PortfoliosLab logo
Сравнение BBEU с TTAI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BBEU и TTAI составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности BBEU и TTAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и TrimTabs International Free Cash Flow Quality ETF of Benef Interest (TTAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%55.00%60.00%65.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
59.97%
34.12%
BBEU
TTAI

Основные характеристики

Доходность по периодам


BBEU

С начала года

14.73%

1 месяц

-0.03%

6 месяцев

7.39%

1 год

12.91%

5 лет

13.93%

10 лет

N/A

TTAI

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BBEU и TTAI

BBEU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии TTAI в 0.61%.


График комиссии TTAI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TTAI: 0.61%
График комиссии BBEU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BBEU: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BBEU и TTAI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BBEU
Ранг риск-скорректированной доходности BBEU, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBEU, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBEU, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBEU, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBEU, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBEU, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина

TTAI
Ранг риск-скорректированной доходности TTAI, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TTAI, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTAI, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTAI, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTAI, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTAI, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BBEU c TTAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и TrimTabs International Free Cash Flow Quality ETF of Benef Interest (TTAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BBEU, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BBEU: 0.80
TTAI: 0.53
Коэффициент Сортино BBEU, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BBEU: 1.23
TTAI: 0.79
Коэффициент Омега BBEU, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BBEU: 1.16
TTAI: 1.12
Коэффициент Кальмара BBEU, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BBEU: 0.99
TTAI: 0.42
Коэффициент Мартина BBEU, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BBEU: 2.76
TTAI: 1.51


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.80
0.53
BBEU
TTAI

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBEU и TTAI

Дивидендная доходность BBEU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, тогда как TTAI не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
3.63%4.16%2.94%4.72%2.63%2.29%3.24%0.49%0.00%
TTAI
TrimTabs International Free Cash Flow Quality ETF of Benef Interest
1.94%2.04%2.39%0.00%0.85%0.64%1.90%0.92%0.02%

Просадки

Сравнение просадок BBEU и TTAI


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.57%
-7.18%
BBEU
TTAI

Волатильность

Сравнение волатильности BBEU и TTAI

JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) имеет более высокую волатильность в 11.56% по сравнению с TrimTabs International Free Cash Flow Quality ETF of Benef Interest (TTAI) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что BBEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TTAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.56%
0
BBEU
TTAI