PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BBEU с SCHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BBEU и SCHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.61%
0.76%
BBEU
SCHY

Доходность по периодам

С начала года, BBEU показывает доходность 2.71%, что значительно выше, чем у SCHY с доходностью 0.93%.


BBEU

С начала года

2.71%

1 месяц

-5.86%

6 месяцев

-4.91%

1 год

9.12%

5 лет (среднегодовая)

6.40%

10 лет (среднегодовая)

N/A

SCHY

С начала года

0.93%

1 месяц

-4.30%

6 месяцев

1.46%

1 год

6.96%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


BBEUSCHY
Коэф-т Шарпа0.720.63
Коэф-т Сортино1.050.94
Коэф-т Омега1.131.11
Коэф-т Кальмара0.920.73
Коэф-т Мартина3.022.34
Индекс Язвы3.03%2.95%
Дневная вол-ть12.79%10.91%
Макс. просадка-36.26%-24.04%
Текущая просадка-9.95%-8.90%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BBEU и SCHY

BBEU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SCHY в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF
График комиссии SCHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
График комиссии BBEU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между BBEU и SCHY составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BBEU c SCHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BBEU, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.720.63
Коэффициент Сортино BBEU, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.050.94
Коэффициент Омега BBEU, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.131.11
Коэффициент Кальмара BBEU, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.920.73
Коэффициент Мартина BBEU, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.022.34
BBEU
SCHY

Показатель коэффициента Шарпа BBEU на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHY равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBEU и SCHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.72
0.63
BBEU
SCHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBEU и SCHY

Дивидендная доходность BBEU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности SCHY в 6.11%


TTM202320222021202020192018
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
3.12%2.94%4.72%2.63%2.29%3.24%0.49%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF
6.11%3.97%3.68%1.73%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BBEU и SCHY

Максимальная просадка BBEU за все время составила -36.26%, что больше максимальной просадки SCHY в -24.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBEU и SCHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.95%
-8.90%
BBEU
SCHY

Волатильность

Сравнение волатильности BBEU и SCHY

JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что BBEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.29%
3.79%
BBEU
SCHY