43%

6 месяцев

-7.90%

1 год

8.76%

5 лет (среднегодовая)

7.51%

10 лет (среднегодовая)

7.91%

Основные характеристики


HEZUHEDJ
Коэф-т Шарпа1.180.72
Коэф-т Сортино1.661.05
Коэф-т Омега1.201.13
Коэф-т Кальмара1.500.79
Коэф-т Мартина5.252.03
Индекс Язвы2.76%4.70%
Дневная вол-ть12.22%13.28%
Макс. просадка-38.80%-38.18%
Текущая просадка-4.71%-8.91%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HEZU и HEDJ

HEZU берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии HEDJ в 0.58%.


HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
График комиссии HEDJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%
График комиссии HEZU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.52%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между HEZU и HEDJ составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HEZU c HEDJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) и WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HEZU, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.180.72
Коэффициент Сортино HEZU, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.661.05
Коэффициент Омега HEZU, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.201.13
Коэффициент Кальмара HEZU, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.500.79
Коэффициент Мартина HEZU, с текущим значением в 5.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.252.03
HEZU
HEDJ

Показатель коэффициента Шарпа HEZU на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа HEDJ равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEZU и HEDJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.18
0.72
HEZU
HEDJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEZU и HEDJ

Дивидендная доходность HEZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности HEDJ в 3.04%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
2.84%2.52%23.25%2.25%2.32%5.40%3.47%1.92%3.11%2.68%1.15%0.00%
HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
3.04%3.31%2.83%2.08%2.65%1.82%2.73%2.27%2.97%9.44%5.83%1.85%

Просадки

Сравнение просадок HEZU и HEDJ

Максимальная просадка HEZU за все время составила -38.80%, примерно равная максимальной просадке HEDJ в -38.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEZU и HEDJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.71%
-8.91%
HEZU
HEDJ

Волатильность

Сравнение волатильности HEZU и HEDJ

Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) составляет 3.53%, в то время как у WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что HEZU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEDJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.53%
3.99%
HEZU
HEDJ