PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HEZU с BBEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEZU с BBEU

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

HEZU (iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF) and BBEU (JPMorgan BetaBuilders Europe ETF) are both Europe Equities funds - HEZU tracks the MSCI EMU 100% USD Hedged Index while BBEU tracks the Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HEZU returned 13.01%/yr vs 9.88%/yr for BBEU. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. HEZU charges 0.52%/yr vs 0.09%/yr for BBEU.

Доходность

Сравнение доходности HEZU и BBEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) и JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEZU показывает доходность 16.02%, что значительно выше, чем у BBEU с доходностью 11.59%.

HEZU

1 день
-0.44%
1 месяц
0.71%
6 месяцев
11.43%
С начала года
16.02%
1 год
27.84%
3 года*
19.69%
5 лет*
13.01%
10 лет*
12.58%
Всё время*
11.11%

BBEU

1 день
-0.05%
1 месяц
1.80%
6 месяцев
6.18%
С начала года
11.59%
1 год
24.71%
3 года*
18.10%
5 лет*
9.88%
10 лет*
—
Всё время*
9.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BBEU

JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
$15.19M$17.44M$26.82M

HEZU

iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
$884.76K$1.35M$1.42M

Сравнение доходности по годам HEZU и BBEU

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF		16.02%25.93%10.63%22.98%-9.54%23.51%0.52%29.48%-14.48%
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF		11.59%36.37%1.85%20.31%-14.72%17.50%5.00%23.96%-13.25%

Correlation

The correlation between HEZU and BBEU is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.89

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.87

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2018 г.

0.89

The correlation between HEZU and BBEU has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HEZU и BBEU

Секторы
HEZU
BBEU

Финансовые услуги

24.7%
23.2%

Промышленность

20.5%
14.5%

Технологии

16.8%
8.0%

Потребительский циклический сектор

7.9%
4.3%

Коммунальные услуги

6.5%
2.9%

Здравоохранение

5.8%
11.0%

Потребительский защитный сектор

5.5%
8.1%

Коммуникационные услуги

3.9%
2.5%

Сырьевые материалы

3.9%
4.0%

Энергетика

3.5%
3.5%

Недвижимость

0.8%
0.3%

Финансовые услуги

HEZU
24.7%
BBEU
23.2%

Промышленность

HEZU
20.5%
BBEU
14.5%

Технологии

HEZU
16.8%
BBEU
8.0%

Потребительский циклический сектор

HEZU
7.9%
BBEU
4.3%

Коммунальные услуги

HEZU
6.5%
BBEU
2.9%

Здравоохранение

HEZU
5.8%
BBEU
11.0%

Потребительский защитный сектор

HEZU
5.5%
BBEU
8.1%

Коммуникационные услуги

HEZU
3.9%
BBEU
2.5%

Сырьевые материалы

HEZU
3.9%
BBEU
4.0%

Энергетика

HEZU
3.5%
BBEU
3.5%

Недвижимость

HEZU
0.8%
BBEU
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF

JPMorgan BetaBuilders Europe ETF

Часто сравнивают с HEZU:
HEZU с EZUHEZU с HEDJHEZU с HEFAHEZU с HSCZHEZU с BCIHEZU с KBAHEZU с EWT
Часто сравнивают с BBEU:
BBEU с BBAXBBEU с SCHYBBEU с SCHDBBEU с TTAIBBEU с VOOBBEU с FSPSXBBEU с DXJ

Доходность на риск

HEZU vs. BBEU — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
HEZU
Ранг доходности на риск HEZU: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEZU: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEZU: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEZU: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEZU: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEZU: 7171
Ранг коэф-та Мартина
BBEU
Ранг доходности на риск BBEU: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBEU: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBEU: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBEU: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBEU: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBEU: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение HEZU c BBEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) и JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HEZUBBEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.56

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
2.25

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.27

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

2.03

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.96

7.70

+2.26

HEZU vs. BBEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEZU на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBEU равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEZU и BBEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HEZU и BBEU

Максимальная просадка HEZU за все время составила -38.80%, что больше максимальной просадки BBEU в -36.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEZU и BBEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEZUBBEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.80%

-36.27%

-2.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-12.23%

+1.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.83%

-14.23%

-0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.79%

-31.08%

+8.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.05%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.77%

-6.03%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

3.22%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности HEZU и BBEU

iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что HEZU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEZUBBEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

3.91%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.49%

13.84%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.62%

15.90%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.63%

17.58%

-0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.15%

19.25%

-1.10%

Сравнение комиссий HEZU и BBEU

HEZU берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии BBEU в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEZU и BBEU

Дивидендная доходность HEZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности BBEU в 2.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF		2.84%2.83%4.16%2.94%4.72%2.63%2.29%3.24%0.49%0.00%0.00%0.00%
HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF		2.52%2.92%2.77%2.52%23.26%2.25%2.32%5.40%3.48%1.92%3.11%2.68%

Часто задаваемые вопросы

HEZU and BBEU have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HEZU has higher volatility (4.28%) compared to BBEU (3.91%). In terms of maximum drawdown, HEZU dropped -38.80% vs BBEU's -36.27%.

On 5-year performance, HEZU leads with 13.01% vs 9.88% for BBEU. On fees, BBEU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, BBEU has been the lower-risk option at 3.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HEZU has performed better with a 13.01% return vs 9.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBEU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.52% for HEZU.

BBEU has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 2.52% for HEZU.

HEZU tracks MSCI EMU 100% USD Hedged Index, while BBEU tracks Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.52% for HEZU and 0.09% for BBEU.

HEZU currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEZU и BBEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор