Сравнение BBEU с BBAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX).
BBEU и BBAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBEU - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 15 июн. 2018 г.. BBAX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBEU и BBAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBEU и BBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBEU JPMorgan BetaBuilders Europe ETF | -0.82% | 36.37% | 1.85% | 20.31% | -14.72% | 17.50% | 5.00% | 23.96% | -13.88% |
BBAX JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF | 6.46% | 20.21% | 2.50% | 5.60% | -4.80% | 5.53% | 8.02% | 18.66% | -9.65% |
Доходность по периодам
С начала года, BBEU показывает доходность -0.82%, что значительно ниже, чем у BBAX с доходностью 6.46%.
BBEU
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- -0.82%
- 6 месяцев
- 5.13%
- 1 год
- 20.87%
- 3 года*
- 14.55%
- 5 лет*
- 9.26%
- 10 лет*
- —
BBAX
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- -6.56%
- С начала года
- 6.46%
- 6 месяцев
- 7.42%
- 1 год
- 27.09%
- 3 года*
- 11.01%
- 5 лет*
- 5.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBEU и BBAX
BBEU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии BBAX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BBEU vs. BBAX — Ранг доходности на риск
BBEU
BBAX
Сравнение BBEU c BBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBEU | BBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.47 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 2.02 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.31 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.96 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.30 | 9.34 | -3.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBEU | BBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.47 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.32 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.33 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между BBEU и BBAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBEU и BBAX
Дивидендная доходность BBEU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности BBAX в 3.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBEU JPMorgan BetaBuilders Europe ETF | 3.00% | 2.83% | 4.16% | 2.94% | 4.72% | 2.63% | 2.29% | 3.24% | 0.49% |
BBAX JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF | 3.72% | 3.86% | 4.13% | 4.17% | 5.06% | 5.47% | 2.57% | 4.07% | 1.36% |
Просадки
Сравнение просадок BBEU и BBAX
Максимальная просадка BBEU за все время составила -36.27%, что меньше максимальной просадки BBAX в -39.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBEU и BBAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBEU | BBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.27% | -39.64% | +3.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -13.60% | +1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.08% | -24.33% | -6.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.50% | -6.71% | -1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.20% | -7.32% | +1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 2.85% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBEU и BBAX
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) имеет более высокую волатильность в 7.87% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) с волатильностью 7.10%. Это указывает на то, что BBEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBEU | BBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.87% | 7.10% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.06% | 10.89% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.49% | 18.46% | -0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.29% | 17.16% | +0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.30% | 19.75% | -0.45% |