Сравнение HERD с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
HERD и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HERD - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Pacer Cash Cows Fund of Funds Index. Фонд был запущен 3 мая 2019 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HERD или VOO.
Основные характеристики
| HERD | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.34% | 26.13% |
| Дох-ть за 1 год | 16.44% | 33.91% |
| Дох-ть за 3 года | 5.77% | 9.98% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.91% | 15.61% |
| Коэф-т Шарпа | 0.99 | 2.82 |
| Коэф-т Сортино | 1.46 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 2.42 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | 6.56 | 18.48 |
| Индекс Язвы | 2.51% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 16.72% | 12.12% |
| Макс. просадка | -39.41% | -33.99% |
| Текущая просадка | -2.55% | -0.88% |
Корреляция
Корреляция между HERD и VOO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HERD и VOO
С начала года, HERD показывает доходность 6.34%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.13%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HERD и VOO
HERD берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HERD c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HERD и VOO
Дивидендная доходность HERD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HERD Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF | 2.47% | 2.53% | 2.50% | 2.02% | 1.96% | 1.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок HERD и VOO
Максимальная просадка HERD за все время составила -39.41%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HERD и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HERD и VOO
Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 3.72% и 3.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.