PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BBEU с FSPSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBEU с FSPSX

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и Fidelity International Index Fund (FSPSX).

BBEU - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 15 июн. 2018 г.. FSPSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 1997 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBEU или FSPSX.

Корреляция

Корреляция между BBEU и FSPSX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BBEU и FSPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BBEU:

0.66

FSPSX:

0.66

Коэф-т Сортино

BBEU:

1.07

FSPSX:

1.06

Коэф-т Омега

BBEU:

1.14

FSPSX:

1.14

Коэф-т Кальмара

BBEU:

0.83

FSPSX:

0.86

Коэф-т Мартина

BBEU:

2.33

FSPSX:

2.48

Индекс Язвы

BBEU:

5.08%

FSPSX:

4.69%

Дневная вол-ть

BBEU:

17.41%

FSPSX:

16.74%

Макс. просадка

BBEU:

-36.27%

FSPSX:

-33.69%

Текущая просадка

BBEU:

0.00%

FSPSX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, BBEU показывает доходность 19.37%, что значительно выше, чем у FSPSX с доходностью 15.50%.

BBEU

С начала года

19.37%

1 месяц

7.57%

6 месяцев

18.06%

1 год

11.06%

5 лет

13.96%

10 лет

N/A

FSPSX

С начала года

15.50%

1 месяц

7.67%

6 месяцев

14.95%

1 год

10.65%

5 лет

12.18%

10 лет

5.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BBEU и FSPSX

BBEU берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии FSPSX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
FSPSX
Fidelity International Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BBEU и FSPSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BBEU
Ранг риск-скорректированной доходности BBEU, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBEU, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBEU, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBEU, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBEU, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBEU, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
FSPSX
Ранг риск-скорректированной доходности FSPSX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSPSX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPSX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPSX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPSX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPSX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BBEU c FSPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BBEU на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPSX равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBEU и FSPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBEU и FSPSX

Дивидендная доходность BBEU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности FSPSX в 2.51%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF		3.49%4.16%2.94%4.72%2.63%2.29%3.24%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSPSX
Fidelity International Index Fund		2.51%3.27%2.79%2.66%3.07%1.84%3.18%2.79%2.36%2.99%2.79%3.53%

Просадки

Сравнение просадок BBEU и FSPSX

Максимальная просадка BBEU за все время составила -36.27%, что больше максимальной просадки FSPSX в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBEU и FSPSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BBEU и FSPSX

JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с Fidelity International Index Fund (FSPSX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что BBEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...