PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEZU с NORW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEZU с NORW

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

HEZU (iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF) and NORW (Global X MSCI Norway ETF) are both Europe Equities funds - HEZU tracks the MSCI EMU 100% USD Hedged Index while NORW tracks the MSCI Norway IMI 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HEZU returned 13.39%/yr vs 9.76%/yr for NORW. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HEZU charges 0.52%/yr vs 0.50%/yr for NORW.

Доходность

Сравнение доходности HEZU и NORW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) и Global X MSCI Norway ETF (NORW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEZU показывает доходность 13.40%, что значительно ниже, чем у NORW с доходностью 14.17%. За последние 10 лет акции HEZU превзошли акции NORW по среднегодовой доходности: 13.39% против 9.76% соответственно.

HEZU

1 день
1.06%
1 месяц
3.04%
С начала года
13.40%
6 месяцев
13.42%
1 год
26.69%
3 года*
19.44%
5 лет*
12.98%
10 лет*
13.39%

NORW

1 день
-0.64%
1 месяц
-11.94%
С начала года
14.17%
6 месяцев
14.44%
1 год
21.70%
3 года*
19.20%
5 лет*
6.10%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEZU и NORW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF		13.40%25.93%10.63%22.98%-9.54%23.51%0.52%29.48%-10.23%14.26%
NORW
Global X MSCI Norway ETF		14.17%32.59%-2.50%5.03%-12.55%13.65%26.00%14.39%-10.39%24.03%

Correlation

The correlation between HEZU and NORW is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2014 г.

0.62

Over the past year, the correlation between HEZU and NORW has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов HEZU и NORW

Секторы
HEZU
NORW

Финансовые услуги

23.8%
22.9%

Промышленность

21.0%
14.7%

Технологии

16.1%
4.4%

Потребительский циклический сектор

8.4%
0.2%

Коммунальные услуги

6.4%
0.6%

Здравоохранение

5.6%

-

Потребительский защитный сектор

5.5%
12.1%

Коммуникационные услуги

4.3%
5.9%

Сырьевые материалы

4.1%
11.5%

Энергетика

3.9%
27.3%

Недвижимость

0.9%
0.4%

Финансовые услуги

HEZU
23.8%
NORW
22.9%

Промышленность

HEZU
21.0%
NORW
14.7%

Технологии

HEZU
16.1%
NORW
4.4%

Потребительский циклический сектор

HEZU
8.4%
NORW
0.2%

Коммунальные услуги

HEZU
6.4%
NORW
0.6%

Здравоохранение

HEZU
5.6%
NORW

-

Потребительский защитный сектор

HEZU
5.5%
NORW
12.1%

Коммуникационные услуги

HEZU
4.3%
NORW
5.9%

Сырьевые материалы

HEZU
4.1%
NORW
11.5%

Энергетика

HEZU
3.9%
NORW
27.3%

Недвижимость

HEZU
0.9%
NORW
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF

Global X MSCI Norway ETF

Часто сравнивают с HEZU:
HEZU с EZUHEZU с HEDJHEZU с HEFAHEZU с HSCZHEZU с BCIHEZU с KBAHEZU с EWT
Часто сравнивают с NORW:
NORW с ENORNORW с EWDNORW с EIRLNORW с VOONORW с MGKNORW с SPYNORW с DXJ

Доходность на риск

HEZU vs. NORW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEZU
Ранг доходности на риск HEZU: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEZU: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEZU: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEZU: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEZU: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEZU: 6161
Ранг коэф-та Мартина
NORW
Ранг доходности на риск NORW: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NORW: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NORW: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NORW: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NORW: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NORW: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEZU c NORW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) и Global X MSCI Norway ETF (NORW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HEZUNORWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
1.28

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
1.86

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.22

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

1.70

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.61

6.09

+3.51

HEZU vs. NORW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEZU на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа NORW равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEZU и NORW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HEZU и NORW

Максимальная просадка HEZU за все время составила -38.80%, что больше максимальной просадки NORW в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEZU и NORW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEZUNORWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.80%

-35.62%

-3.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-12.81%

+1.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.83%

-16.06%

+1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.79%

-32.78%

+9.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.80%

-33.86%

-4.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-12.81%

+11.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-10.12%

+4.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

3.57%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности HEZU и NORW

iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с Global X MSCI Norway ETF (NORW) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что HEZU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NORW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEZUNORWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

4.70%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.26%

13.59%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.55%

17.11%

-1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.60%

21.93%

-5.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.17%

20.59%

-2.42%

Сравнение комиссий HEZU и NORW

HEZU берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии NORW в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEZU и NORW

Дивидендная доходность HEZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности NORW в 3.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF		2.58%2.92%2.77%2.52%23.26%2.25%2.32%5.40%3.48%1.92%3.11%2.68%
NORW
Global X MSCI Norway ETF		3.01%3.44%6.02%5.27%4.01%1.51%1.13%2.47%3.53%3.64%3.79%2.95%

Часто задаваемые вопросы

HEZU and NORW have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HEZU has higher volatility (5.41%) compared to NORW (4.70%). In terms of maximum drawdown, HEZU dropped -38.80% vs NORW's -35.62%.

On 10-year performance, HEZU leads with 13.39% vs 9.76% for NORW. On fees, NORW is cheaper at 0.50% per year. On volatility, NORW has been the lower-risk option at 4.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HEZU has performed better with a 13.39% return vs 9.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NORW is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.52% for HEZU.

NORW has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 2.58% for HEZU.

HEZU tracks MSCI EMU 100% USD Hedged Index, while NORW tracks MSCI Norway IMI 25/50 Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.52% for HEZU and 0.50% for NORW.

HEZU currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEZU и NORW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор