PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEZU с IDHQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEZU с IDHQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) и Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ).

HEZU и IDHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEZU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU 100% USD Hedged Index. Фонд был запущен 9 июл. 2014 г.. IDHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность IDHQ-US - S&P Quality Developed Ex-U.S. LargeMidCap Index. Фонд был запущен 13 июн. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HEZU и IDHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) и Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEZU и IDHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF		1.17%25.93%10.63%22.98%-9.54%23.51%0.52%29.48%-10.23%14.26%
IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF		3.49%27.46%1.33%18.80%-20.23%11.38%16.09%29.58%-13.38%28.16%

Доходность по периодам

С начала года, HEZU показывает доходность 1.17%, что значительно ниже, чем у IDHQ с доходностью 3.49%. За последние 10 лет акции HEZU превзошли акции IDHQ по среднегодовой доходности: 11.43% против 8.97% соответственно.

HEZU

1 день
1.30%
1 месяц
-3.80%
С начала года
1.17%
6 месяцев
4.77%
1 год
16.24%
3 года*
15.13%
5 лет*
11.76%
10 лет*
11.43%

IDHQ

1 день
2.15%
1 месяц
-6.48%
С начала года
3.49%
6 месяцев
7.34%
1 год
23.20%
3 года*
13.72%
5 лет*
6.88%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF

Invesco S&P International Developed High Quality ETF

Часто сравнивают с HEZU:
HEZU с EZUHEZU с HEDJHEZU с HEFAHEZU с HSCZHEZU с EWTHEZU с BCIHEZU с KBA
Часто сравнивают с IDHQ:
IDHQ с IDMOIDHQ с INTFIDHQ с VIGIIDHQ с BKIEIDHQ с SPYIDHQ с VEAIDHQ с SCHF

Сравнение комиссий HEZU и IDHQ

HEZU берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии IDHQ в 0.29%.

HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF

Доходность на риск

HEZU vs. IDHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEZU
Ранг доходности на риск HEZU: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEZU: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEZU: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEZU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEZU: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEZU: 5353
Ранг коэф-та Мартина
IDHQ
Ранг доходности на риск IDHQ: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDHQ: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDHQ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDHQ: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDHQ: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDHQ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEZU c IDHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) и Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEZUIDHQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.24

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.79

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.25

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

1.77

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.46

7.31

-1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEZU vs. IDHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEZU на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDHQ равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEZU и IDHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEZUIDHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.24

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.41

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.51

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.18

+0.36

Корреляция

Корреляция между HEZU и IDHQ составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEZU и IDHQ

Дивидендная доходность HEZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности IDHQ в 2.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF		2.89%2.92%2.77%2.52%23.26%2.25%2.32%5.40%3.48%1.92%3.11%2.68%
IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF		2.33%2.46%2.41%2.52%3.33%2.10%1.60%2.10%2.67%1.68%2.36%1.71%

Просадки

Сравнение просадок HEZU и IDHQ

Максимальная просадка HEZU за все время составила -38.80%, что меньше максимальной просадки IDHQ в -73.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEZU и IDHQ.

Загрузка...

Показатели просадок

HEZUIDHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.80%

-73.84%

+35.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-13.44%

+1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.79%

-33.54%

+10.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.80%

-33.54%

-5.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.39%

-8.69%

+2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.89%

-21.37%

+15.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

3.25%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности HEZU и IDHQ

Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) составляет 6.56%, в то время как у Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) волатильность равна 9.68%. Это указывает на то, что HEZU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEZUIDHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

9.68%

-3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

13.37%

-2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.11%

18.84%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

16.89%

-0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.37%

17.69%

+0.68%