Сравнение BBEU с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
BBEU и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBEU - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 15 июн. 2018 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBEU или VOO.
Доходность
Сравнение доходности BBEU и VOO
Доходность по периодам
С начала года, BBEU показывает доходность 3.06%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.48%.
BBEU
3.06%
-6.89%
-5.78%
9.12%
6.51%
N/A
VOO
25.48%
0.99%
11.84%
31.84%
15.62%
13.15%
Основные характеристики
| BBEU | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.75 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 1.10 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.13 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.99 | 3.89 |
| Коэф-т Мартина | 3.32 | 17.64 |
| Индекс Язвы | 2.90% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 12.80% | 12.20% |
| Макс. просадка | -36.26% | -33.99% |
| Текущая просадка | -9.64% | -1.40% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBEU и VOO
BBEU берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между BBEU и VOO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BBEU c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBEU и VOO
Дивидендная доходность BBEU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBEU JPMorgan BetaBuilders Europe ETF | 3.11% | 2.94% | 4.72% | 2.63% | 2.29% | 3.24% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок BBEU и VOO
Максимальная просадка BBEU за все время составила -36.26%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBEU и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BBEU и VOO
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) имеет более высокую волатильность в 4.32% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что BBEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.