PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BBEU с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BBEU и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.12%
10.88%
BBEU
SCHD

Доходность по периодам

С начала года, BBEU показывает доходность 2.91%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 16.26%.


BBEU

С начала года

2.91%

1 месяц

-6.07%

6 месяцев

-5.12%

1 год

9.36%

5 лет (среднегодовая)

6.45%

10 лет (среднегодовая)

N/A

SCHD

С начала года

16.26%

1 месяц

0.84%

6 месяцев

10.89%

1 год

25.41%

5 лет (среднегодовая)

12.67%

10 лет (среднегодовая)

11.40%

Основные характеристики


BBEUSCHD
Коэф-т Шарпа0.702.27
Коэф-т Сортино1.043.27
Коэф-т Омега1.121.40
Коэф-т Кальмара0.923.34
Коэф-т Мартина3.0312.25
Индекс Язвы2.96%2.05%
Дневная вол-ть12.79%11.06%
Макс. просадка-36.26%-33.37%
Текущая просадка-9.77%-1.54%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BBEU и SCHD

BBEU берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
График комиссии BBEU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между BBEU и SCHD составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BBEU c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BBEU, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.702.27
Коэффициент Сортино BBEU, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.043.27
Коэффициент Омега BBEU, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.121.40
Коэффициент Кальмара BBEU, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.923.34
Коэффициент Мартина BBEU, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.0312.25
BBEU
SCHD

Показатель коэффициента Шарпа BBEU на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBEU и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.70
2.27
BBEU
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBEU и SCHD

Дивидендная доходность BBEU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности SCHD в 3.40%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
3.12%2.94%4.72%2.63%2.29%3.24%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.40%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок BBEU и SCHD

Максимальная просадка BBEU за все время составила -36.26%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBEU и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.77%
-1.54%
BBEU
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности BBEU и SCHD

JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) имеет более высокую волатильность в 4.32% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что BBEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.32%
3.39%
BBEU
SCHD