Сравнение BBEU с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
BBEU и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBEU - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 15 июн. 2018 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBEU или VOO.
Основные характеристики
| BBEU | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.68% | 27.26% |
| Дох-ть за 1 год | 17.33% | 37.86% |
| Дох-ть за 3 года | 2.62% | 10.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.97% | 16.03% |
| Коэф-т Шарпа | 1.38 | 3.25 |
| Коэф-т Сортино | 1.96 | 4.31 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 2.10 | 4.74 |
| Коэф-т Мартина | 7.18 | 21.63 |
| Индекс Язвы | 2.50% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 12.98% | 12.25% |
| Макс. просадка | -36.26% | -33.99% |
| Текущая просадка | -7.34% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между BBEU и VOO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BBEU и VOO
С начала года, BBEU показывает доходность 5.68%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.26%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBEU и VOO
BBEU берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BBEU c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBEU и VOO
Дивидендная доходность BBEU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBEU JPMorgan BetaBuilders Europe ETF | 3.04% | 2.94% | 4.72% | 2.63% | 2.29% | 3.24% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок BBEU и VOO
Максимальная просадка BBEU за все время составила -36.26%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBEU и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BBEU и VOO
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) имеет более высокую волатильность в 4.32% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что BBEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.