PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BBEU с TTAI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BBEUTTAI
Дох-ть с нач. г.5.68%4.83%
Дох-ть за 1 год17.33%14.68%
Дох-ть за 3 года2.62%-2.35%
Дох-ть за 5 лет6.97%6.51%
Коэф-т Шарпа1.381.31
Коэф-т Сортино1.961.84
Коэф-т Омега1.241.23
Коэф-т Кальмара2.100.82
Коэф-т Мартина7.187.17
Индекс Язвы2.50%2.17%
Дневная вол-ть12.98%11.91%
Макс. просадка-36.26%-34.17%
Текущая просадка-7.34%-6.96%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между BBEU и TTAI составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BBEU и TTAI

С начала года, BBEU показывает доходность 5.68%, что значительно выше, чем у TTAI с доходностью 4.83%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.78%
1.63%
BBEU
TTAI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BBEU и TTAI

BBEU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии TTAI в 0.61%.


TTAI
TrimTabs International Free Cash Flow Quality ETF of Benef Interest
График комиссии TTAI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.61%
График комиссии BBEU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BBEU c TTAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и TrimTabs International Free Cash Flow Quality ETF of Benef Interest (TTAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BBEU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BBEU, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BBEU, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BBEU, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BBEU, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BBEU, с текущим значением в 7.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.18
TTAI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TTAI, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.31
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TTAI, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TTAI, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TTAI, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TTAI, с текущим значением в 7.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.17

Сравнение коэффициента Шарпа BBEU и TTAI

Показатель коэффициента Шарпа BBEU на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TTAI равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBEU и TTAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.38
1.31
BBEU
TTAI

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBEU и TTAI

Дивидендная доходность BBEU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности TTAI в 2.10%


TTM2023202220212020201920182017
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
3.04%2.94%4.72%2.63%2.29%3.24%0.49%0.00%
TTAI
TrimTabs International Free Cash Flow Quality ETF of Benef Interest
2.10%2.39%9.36%2.01%0.64%1.90%0.92%0.26%

Просадки

Сравнение просадок BBEU и TTAI

Максимальная просадка BBEU за все время составила -36.26%, что больше максимальной просадки TTAI в -34.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBEU и TTAI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.34%
-6.96%
BBEU
TTAI

Волатильность

Сравнение волатильности BBEU и TTAI

JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) имеет более высокую волатильность в 4.32% по сравнению с TrimTabs International Free Cash Flow Quality ETF of Benef Interest (TTAI) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что BBEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TTAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.32%
3.73%
BBEU
TTAI