Сравнение HEZU с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) и iShares Gold Trust (IAU).
HEZU и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEZU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU 100% USD Hedged Index. Фонд был запущен 9 июл. 2014 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HEZU и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEZU и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEZU iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF | 1.17% | 25.93% | 10.63% | 22.98% | -9.54% | 23.51% | 0.52% | 29.48% | -10.23% | 14.26% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, HEZU показывает доходность 1.17%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции HEZU уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 11.43% против 14.27% соответственно.
HEZU
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- 16.24%
- 3 года*
- 15.13%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 11.43%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEZU и IAU
HEZU берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
HEZU vs. IAU — Ранг доходности на риск
HEZU
IAU
Сравнение HEZU c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEZU | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.90 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 2.33 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.35 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 2.72 | -1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.46 | 9.95 | -4.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEZU | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.90 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 1.26 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.90 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.65 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между HEZU и IAU составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEZU и IAU
Дивидендная доходность HEZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEZU iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF | 2.89% | 2.92% | 2.77% | 2.52% | 23.26% | 2.25% | 2.32% | 5.40% | 3.48% | 1.92% | 3.11% | 2.68% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HEZU и IAU
Максимальная просадка HEZU за все время составила -38.80%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEZU и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEZU | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.80% | -45.14% | +6.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.62% | -19.18% | +7.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.79% | -20.93% | -1.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.80% | -21.82% | -16.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.39% | -11.71% | +5.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.89% | -15.98% | +10.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 5.23% | -2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEZU и IAU
Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) составляет 6.56%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что HEZU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEZU | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | 10.44% | -3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.58% | 24.15% | -13.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.11% | 27.64% | -9.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.22% | 17.70% | -1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.37% | 15.83% | +2.54% |