PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US46641Q7209

CUSIP

46641Q720

Эмитент

JPMorgan Chase

Дата выпуска

15 июн. 2018 г.

Регион

Developed Markets (Broad)

Категория

Europe Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index

Домашняя страница

am.jpmorgan.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
BBEU с SCHD BBEU с SCHY BBEU с TTAI BBEU с ^GSPC BBEU с VOO BBEU с VOOG BBEU с FSPSX BBEU с JEPI BBEU с DXJ BBEU с RIO
Популярные сравнения:
BBEU с SCHD BBEU с SCHY BBEU с TTAI BBEU с ^GSPC BBEU с VOO BBEU с VOOG BBEU с FSPSX BBEU с JEPI BBEU с DXJ BBEU с RIO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan BetaBuilders Europe ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.12%
11.50%
BBEU (JPMorgan BetaBuilders Europe ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

JPMorgan BetaBuilders Europe ETF показал доход в 2.91% с начала года и 9.36% за последние 12 месяцев.


BBEU

С начала года

2.91%

1 месяц

-6.07%

6 месяцев

-5.12%

1 год

9.36%

5 лет (среднегодовая)

6.45%

10 лет (среднегодовая)

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

11.50%

1 год

30.38%

5 лет (среднегодовая)

13.77%

10 лет (среднегодовая)

11.13%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BBEU, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.92%2.57%3.64%-2.39%5.95%-2.50%1.99%4.00%0.29%-5.39%2.91%
20239.34%-1.73%2.64%4.29%-5.19%4.49%2.57%-3.77%-4.30%-2.81%9.43%5.16%20.38%
2022-3.45%-4.91%0.35%-6.45%2.42%-9.32%4.93%-7.38%-9.26%8.21%13.57%-1.64%-14.67%
2021-0.84%2.63%3.45%4.60%4.36%-1.18%1.64%1.55%-5.11%4.99%-4.62%5.50%17.50%
2020-2.74%-8.00%-15.49%5.33%5.75%4.38%2.93%4.12%-3.10%-5.29%16.20%4.48%5.00%
20196.18%3.48%1.03%3.69%-5.44%6.08%-2.28%-2.08%2.63%3.74%1.19%4.15%23.96%
2018-0.24%2.73%-2.93%0.38%-7.74%-0.18%-5.25%-12.87%

Комиссия

Комиссия BBEU составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии BBEU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг BBEU среди ETFs на нашем сайте составляет 25, что соответствует нижним 25% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности BBEU, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBEU, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBEU, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBEU, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBEU, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBEU, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BBEU, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.702.46
Коэффициент Сортино BBEU, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.043.31
Коэффициент Омега BBEU, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.121.46
Коэффициент Кальмара BBEU, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.923.55
Коэффициент Мартина BBEU, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.0315.76
BBEU
^GSPC

JPMorgan BetaBuilders Europe ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.70. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.70
2.46
BBEU (JPMorgan BetaBuilders Europe ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность JPMorgan BetaBuilders Europe ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.77 на акцию.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021202020192018
Дивиденд$1.77$1.66$2.29$1.57$1.20$1.66$0.21

Дивидендный доход

3.12%2.94%4.72%2.63%2.29%3.24%0.49%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan BetaBuilders Europe ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$1.03$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$1.52
2023$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$1.01$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.26$1.66
2022$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$1.55$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.23$2.29
2021$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.53$1.57
2020$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.37$1.20
2019$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.85$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.25$1.66
2018$0.07$0.00$0.00$0.14$0.21

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.77%
-1.40%
BBEU (JPMorgan BetaBuilders Europe ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

JPMorgan BetaBuilders Europe ETF показал максимальную просадку в 36.26%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.

Текущая просадка JPMorgan BetaBuilders Europe ETF составляет 9.77%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-36.26%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.17224 нояб. 2020 г.216
-31.04%4 нояб. 2021 г.22527 сент. 2022 г.30614 дек. 2023 г.531
-17.32%1 авг. 2018 г.10124 дек. 2018 г.21430 окт. 2019 г.315
-9.77%27 сент. 2024 г.3920 нояб. 2024 г.
-6.62%7 июн. 2024 г.405 авг. 2024 г.1221 авг. 2024 г.52

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность JPMorgan BetaBuilders Europe ETF составляет 4.32%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.32%
4.07%
BBEU (JPMorgan BetaBuilders Europe ETF)
Benchmark (^GSPC)