PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BBEU с TTAI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BBEU и TTAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и TrimTabs International Free Cash Flow Quality ETF of Benef Interest (TTAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.12%
-1.54%
BBEU
TTAI

Доходность по периодам

С начала года, BBEU показывает доходность 2.91%, что значительно выше, чем у TTAI с доходностью 2.50%.


BBEU

С начала года

2.91%

1 месяц

-6.07%

6 месяцев

-5.12%

1 год

9.36%

5 лет (среднегодовая)

6.45%

10 лет (среднегодовая)

N/A

TTAI

С начала года

2.50%

1 месяц

-4.61%

6 месяцев

-1.54%

1 год

7.85%

5 лет (среднегодовая)

5.87%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


BBEUTTAI
Коэф-т Шарпа0.700.66
Коэф-т Сортино1.040.97
Коэф-т Омега1.121.12
Коэф-т Кальмара0.920.49
Коэф-т Мартина3.033.23
Индекс Язвы2.96%2.40%
Дневная вол-ть12.79%11.76%
Макс. просадка-36.26%-34.17%
Текущая просадка-9.77%-9.03%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BBEU и TTAI

BBEU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии TTAI в 0.61%.


TTAI
TrimTabs International Free Cash Flow Quality ETF of Benef Interest
График комиссии TTAI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.61%
График комиссии BBEU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между BBEU и TTAI составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BBEU c TTAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и TrimTabs International Free Cash Flow Quality ETF of Benef Interest (TTAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BBEU, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.700.66
Коэффициент Сортино BBEU, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.040.97
Коэффициент Омега BBEU, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.121.12
Коэффициент Кальмара BBEU, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.920.49
Коэффициент Мартина BBEU, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.033.23
BBEU
TTAI

Показатель коэффициента Шарпа BBEU на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TTAI равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBEU и TTAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.70
0.66
BBEU
TTAI

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBEU и TTAI

Дивидендная доходность BBEU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности TTAI в 2.15%


TTM2023202220212020201920182017
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
3.12%2.94%4.72%2.63%2.29%3.24%0.49%0.00%
TTAI
TrimTabs International Free Cash Flow Quality ETF of Benef Interest
2.15%2.39%9.36%2.01%0.64%1.90%0.92%0.26%

Просадки

Сравнение просадок BBEU и TTAI

Максимальная просадка BBEU за все время составила -36.26%, что больше максимальной просадки TTAI в -34.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBEU и TTAI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.77%
-9.03%
BBEU
TTAI

Волатильность

Сравнение волатильности BBEU и TTAI

JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) имеет более высокую волатильность в 4.32% по сравнению с TrimTabs International Free Cash Flow Quality ETF of Benef Interest (TTAI) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что BBEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TTAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.32%
3.78%
BBEU
TTAI