PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BBEU с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBEU с SCHD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

BBEU (JPMorgan BetaBuilders Europe ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - BBEU is a Europe Equities fund tracking the Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBEU returned 9.88%/yr vs 9.52%/yr for SCHD. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BBEU charges 0.09%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности BBEU и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBEU показывает доходность 11.59%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 24.66%.

BBEU

1 день
-0.05%
1 месяц
1.80%
6 месяцев
6.18%
С начала года
11.59%
1 год
24.71%
3 года*
18.10%
5 лет*
9.88%
10 лет*
—
Всё время*
9.62%

SCHD

1 день
-0.62%
1 месяц
4.34%
6 месяцев
10.27%
С начала года
24.66%
1 год
30.42%
3 года*
14.97%
5 лет*
9.52%
10 лет*
12.73%
Всё время*
13.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BBEU

JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
$15.19M$17.44M$26.82M

SCHD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF
$862.86M$734.09M$695.28M

Сравнение доходности по годам BBEU и SCHD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF		11.59%36.37%1.85%20.31%-14.72%17.50%5.00%23.96%-13.25%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		24.66%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.59%

Correlation

The correlation between BBEU and SCHD is 0.37, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.37

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.51

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2018 г.

0.66

Over the past year, the correlation between BBEU and SCHD has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов BBEU и SCHD

Секторы
BBEU
SCHD

Финансовые услуги

23.2%
9.9%

Промышленность

14.5%
7.8%

Здравоохранение

11.0%
20.8%

Потребительский защитный сектор

8.1%
20.6%

Технологии

8.0%
12.7%

Потребительский циклический сектор

4.3%
7.7%

Сырьевые материалы

4.0%
1.2%

Энергетика

3.5%
14.1%

Коммунальные услуги

2.9%
0.1%

Коммуникационные услуги

2.5%
6.2%

Недвижимость

0.3%

-

Финансовые услуги

BBEU
23.2%
SCHD
9.9%

Промышленность

BBEU
14.5%
SCHD
7.8%

Здравоохранение

BBEU
11.0%
SCHD
20.8%

Потребительский защитный сектор

BBEU
8.1%
SCHD
20.6%

Технологии

BBEU
8.0%
SCHD
12.7%

Потребительский циклический сектор

BBEU
4.3%
SCHD
7.7%

Сырьевые материалы

BBEU
4.0%
SCHD
1.2%

Энергетика

BBEU
3.5%
SCHD
14.1%

Коммунальные услуги

BBEU
2.9%
SCHD
0.1%

Коммуникационные услуги

BBEU
2.5%
SCHD
6.2%

Недвижимость

BBEU
0.3%
SCHD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders Europe ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с BBEU:
BBEU с BBAXBBEU с SCHYBBEU с TTAIBBEU с VOOBBEU с FSPSXBBEU с DXJBBEU с ^GSPC
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с DGRO

Доходность на риск

BBEU vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
BBEU
Ранг доходности на риск BBEU: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBEU: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBEU: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBEU: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBEU: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBEU: 5757
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BBEU c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BBEUSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
2.77

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
4.30

-2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.50

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

6.62

-4.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.70

16.71

-9.01

BBEU vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBEU на текущий момент составляет 1.56, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBEU и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBEU и SCHD

Максимальная просадка BBEU за все время составила -36.27%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBEU и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBEUSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.27%

-33.37%

-2.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-4.61%

-7.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.23%

-16.13%

+1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.08%

-16.85%

-14.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-0.74%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-3.29%

-2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

1.82%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности BBEU и SCHD

JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 3.91% и 3.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBEUSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

3.84%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.84%

7.89%

+5.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90%

11.06%

+4.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.58%

14.38%

+3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

16.73%

+2.52%

Сравнение комиссий BBEU и SCHD

BBEU берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBEU и SCHD

Дивидендная доходность BBEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности SCHD в 3.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF		2.84%2.83%4.16%2.94%4.72%2.63%2.29%3.24%0.49%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.12%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

BBEU and SCHD have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBEU has higher volatility (3.91%) compared to SCHD (3.84%). In terms of maximum drawdown, BBEU dropped -36.27% vs SCHD's -33.37%.

On 5-year performance, BBEU leads with 9.88% vs 9.52% for SCHD. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBEU has performed better with a 9.88% return vs 9.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.09% for BBEU.

SCHD has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 2.84% for BBEU.

BBEU is categorized as Europe Equities, while SCHD is Dividend. BBEU tracks Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.09% for BBEU and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBEU и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор