PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BBEU с FSPSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BBEUFSPSX
Дох-ть с нач. г.5.68%7.12%
Дох-ть за 1 год17.33%18.43%
Дох-ть за 3 года2.62%2.41%
Дох-ть за 5 лет6.97%6.27%
Коэф-т Шарпа1.381.49
Коэф-т Сортино1.962.13
Коэф-т Омега1.241.26
Коэф-т Кальмара2.101.85
Коэф-т Мартина7.187.70
Индекс Язвы2.50%2.44%
Дневная вол-ть12.98%12.67%
Макс. просадка-36.26%-33.69%
Текущая просадка-7.34%-6.29%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между BBEU и FSPSX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BBEU и FSPSX

С начала года, BBEU показывает доходность 5.68%, что значительно ниже, чем у FSPSX с доходностью 7.12%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.78%
-0.16%
BBEU
FSPSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BBEU и FSPSX

BBEU берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии FSPSX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
График комиссии BBEU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
График комиссии FSPSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BBEU c FSPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BBEU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BBEU, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BBEU, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BBEU, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BBEU, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BBEU, с текущим значением в 7.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.18
FSPSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSPSX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FSPSX, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FSPSX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FSPSX, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.85
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FSPSX, с текущим значением в 7.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.70

Сравнение коэффициента Шарпа BBEU и FSPSX

Показатель коэффициента Шарпа BBEU на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPSX равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBEU и FSPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.38
1.49
BBEU
FSPSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBEU и FSPSX

Дивидендная доходность BBEU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности FSPSX в 2.97%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
3.04%2.94%4.72%2.63%2.29%3.24%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSPSX
Fidelity International Index Fund
2.97%2.79%2.66%3.07%1.84%3.18%2.79%2.36%2.99%2.79%3.53%2.59%

Просадки

Сравнение просадок BBEU и FSPSX

Максимальная просадка BBEU за все время составила -36.26%, что больше максимальной просадки FSPSX в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBEU и FSPSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.34%
-6.29%
BBEU
FSPSX

Волатильность

Сравнение волатильности BBEU и FSPSX

JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) имеет более высокую волатильность в 4.32% по сравнению с Fidelity International Index Fund (FSPSX) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что BBEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.32%
3.85%
BBEU
FSPSX