PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBEU с SCHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBEU с SCHY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBEU (JPMorgan BetaBuilders Europe ETF) and SCHY (Schwab International Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - BBEU is a Europe Equities fund tracking the Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index, while SCHY is a Dividend fund tracking the Dow Jones International Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBEU returned 9.03%/yr vs 8.08%/yr for SCHY. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. BBEU charges 0.09%/yr vs 0.08%/yr for SCHY.

Доходность

Сравнение доходности BBEU и SCHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBEU показывает доходность 6.77%, что значительно ниже, чем у SCHY с доходностью 8.55%.

BBEU

1 день
1.18%
1 месяц
2.36%
С начала года
6.77%
6 месяцев
9.98%
1 год
18.96%
3 года*
17.22%
5 лет*
9.03%
10 лет*
—

SCHY

1 день
0.56%
1 месяц
0.16%
С начала года
8.55%
6 месяцев
10.58%
1 год
22.67%
3 года*
15.58%
5 лет*
8.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBEU и SCHY

2026 (YTD)20252024202320222021
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF		6.77%36.37%1.85%20.31%-14.72%5.31%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		8.55%33.98%-1.79%14.27%-9.43%4.08%

Correlation

The correlation between BBEU and SCHY is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2021 г.

0.88

The correlation between BBEU and SCHY has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBEU и SCHY

Секторы
BBEU
SCHY

Финансовые услуги

21.8%
15.8%

Промышленность

14.8%
13.8%

Здравоохранение

10.7%
4.0%

Потребительский защитный сектор

8.4%
14.8%

Технологии

7.7%
3.8%

Потребительский циклический сектор

4.7%
7.9%

Сырьевые материалы

4.5%
5.7%

Энергетика

3.4%
10.3%

Коммунальные услуги

3.0%
7.4%

Коммуникационные услуги

2.8%
15.8%

Недвижимость

0.3%
0.9%

Финансовые услуги

BBEU
21.8%
SCHY
15.8%

Промышленность

BBEU
14.8%
SCHY
13.8%

Здравоохранение

BBEU
10.7%
SCHY
4.0%

Потребительский защитный сектор

BBEU
8.4%
SCHY
14.8%

Технологии

BBEU
7.7%
SCHY
3.8%

Потребительский циклический сектор

BBEU
4.7%
SCHY
7.9%

Сырьевые материалы

BBEU
4.5%
SCHY
5.7%

Энергетика

BBEU
3.4%
SCHY
10.3%

Коммунальные услуги

BBEU
3.0%
SCHY
7.4%

Коммуникационные услуги

BBEU
2.8%
SCHY
15.8%

Недвижимость

BBEU
0.3%
SCHY
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders Europe ETF

Schwab International Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с BBEU:
BBEU с BBAXBBEU с SCHDBBEU с TTAIBBEU с VOOBBEU с FSPSXBBEU с ^GSPCBBEU с DXJ
Часто сравнивают с SCHY:
SCHY с VYMISCHY с SCHDSCHY с SCHFSCHY с VXUSSCHY с VIGISCHY с IDVOSCHY с FIDI

Доходность на риск

BBEU vs. SCHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBEU
Ранг доходности на риск BBEU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBEU: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBEU: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBEU: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBEU: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBEU: 3838
Ранг коэф-та Мартина
SCHY
Ранг доходности на риск SCHY: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHY: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHY: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHY: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBEU c SCHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBEUSCHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
1.92

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
2.62

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.34

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

2.50

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.78

7.95

-2.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBEU vs. SCHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBEU на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа SCHY равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBEU и SCHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBEUSCHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.92

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.61

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.67

-0.19

Просадки

Сравнение просадок BBEU и SCHY

Максимальная просадка BBEU за все время составила -36.27%, что больше максимальной просадки SCHY в -24.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBEU и SCHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBEUSCHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.27%

-24.04%

-12.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-9.11%

-3.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.23%

-12.16%

-2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.08%

-24.04%

-7.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-4.60%

+3.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-4.97%

-1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

2.86%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности BBEU и SCHY

JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что BBEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBEUSCHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

3.33%

+2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.02%

9.80%

+3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.51%

11.88%

+3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

13.25%

+4.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.32%

13.23%

+6.09%

Сравнение комиссий BBEU и SCHY

BBEU берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии SCHY в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBEU и SCHY

Дивидендная доходность BBEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности SCHY в 3.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF		2.78%2.83%4.16%2.94%4.72%2.63%2.29%3.24%0.49%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		3.42%3.55%4.64%3.97%3.67%1.73%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BBEU and SCHY have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBEU has higher volatility (5.55%) compared to SCHY (3.33%). In terms of maximum drawdown, BBEU dropped -36.27% vs SCHY's -24.04%.

On 5-year performance, BBEU leads with 9.03% vs 8.08% for SCHY. On fees, SCHY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, SCHY has been the lower-risk option at 3.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBEU has performed better with a 9.03% return vs 8.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.09% for BBEU.

SCHY has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 2.78% for BBEU.

BBEU is categorized as Europe Equities, while SCHY is Dividend. BBEU tracks Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index, while SCHY tracks Dow Jones International Dividend 100 Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.09% for BBEU and 0.08% for SCHY.

SCHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBEU и SCHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор