Сравнение HEZU с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
HEZU и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEZU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU 100% USD Hedged Index. Фонд был запущен 9 июл. 2014 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HEZU и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEZU и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEZU iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF | 1.17% | 25.93% | 10.63% | 22.98% | -9.54% | 23.51% | 0.52% | 29.48% | -10.23% | 14.26% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, HEZU показывает доходность 1.17%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции HEZU превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 11.43% против -1.39% соответственно.
HEZU
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- 16.24%
- 3 года*
- 15.13%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 11.43%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEZU и TLT
HEZU берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
HEZU vs. TLT — Ранг доходности на риск
HEZU
TLT
Сравнение HEZU c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEZU | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | -0.13 | +1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | -0.10 | +1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.99 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | -0.06 | +1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.46 | -0.13 | +5.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEZU | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | -0.13 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | -0.37 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | -0.09 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.26 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между HEZU и TLT составляет -0.19. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEZU и TLT
Дивидендная доходность HEZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEZU iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF | 2.89% | 2.92% | 2.77% | 2.52% | 23.26% | 2.25% | 2.32% | 5.40% | 3.48% | 1.92% | 3.11% | 2.68% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок HEZU и TLT
Максимальная просадка HEZU за все время составила -38.80%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEZU и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEZU | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.80% | -48.35% | +9.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.62% | -9.23% | -2.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.79% | -43.70% | +20.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.80% | -48.35% | +9.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.39% | -40.23% | +33.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.89% | -13.62% | +7.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 4.39% | -1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEZU и TLT
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что HEZU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEZU | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | 3.71% | +2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.58% | 6.61% | +3.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.11% | 11.40% | +6.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.22% | 15.88% | +0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.37% | 14.93% | +3.44% |