PortfoliosLab logo
Сравнение BBEU с SCHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BBEU и SCHY составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности BBEU и SCHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.78%
19.78%
BBEU
SCHY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BBEU:

0.73

SCHY:

1.04

Коэф-т Сортино

BBEU:

1.13

SCHY:

1.50

Коэф-т Омега

BBEU:

1.15

SCHY:

1.21

Коэф-т Кальмара

BBEU:

0.89

SCHY:

1.17

Коэф-т Мартина

BBEU:

2.50

SCHY:

2.59

Индекс Язвы

BBEU:

5.08%

SCHY:

5.49%

Дневная вол-ть

BBEU:

17.44%

SCHY:

13.64%

Макс. просадка

BBEU:

-36.27%

SCHY:

-24.03%

Текущая просадка

BBEU:

-1.29%

SCHY:

-0.38%

Доходность по периодам

С начала года, BBEU показывает доходность 15.06%, что значительно выше, чем у SCHY с доходностью 13.21%.


BBEU

С начала года

15.06%

1 месяц

1.26%

6 месяцев

8.09%

1 год

12.58%

5 лет

13.63%

10 лет

N/A

SCHY

С начала года

13.21%

1 месяц

2.28%

6 месяцев

6.65%

1 год

14.50%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BBEU и SCHY

BBEU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SCHY в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SCHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHY: 0.14%
График комиссии BBEU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BBEU: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BBEU и SCHY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BBEU
Ранг риск-скорректированной доходности BBEU, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBEU, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBEU, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBEU, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBEU, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBEU, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина

SCHY
Ранг риск-скорректированной доходности SCHY, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHY, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHY, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHY, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHY, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BBEU c SCHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BBEU, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BBEU: 0.73
SCHY: 1.04
Коэффициент Сортино BBEU, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BBEU: 1.13
SCHY: 1.50
Коэффициент Омега BBEU, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BBEU: 1.15
SCHY: 1.21
Коэффициент Кальмара BBEU, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BBEU: 0.89
SCHY: 1.17
Коэффициент Мартина BBEU, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BBEU: 2.50
SCHY: 2.59

Показатель коэффициента Шарпа BBEU на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHY равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBEU и SCHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.73
1.04
BBEU
SCHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBEU и SCHY

Дивидендная доходность BBEU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности SCHY в 4.05%


TTM2024202320222021202020192018
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
3.62%4.16%2.94%4.72%2.63%2.29%3.24%0.49%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF
4.05%4.64%3.97%3.68%1.73%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BBEU и SCHY

Максимальная просадка BBEU за все время составила -36.27%, что больше максимальной просадки SCHY в -24.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBEU и SCHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.29%
-0.38%
BBEU
SCHY

Волатильность

Сравнение волатильности BBEU и SCHY

JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) имеет более высокую волатильность в 11.47% по сравнению с Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) с волатильностью 8.69%. Это указывает на то, что BBEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.47%
8.69%
BBEU
SCHY