PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HERD с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HERD с VT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HERD (Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both Global Equities funds - HERD tracks the Pacer Cash Cows Fund of Funds Index while VT tracks the FTSE Global All Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HERD returned 9.95%/yr vs 10.99%/yr for VT. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HERD charges 0.73%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности HERD и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HERD показывает доходность 12.05%, а VT немного выше – 12.24%.

HERD

1 день
-0.52%
1 месяц
3.45%
С начала года
12.05%
6 месяцев
12.85%
1 год
29.32%
3 года*
17.33%
5 лет*
9.95%
10 лет*
—

VT

1 день
-0.88%
1 месяц
4.91%
С начала года
12.24%
6 месяцев
13.14%
1 год
29.24%
3 года*
20.93%
5 лет*
10.99%
10 лет*
12.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HERD и VT

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HERD
Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF		12.05%19.07%2.91%20.72%-6.96%28.58%10.71%7.36%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		12.24%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%11.67%

Correlation

The correlation between HERD and VT is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г.

0.68

The correlation between HERD and VT shifts across timeframes, from 0.68 (all time) to 0.79 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HERD и VT

Секторы
HERD
VT

Технологии

18.0%
27.8%

Энергетика

15.9%
4.3%

Потребительский циклический сектор

15.6%
9.5%

Здравоохранение

14.7%
8.1%

Промышленность

13.4%
12.0%

Коммуникационные услуги

8.3%
8.3%

Потребительский защитный сектор

8.2%
4.8%

Сырьевые материалы

4.7%
4.2%

Коммунальные услуги

0.8%
2.7%

Недвижимость

0.3%
2.4%

Финансовые услуги

0.0%
15.9%

Технологии

HERD
18.0%
VT
27.8%

Энергетика

HERD
15.9%
VT
4.3%

Потребительский циклический сектор

HERD
15.6%
VT
9.5%

Здравоохранение

HERD
14.7%
VT
8.1%

Промышленность

HERD
13.4%
VT
12.0%

Коммуникационные услуги

HERD
8.3%
VT
8.3%

Потребительский защитный сектор

HERD
8.2%
VT
4.8%

Сырьевые материалы

HERD
4.7%
VT
4.2%

Коммунальные услуги

HERD
0.8%
VT
2.7%

Недвижимость

HERD
0.3%
VT
2.4%

Финансовые услуги

HERD
0.0%
VT
15.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с HERD:
HERD с COWZHERD с FVDHERD с GCOWHERD с JEPQHERD с VOOHERD с TMFCHERD с SPY
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

HERD vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HERD
Ранг доходности на риск HERD: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HERD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HERD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HERD: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HERD: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HERD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HERD c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HERDVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
2.31

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.56
3.20

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.42

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.19

3.04

+2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.73

13.53

+4.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HERD vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HERD на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HERD и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HERDVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

2.31

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.69

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.44

+0.19

Просадки

Сравнение просадок HERD и VT

Максимальная просадка HERD за все время составила -39.41%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HERD и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HERDVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.41%

-50.27%

+10.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.68%

-9.67%

+3.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.90%

-16.51%

-2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.60%

-26.38%

+4.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-0.88%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.55%

-7.02%

+2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

2.17%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности HERD и VT

Текущая волатильность для Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD) составляет 2.92%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что HERD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HERDVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

3.83%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.74%

10.17%

-2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.62%

12.70%

-1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.76%

16.05%

+1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.50%

17.23%

+3.27%

Сравнение комиссий HERD и VT

HERD берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HERD и VT

Дивидендная доходность HERD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности VT в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HERD
Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF		3.13%3.75%2.43%2.54%2.50%2.02%1.95%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.59%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

HERD and VT have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VT has higher volatility (3.83%) compared to HERD (2.92%). In terms of maximum drawdown, HERD dropped -39.41% vs VT's -50.27%.

On 5-year performance, VT leads with 10.99% vs 9.95% for HERD. On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. On volatility, HERD has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VT has performed better with a 10.99% return vs 9.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.73% for HERD.

HERD has the higher dividend yield at 3.13%, compared with 1.59% for VT.

HERD tracks Pacer Cash Cows Fund of Funds Index, while VT tracks FTSE Global All Cap Index. They also come from different issuers: Pacer and Vanguard. Their fees differ too: 0.73% for HERD and 0.06% for VT.

HERD currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HERD и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор