Сравнение HERD с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
HERD и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HERD - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Cash Cows Fund of Funds Index. Фонд был запущен 3 мая 2019 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HERD и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HERD и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HERD Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF | 5.64% | 19.07% | 2.91% | 20.72% | -6.96% | 28.58% | 10.71% | 7.36% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 13.45% |
Доходность по периодам
С начала года, HERD показывает доходность 5.64%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.
HERD
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- 5.64%
- 6 месяцев
- 10.63%
- 1 год
- 26.33%
- 3 года*
- 14.25%
- 5 лет*
- 9.85%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HERD и VOO
HERD берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
HERD vs. VOO — Ранг доходности на риск
HERD
VOO
Сравнение HERD c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HERD | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 1.01 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 1.53 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.23 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 1.55 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.35 | 7.31 | +3.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HERD | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.01 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.71 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.83 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между HERD и VOO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HERD и VOO
Дивидендная доходность HERD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HERD Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF | 3.32% | 3.75% | 2.43% | 2.54% | 2.50% | 2.02% | 1.95% | 1.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок HERD и VOO
Максимальная просадка HERD за все время составила -39.41%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HERD и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HERD | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.41% | -33.99% | -5.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.89% | -11.98% | -1.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.60% | -24.52% | +2.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.24% | -5.55% | +2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.64% | -3.72% | -0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.55% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности HERD и VOO
Текущая волатильность для Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD) составляет 4.01%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что HERD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HERD | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 5.34% | -1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.70% | 9.47% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.88% | 18.11% | -0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.77% | 16.82% | +0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.69% | 17.99% | +2.70% |