PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BBEU с SCHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BBEUSCHY
Дох-ть с нач. г.5.68%2.48%
Дох-ть за 1 год17.33%12.49%
Дох-ть за 3 года2.62%2.62%
Коэф-т Шарпа1.381.17
Коэф-т Сортино1.961.68
Коэф-т Омега1.241.21
Коэф-т Кальмара2.101.58
Коэф-т Мартина7.185.18
Индекс Язвы2.50%2.48%
Дневная вол-ть12.98%10.99%
Макс. просадка-36.26%-24.04%
Текущая просадка-7.34%-7.50%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между BBEU и SCHY составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BBEU и SCHY

С начала года, BBEU показывает доходность 5.68%, что значительно выше, чем у SCHY с доходностью 2.48%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.78%
1.85%
BBEU
SCHY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BBEU и SCHY

BBEU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SCHY в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF
График комиссии SCHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
График комиссии BBEU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BBEU c SCHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BBEU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BBEU, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BBEU, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BBEU, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BBEU, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BBEU, с текущим значением в 7.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.18
SCHY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHY, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHY, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.68
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHY, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHY, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.58
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHY, с текущим значением в 5.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.18

Сравнение коэффициента Шарпа BBEU и SCHY

Показатель коэффициента Шарпа BBEU на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHY равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBEU и SCHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.38
1.17
BBEU
SCHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBEU и SCHY

Дивидендная доходность BBEU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности SCHY в 6.02%


TTM202320222021202020192018
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
3.04%2.94%4.72%2.63%2.29%3.24%0.49%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF
6.02%3.97%3.68%1.73%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BBEU и SCHY

Максимальная просадка BBEU за все время составила -36.26%, что больше максимальной просадки SCHY в -24.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBEU и SCHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.34%
-7.50%
BBEU
SCHY

Волатильность

Сравнение волатильности BBEU и SCHY

JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) имеет более высокую волатильность в 4.32% по сравнению с Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что BBEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.32%
3.64%
BBEU
SCHY