PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS46641Q7209
CUSIP46641Q720
ЭмитентJPMorgan Chase
Дата выпуска15 июн. 2018 г.
РегионDeveloped Markets (Broad)
КатегорияEurope Equities
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексMorningstar Developed Europe Target Market Exposure Index
Домашняя страницаam.jpmorgan.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия BBEU составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии BBEU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: BBEU с SCHD, BBEU с SCHY, BBEU с TTAI, BBEU с ^GSPC, BBEU с VOO, BBEU с VOOG, BBEU с FSPSX, BBEU с JEPI, BBEU с DXJ, BBEU с RIO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan BetaBuilders Europe ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.75%
14.06%
BBEU (JPMorgan BetaBuilders Europe ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

JPMorgan BetaBuilders Europe ETF показал доход в 3.54% с начала года и 14.59% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года3.54%25.45%
1 месяц-6.59%2.91%
6 месяцев-4.75%14.05%
1 год14.59%35.64%
5 лет (среднегодовая)6.55%14.13%
10 лет (среднегодовая)N/A11.39%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BBEU, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.92%2.57%3.64%-2.39%5.95%-2.50%1.99%4.00%0.29%-5.39%3.54%
20239.34%-1.73%2.64%4.29%-5.19%4.49%2.57%-3.77%-4.30%-2.81%9.43%5.16%20.38%
2022-3.45%-4.91%0.35%-6.45%2.42%-9.32%4.93%-7.38%-9.26%8.21%13.57%-1.64%-14.67%
2021-0.84%2.63%3.45%4.60%4.36%-1.18%1.64%1.55%-5.11%4.99%-4.62%5.50%17.50%
2020-2.74%-8.00%-15.49%5.33%5.75%4.38%2.93%4.12%-3.10%-5.29%16.20%4.48%5.00%
20196.18%3.48%1.03%3.69%-5.44%6.08%-2.28%-2.08%2.63%3.74%1.19%4.15%23.96%
2018-0.24%2.73%-2.93%0.38%-7.74%-0.18%-5.25%-12.87%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг BBEU среди ETFs на нашем сайте составляет 33, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности BBEU, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBEU, с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBEU, с текущим значением в 2727Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBEU, с текущим значением в 2525Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBEU, с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBEU, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


BBEU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BBEU, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BBEU, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.63
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BBEU, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BBEU, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.62
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BBEU, с текущим значением в 5.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.84
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0018.72

Коэффициент Шарпа

JPMorgan BetaBuilders Europe ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.14. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.14
2.90
BBEU (JPMorgan BetaBuilders Europe ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность JPMorgan BetaBuilders Europe ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.77 на акцию.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021202020192018
Дивиденд$1.77$1.66$2.29$1.57$1.20$1.66$0.21

Дивидендный доход

3.10%2.94%4.72%2.63%2.29%3.24%0.49%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan BetaBuilders Europe ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$1.03$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$1.52
2023$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$1.01$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.26$1.66
2022$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$1.55$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.23$2.29
2021$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.53$1.57
2020$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.37$1.20
2019$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.85$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.25$1.66
2018$0.07$0.00$0.00$0.14$0.21

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.22%
-0.29%
BBEU (JPMorgan BetaBuilders Europe ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

JPMorgan BetaBuilders Europe ETF показал максимальную просадку в 36.26%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.

Текущая просадка JPMorgan BetaBuilders Europe ETF составляет 9.22%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-36.26%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.17224 нояб. 2020 г.216
-31.04%4 нояб. 2021 г.22527 сент. 2022 г.30614 дек. 2023 г.531
-17.32%1 авг. 2018 г.10124 дек. 2018 г.21430 окт. 2019 г.315
-9.22%27 сент. 2024 г.3312 нояб. 2024 г.
-6.62%7 июн. 2024 г.405 авг. 2024 г.1221 авг. 2024 г.52

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность JPMorgan BetaBuilders Europe ETF составляет 4.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.64%
3.86%
BBEU (JPMorgan BetaBuilders Europe ETF)
Benchmark (^GSPC)