Сравнение BBEU с TTAI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и TrimTabs International Free Cash Flow Quality ETF of Benef Interest (TTAI).

BBEU и TTAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBEU - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 15 июн. 2018 г.. TTAI - это активно управляемый фонд от TrimTabs. Фонд был запущен 28 июн. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности BBEU и TTAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и TrimTabs International Free Cash Flow Quality ETF of Benef Interest (TTAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBEU и TTAI

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
BBEU JPMorgan BetaBuilders Europe ETF	-0.82%	36.37%	1.85%	20.31%	-14.72%	17.50%	5.00%	23.96%	-13.25%
TTAI TrimTabs International Free Cash Flow Quality ETF of Benef Interest	-6.13%	13.27%	0.39%	18.22%	-24.37%	16.87%	18.30%	24.52%	-17.74%

Доходность по периодам

С начала года, BBEU показывает доходность -0.82%, что значительно выше, чем у TTAI с доходностью -6.13%.

BBEU

1 день: 3.21%

1 месяц: -8.10%

С начала года: -0.82%

6 месяцев: 5.13%

1 год: 20.87%

3 года*: 14.55%

5 лет*: 9.26%

10 лет*: —

TTAI

1 день: 3.11%

1 месяц: -9.71%

С начала года: -6.13%

6 месяцев: -3.33%

1 год: 6.83%

3 года*: 5.55%

5 лет*: 1.24%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

JPMorgan BetaBuilders Europe ETF

Название символа

TrimTabs International Free Cash Flow Quality ETF of Benef Interest

Часто сравнивают с BBEU:

BBEU с SCHD BBEU с BBAX BBEU с SCHY BBEU с VOO BBEU с FSPSX BBEU с JEPI BBEU с ^GSPC

Часто сравнивают с TTAI:

TTAI с FFHCX TTAI с VOO TTAI с SCHD TTAI с VYMI TTAI с VYM TTAI с FCNTX TTAI с SPYG

Сравнение комиссий BBEU и TTAI

BBEU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии TTAI в 0.61%.

TTAI

TrimTabs International Free Cash Flow Quality ETF of Benef Interest

BBEU

JPMorgan BetaBuilders Europe ETF

Доходность на риск

BBEU vs. TTAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BBEU

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TTAI

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBEU c TTAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и TrimTabs International Free Cash Flow Quality ETF of Benef Interest (TTAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	BBEU	TTAI	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.20	0.35	+0.85
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.72	0.61	+1.12
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.24	1.08	+0.16
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.62	0.45	+1.16
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.30	1.80	+4.51
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBEU vs. TTAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBEU на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа TTAI равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBEU и TTAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	BBEU	TTAI	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.20	0.35	+0.85
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.54	0.08	+0.46
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.44	0.23	+0.21

Корреляция

Корреляция между BBEU и TTAI составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBEU и TTAI

Дивидендная доходность BBEU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности TTAI в 2.71%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
BBEU JPMorgan BetaBuilders Europe ETF	3.00%	2.83%	4.16%	2.94%	4.72%	2.63%	2.29%	3.24%	0.49%	0.00%
TTAI TrimTabs International Free Cash Flow Quality ETF of Benef Interest	2.71%	2.30%	2.13%	2.39%	9.36%	2.01%	0.64%	1.90%	0.92%	0.26%

Просадки

Сравнение просадок BBEU и TTAI

Максимальная просадка BBEU за все время составила -36.27%, что больше максимальной просадки TTAI в -34.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBEU и TTAI.

Загрузка...

Показатели просадок

	BBEU	TTAI	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-36.27%	-34.17%	-2.10%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.23%	-14.24%	+2.01%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-31.08%	-34.13%	+3.05%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.50%	-10.30%	+1.80%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.20%	-9.33%	+3.13%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.13%	3.59%	-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности BBEU и TTAI

JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и TrimTabs International Free Cash Flow Quality ETF of Benef Interest (TTAI) имеют волатильность 7.87% и 7.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	BBEU	TTAI	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.87%	7.97%	-0.10%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.06%	12.06%	-1.00%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.49%	19.57%	-2.08%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.29%	16.58%	+0.71%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.30%	18.81%	+0.49%

Сравнение BBEU с TTAI

Доходность

Сравнение доходности BBEU и TTAI

Сравнение доходности по годам BBEU и TTAI

Доходность по периодам

BBEU

TTAI

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий BBEU и TTAI

Доходность на риск

BBEU vs. TTAI — Ранг доходности на риск

BBEU

TTAI

Сравнение BBEU c TTAI - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

BBEU vs. TTAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBEU и TTAI

Просадки

Сравнение просадок BBEU и TTAI

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности BBEU и TTAI

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)