Сравнение HEZU с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
HEZU и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEZU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU 100% USD Hedged Index. Фонд был запущен 9 июл. 2014 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HEZU и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEZU и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEZU iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF | 0.91% | 25.93% | 10.63% | 22.98% | -9.54% | 23.51% | 0.52% | 29.48% | -10.23% | 14.26% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.84% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, HEZU показывает доходность 0.91%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.84%. За последние 10 лет акции HEZU уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 11.43% против 28.54% соответственно.
HEZU
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 3.71%
- 1 год
- 16.07%
- 3 года*
- 14.99%
- 5 лет*
- 11.70%
- 10 лет*
- 11.43%
SOXX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 12.84%
- 6 месяцев
- 20.81%
- 1 год
- 80.38%
- 3 года*
- 33.13%
- 5 лет*
- 19.27%
- 10 лет*
- 28.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEZU и SOXX
HEZU берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
HEZU vs. SOXX — Ранг доходности на риск
HEZU
SOXX
Сравнение HEZU c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEZU | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 2.01 | -1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 2.62 | -1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.37 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 4.46 | -3.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.05 | 16.48 | -11.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEZU | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 2.01 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.55 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.87 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.37 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между HEZU и SOXX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEZU и SOXX
Дивидендная доходность HEZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEZU iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF | 2.90% | 2.92% | 2.77% | 2.52% | 23.26% | 2.25% | 2.32% | 5.40% | 3.48% | 1.92% | 3.11% | 2.68% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок HEZU и SOXX
Максимальная просадка HEZU за все время составила -38.80%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEZU и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEZU | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.80% | -70.21% | +31.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.95% | -15.77% | +4.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.79% | -45.75% | +22.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.80% | -45.75% | +6.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.62% | -7.66% | +1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.89% | -20.10% | +14.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 4.95% | -1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEZU и SOXX
Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) составляет 6.46%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.68%. Это указывает на то, что HEZU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEZU | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.46% | 12.68% | -6.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.52% | 26.35% | -15.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.10% | 40.12% | -22.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.22% | 35.47% | -19.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.37% | 32.98% | -14.61% |