PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBEU с DXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBEU с DXJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBEU (JPMorgan BetaBuilders Europe ETF) and DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) are both exchange-traded funds - BBEU is a Europe Equities fund tracking the Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index, while DXJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBEU returned 9.03%/yr vs 26.28%/yr for DXJ. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBEU charges 0.09%/yr vs 0.48%/yr for DXJ.

Доходность

Сравнение доходности BBEU и DXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBEU показывает доходность 6.77%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 20.35%.

BBEU

1 день
1.18%
1 месяц
2.36%
С начала года
6.77%
6 месяцев
9.98%
1 год
18.96%
3 года*
17.22%
5 лет*
9.03%
10 лет*
—

DXJ

1 день
0.59%
1 месяц
6.44%
С начала года
20.35%
6 месяцев
23.80%
1 год
56.31%
3 года*
33.61%
5 лет*
26.28%
10 лет*
18.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBEU и DXJ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF		6.77%36.37%1.85%20.31%-14.72%17.50%5.00%23.96%-13.25%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		20.35%32.78%29.83%42.04%5.96%17.99%3.94%18.94%-15.53%

Correlation

The correlation between BBEU and DXJ is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2018 г.

0.60

The correlation between BBEU and DXJ shifts across timeframes, from 0.47 (3 years) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BBEU и DXJ

Секторы
BBEU
DXJ

Финансовые услуги

21.8%
18.3%

Промышленность

14.8%
27.4%

Здравоохранение

10.7%
6.8%

Потребительский защитный сектор

8.4%
4.7%

Технологии

7.7%
12.9%

Потребительский циклический сектор

4.7%
15.6%

Сырьевые материалы

4.5%
8.5%

Энергетика

3.4%
1.7%

Коммунальные услуги

3.0%
0.1%

Коммуникационные услуги

2.8%
2.7%

Недвижимость

0.3%

-

Финансовые услуги

BBEU
21.8%
DXJ
18.3%

Промышленность

BBEU
14.8%
DXJ
27.4%

Здравоохранение

BBEU
10.7%
DXJ
6.8%

Потребительский защитный сектор

BBEU
8.4%
DXJ
4.7%

Технологии

BBEU
7.7%
DXJ
12.9%

Потребительский циклический сектор

BBEU
4.7%
DXJ
15.6%

Сырьевые материалы

BBEU
4.5%
DXJ
8.5%

Энергетика

BBEU
3.4%
DXJ
1.7%

Коммунальные услуги

BBEU
3.0%
DXJ
0.1%

Коммуникационные услуги

BBEU
2.8%
DXJ
2.7%

Недвижимость

BBEU
0.3%
DXJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders Europe ETF

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с BBEU:
BBEU с BBAXBBEU с SCHDBBEU с SCHYBBEU с TTAIBBEU с VOOBBEU с FSPSXBBEU с ^GSPC
Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJDXJ с EWJVDXJ с DXJSDXJ с FLJPDXJ с BBJPDXJ с VOODXJ с DBJP

Доходность на риск

BBEU vs. DXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBEU
Ранг доходности на риск BBEU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBEU: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBEU: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBEU: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBEU: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBEU: 3838
Ранг коэф-та Мартина
DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBEU c DXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBEUDXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
3.25

-2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
4.36

-2.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.59

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

5.15

-3.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.78

20.14

-14.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBEU vs. DXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBEU на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа DXJ равного 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBEU и DXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBEUDXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

3.25

-2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

1.39

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.43

+0.05

Просадки

Сравнение просадок BBEU и DXJ

Максимальная просадка BBEU за все время составила -36.27%, что меньше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBEU и DXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBEUDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.27%

-49.63%

+13.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-10.98%

-1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.23%

-22.19%

+7.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.08%

-22.19%

-8.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

0.00%

-1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-14.34%

+8.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

2.80%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности BBEU и DXJ

JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что BBEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBEUDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

3.40%

+2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.02%

13.10%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.51%

17.44%

-1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

18.96%

-1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.32%

20.18%

-0.86%

Сравнение комиссий BBEU и DXJ

BBEU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии DXJ в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBEU и DXJ

Дивидендная доходность BBEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности DXJ в 1.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF		2.78%2.83%4.16%2.94%4.72%2.63%2.29%3.24%0.49%0.00%0.00%0.00%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		1.07%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%

Часто задаваемые вопросы

BBEU and DXJ have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBEU has higher volatility (5.55%) compared to DXJ (3.40%). In terms of maximum drawdown, BBEU dropped -36.27% vs DXJ's -49.63%.

On 5-year performance, DXJ leads with 26.28% vs 9.03% for BBEU. On fees, BBEU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, DXJ has been the lower-risk option at 3.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DXJ has performed better with a 26.28% return vs 9.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBEU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.48% for DXJ.

BBEU has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 1.07% for DXJ.

BBEU is categorized as Europe Equities, while DXJ is Japan Equities. BBEU tracks Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index, while DXJ tracks WisdomTree Japan Hedged Equity Index. They also come from different issuers: JPMorgan and WisdomTree. Their fees differ too: 0.09% for BBEU and 0.48% for DXJ.

DXJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBEU и DXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор