PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEZU с UUP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEZU с UUP

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HEZU (iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF) and UUP (Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund) are both exchange-traded funds - HEZU is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU 100% USD Hedged Index, while UUP is a Currency fund tracking the Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HEZU returned 11.73%/yr vs 3.28%/yr for UUP. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. HEZU charges 0.52%/yr vs 0.75%/yr for UUP.

Доходность

Сравнение доходности HEZU и UUP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEZU показывает доходность 8.75%, что значительно выше, чем у UUP с доходностью 3.66%. За последние 10 лет акции HEZU превзошли акции UUP по среднегодовой доходности: 11.73% против 3.28% соответственно.

HEZU

1 день
-1.81%
1 месяц
0.51%
С начала года
8.75%
6 месяцев
10.10%
1 год
18.64%
3 года*
17.31%
5 лет*
12.27%
10 лет*
11.73%

UUP

1 день
0.65%
1 месяц
2.45%
С начала года
3.66%
6 месяцев
3.19%
1 год
6.14%
3 года*
4.04%
5 лет*
6.04%
10 лет*
3.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEZU и UUP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF		8.75%25.93%10.63%22.98%-9.54%23.51%0.52%29.48%-10.23%14.26%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		3.66%-4.99%13.50%3.63%9.46%5.73%-6.66%4.09%7.05%-9.10%

Correlation

The correlation between HEZU and UUP is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2014 г.

-0.03

The correlation between HEZU and UUP shifts across timeframes, from -0.26 (5 years) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HEZU и UUP

Секторы
HEZU
UUP

Финансовые услуги

24.4%
97.7%

Промышленность

21.2%

-

Технологии

14.5%

-

Потребительский циклический сектор

8.4%

-

Коммунальные услуги

6.8%

-

Здравоохранение

5.8%

-

Потребительский защитный сектор

5.6%

-

Энергетика

4.2%

-

Сырьевые материалы

4.1%

-

Коммуникационные услуги

4.1%

-

Недвижимость

1.0%

-

Финансовые услуги

HEZU
24.4%
UUP
97.7%

Промышленность

HEZU
21.2%
UUP

-

Технологии

HEZU
14.5%
UUP

-

Потребительский циклический сектор

HEZU
8.4%
UUP

-

Коммунальные услуги

HEZU
6.8%
UUP

-

Здравоохранение

HEZU
5.8%
UUP

-

Потребительский защитный сектор

HEZU
5.6%
UUP

-

Энергетика

HEZU
4.2%
UUP

-

Сырьевые материалы

HEZU
4.1%
UUP

-

Коммуникационные услуги

HEZU
4.1%
UUP

-

Недвижимость

HEZU
1.0%
UUP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF

Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund

Часто сравнивают с HEZU:
HEZU с EZUHEZU с HEDJHEZU с HEFAHEZU с HSCZHEZU с BCIHEZU с EWTHEZU с KBA
Часто сравнивают с UUP:
UUP с USDUUUP с ^DXYUUP с UDNUUP с GLDUUP с SPYUUP с USD=XUUP с GC=F

Доходность на риск

HEZU vs. UUP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEZU
Ранг доходности на риск HEZU: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEZU: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEZU: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEZU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEZU: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEZU: 4343
Ранг коэф-та Мартина
UUP
Ранг доходности на риск UUP: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UUP: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUP: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUP: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUP: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUP: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEZU c UUP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEZUUUPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.01

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
1.46

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.18

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

1.69

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.61

4.49

+2.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEZU vs. UUP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEZU на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UUP равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEZU и UUP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEZUUUPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.01

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.84

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.47

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.20

+0.36

Просадки

Сравнение просадок HEZU и UUP

Максимальная просадка HEZU за все время составила -38.80%, что больше максимальной просадки UUP в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEZU и UUP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEZUUUPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.80%

-22.19%

-16.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-3.65%

-7.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.83%

-10.05%

-4.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.79%

-10.37%

-12.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.80%

-14.24%

-24.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-2.93%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.83%

-8.91%

+3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

1.37%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности HEZU и UUP

iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что HEZU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEZUUUPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

1.23%

+3.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.56%

4.26%

+8.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.10%

6.10%

+9.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.49%

7.22%

+9.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.43%

6.96%

+11.47%

Сравнение комиссий HEZU и UUP

HEZU берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии UUP в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEZU и UUP

Дивидендная доходность HEZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности UUP в 3.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF		2.69%2.92%2.77%2.52%23.26%2.25%2.32%5.40%3.48%1.92%3.11%2.68%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		3.31%3.43%4.48%6.44%0.89%0.00%0.00%2.03%1.08%0.10%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HEZU and UUP have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HEZU has higher volatility (4.86%) compared to UUP (1.23%). In terms of maximum drawdown, HEZU dropped -38.80% vs UUP's -22.19%.

On 10-year performance, HEZU leads with 11.73% vs 3.28% for UUP. On fees, HEZU is cheaper at 0.52% per year. On volatility, UUP has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HEZU has performed better with a 11.73% return vs 3.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HEZU is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.75% for UUP.

UUP has the higher dividend yield at 3.31%, compared with 2.69% for HEZU.

HEZU is categorized as Europe Equities, while UUP is Currency. HEZU tracks MSCI EMU 100% USD Hedged Index, while UUP tracks Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.52% for HEZU and 0.75% for UUP.

HEZU currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEZU и UUP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор