PortfoliosLab logo
Сравнение BBEU с DXJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BBEU и DXJ составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности BBEU и DXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
60.43%
138.46%
BBEU
DXJ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BBEU:

0.73

DXJ:

0.18

Коэф-т Сортино

BBEU:

1.13

DXJ:

0.41

Коэф-т Омега

BBEU:

1.15

DXJ:

1.06

Коэф-т Кальмара

BBEU:

0.89

DXJ:

0.21

Коэф-т Мартина

BBEU:

2.50

DXJ:

0.62

Индекс Язвы

BBEU:

5.08%

DXJ:

7.45%

Дневная вол-ть

BBEU:

17.44%

DXJ:

25.97%

Макс. просадка

BBEU:

-36.27%

DXJ:

-49.63%

Текущая просадка

BBEU:

-1.29%

DXJ:

-6.00%

Доходность по периодам

С начала года, BBEU показывает доходность 15.06%, что значительно выше, чем у DXJ с доходностью -2.19%.


BBEU

С начала года

15.06%

1 месяц

1.26%

6 месяцев

8.09%

1 год

12.58%

5 лет

13.63%

10 лет

N/A

DXJ

С начала года

-2.19%

1 месяц

-5.39%

6 месяцев

4.18%

1 год

3.19%

5 лет

23.52%

10 лет

9.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BBEU и DXJ

BBEU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии DXJ в 0.48%.


График комиссии DXJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DXJ: 0.48%
График комиссии BBEU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BBEU: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BBEU и DXJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BBEU
Ранг риск-скорректированной доходности BBEU, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBEU, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBEU, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBEU, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBEU, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBEU, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина

DXJ
Ранг риск-скорректированной доходности DXJ, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DXJ, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BBEU c DXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BBEU, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BBEU: 0.73
DXJ: 0.18
Коэффициент Сортино BBEU, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BBEU: 1.13
DXJ: 0.41
Коэффициент Омега BBEU, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BBEU: 1.15
DXJ: 1.06
Коэффициент Кальмара BBEU, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BBEU: 0.89
DXJ: 0.21
Коэффициент Мартина BBEU, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BBEU: 2.50
DXJ: 0.62

Показатель коэффициента Шарпа BBEU на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа DXJ равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBEU и DXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.73
0.18
BBEU
DXJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBEU и DXJ

Дивидендная доходность BBEU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности DXJ в 3.28%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
3.62%4.16%2.94%4.72%2.63%2.29%3.24%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
3.28%3.48%3.44%3.03%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%11.61%

Просадки

Сравнение просадок BBEU и DXJ

Максимальная просадка BBEU за все время составила -36.27%, что меньше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBEU и DXJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.29%
-6.00%
BBEU
DXJ

Волатильность

Сравнение волатильности BBEU и DXJ

Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) составляет 11.47%, в то время как у WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) волатильность равна 15.47%. Это указывает на то, что BBEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.47%
15.47%
BBEU
DXJ