PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BBEU с DXJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BBEUDXJ
Дох-ть с нач. г.5.68%27.31%
Дох-ть за 1 год17.33%27.20%
Дох-ть за 3 года2.62%24.22%
Дох-ть за 5 лет6.97%18.74%
Коэф-т Шарпа1.381.37
Коэф-т Сортино1.961.76
Коэф-т Омега1.241.26
Коэф-т Кальмара2.101.29
Коэф-т Мартина7.184.60
Индекс Язвы2.50%6.23%
Дневная вол-ть12.98%20.86%
Макс. просадка-36.26%-49.63%
Текущая просадка-7.34%-5.40%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между BBEU и DXJ составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BBEU и DXJ

С начала года, BBEU показывает доходность 5.68%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 27.31%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.78%
2.40%
BBEU
DXJ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BBEU и DXJ

BBEU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии DXJ в 0.48%.


DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
График комиссии DXJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%
График комиссии BBEU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BBEU c DXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BBEU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BBEU, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BBEU, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BBEU, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BBEU, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BBEU, с текущим значением в 7.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.18
DXJ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DXJ, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DXJ, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.76
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DXJ, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DXJ, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DXJ, с текущим значением в 4.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.004.60

Сравнение коэффициента Шарпа BBEU и DXJ

Показатель коэффициента Шарпа BBEU на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXJ равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBEU и DXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.38
1.37
BBEU
DXJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBEU и DXJ

Дивидендная доходность BBEU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности DXJ в 2.31%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
3.04%2.94%4.72%2.63%2.29%3.24%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
2.31%3.44%3.03%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%11.61%2.44%

Просадки

Сравнение просадок BBEU и DXJ

Максимальная просадка BBEU за все время составила -36.26%, что меньше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBEU и DXJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.34%
-5.40%
BBEU
DXJ

Волатильность

Сравнение волатильности BBEU и DXJ

Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) составляет 4.32%, в то время как у WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что BBEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.32%
5.05%
BBEU
DXJ