PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BBEU с FSPSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BBEU и FSPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.12%
-2.76%
BBEU
FSPSX

Доходность по периодам

С начала года, BBEU показывает доходность 2.91%, что значительно ниже, чем у FSPSX с доходностью 4.30%.


BBEU

С начала года

2.91%

1 месяц

-6.07%

6 месяцев

-5.12%

1 год

9.36%

5 лет (среднегодовая)

6.45%

10 лет (среднегодовая)

N/A

FSPSX

С начала года

4.30%

1 месяц

-4.85%

6 месяцев

-2.77%

1 год

10.84%

5 лет (среднегодовая)

5.76%

10 лет (среднегодовая)

5.08%

Основные характеристики


BBEUFSPSX
Коэф-т Шарпа0.700.84
Коэф-т Сортино1.041.23
Коэф-т Омега1.121.15
Коэф-т Кальмара0.921.18
Коэф-т Мартина3.033.71
Индекс Язвы2.96%2.82%
Дневная вол-ть12.79%12.48%
Макс. просадка-36.26%-33.69%
Текущая просадка-9.77%-8.75%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BBEU и FSPSX

BBEU берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии FSPSX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
График комиссии BBEU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
График комиссии FSPSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между BBEU и FSPSX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BBEU c FSPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BBEU, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.700.84
Коэффициент Сортино BBEU, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.041.23
Коэффициент Омега BBEU, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.121.15
Коэффициент Кальмара BBEU, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.921.18
Коэффициент Мартина BBEU, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.033.71
BBEU
FSPSX

Показатель коэффициента Шарпа BBEU на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPSX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBEU и FSPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.70
0.84
BBEU
FSPSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBEU и FSPSX

Дивидендная доходность BBEU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности FSPSX в 3.05%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
3.12%2.94%4.72%2.63%2.29%3.24%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSPSX
Fidelity International Index Fund
3.05%2.79%2.66%3.07%1.84%3.18%2.79%2.36%2.99%2.79%3.53%2.59%

Просадки

Сравнение просадок BBEU и FSPSX

Максимальная просадка BBEU за все время составила -36.26%, что больше максимальной просадки FSPSX в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBEU и FSPSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.77%
-8.75%
BBEU
FSPSX

Волатильность

Сравнение волатильности BBEU и FSPSX

JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) имеет более высокую волатильность в 4.32% по сравнению с Fidelity International Index Fund (FSPSX) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что BBEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.32%
3.77%
BBEU
FSPSX