PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BBEU с DXJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BBEU и DXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.39%
1.41%
BBEU
DXJ

Доходность по периодам

С начала года, BBEU показывает доходность 2.95%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 26.65%.


BBEU

С начала года

2.95%

1 месяц

-4.97%

6 месяцев

-5.39%

1 год

9.38%

5 лет (среднегодовая)

6.45%

10 лет (среднегодовая)

N/A

DXJ

С начала года

26.65%

1 месяц

4.40%

6 месяцев

1.40%

1 год

24.24%

5 лет (среднегодовая)

18.81%

10 лет (среднегодовая)

11.39%

Основные характеристики


BBEUDXJ
Коэф-т Шарпа0.731.16
Коэф-т Сортино1.081.53
Коэф-т Омега1.131.23
Коэф-т Кальмара0.941.09
Коэф-т Мартина3.043.82
Индекс Язвы3.09%6.35%
Дневная вол-ть12.79%20.81%
Макс. просадка-36.26%-49.63%
Текущая просадка-9.74%-5.89%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BBEU и DXJ

BBEU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии DXJ в 0.48%.


DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
График комиссии DXJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%
График комиссии BBEU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между BBEU и DXJ составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BBEU c DXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BBEU, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.731.16
Коэффициент Сортино BBEU, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.081.53
Коэффициент Омега BBEU, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.131.23
Коэффициент Кальмара BBEU, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.941.09
Коэффициент Мартина BBEU, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.043.82
BBEU
DXJ

Показатель коэффициента Шарпа BBEU на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа DXJ равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBEU и DXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.73
1.16
BBEU
DXJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBEU и DXJ

Дивидендная доходность BBEU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности DXJ в 2.33%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
3.12%2.94%4.72%2.63%2.29%3.24%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
2.33%3.44%3.03%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%11.61%2.44%

Просадки

Сравнение просадок BBEU и DXJ

Максимальная просадка BBEU за все время составила -36.26%, что меньше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBEU и DXJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.74%
-5.89%
BBEU
DXJ

Волатильность

Сравнение волатильности BBEU и DXJ

Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) составляет 4.26%, в то время как у WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что BBEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.26%
4.79%
BBEU
DXJ