PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HERD с GCOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HERD с GCOW

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

HERD (Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF) and GCOW (Pacer Global Cash Cows Dividend ETF) are both exchange-traded funds - HERD is a Global Equities fund tracking the Pacer Cash Cows Fund of Funds Index, while GCOW is a Large Cap Value Equities fund tracking the Pacer Global Cash Cows Dividends Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HERD returned 10.87%/yr vs 13.24%/yr for GCOW. Their 0.65 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. HERD charges 0.73%/yr vs 0.60%/yr for GCOW.

Доходность

Сравнение доходности HERD и GCOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HERD показывает доходность 16.82%, что значительно выше, чем у GCOW с доходностью 14.28%.

HERD

1 день
-0.08%
1 месяц
5.70%
6 месяцев
10.64%
С начала года
16.82%
1 год
29.50%
3 года*
15.57%
5 лет*
10.87%
10 лет*
—
Всё время*
13.15%

GCOW

1 день
-0.22%
1 месяц
5.16%
6 месяцев
3.37%
С начала года
14.28%
1 год
25.93%
3 года*
16.41%
5 лет*
13.24%
10 лет*
9.79%
Всё время*
10.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

GCOW

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
$12.61M$12.64M$12.26M

HERD

Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF
$149.03K$180.90K$184.34K

Сравнение доходности по годам HERD и GCOW

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HERD
Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF		16.82%19.07%2.91%20.72%-6.96%28.58%10.71%6.95%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		14.28%27.34%3.52%13.95%5.49%14.58%-4.33%5.66%

Correlation

The correlation between HERD and GCOW is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.66

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.69

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2019 г.

0.65

The correlation between HERD and GCOW has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HERD и GCOW

Секторы
HERD
GCOW

Потребительский циклический сектор

17.8%
7.5%

Здравоохранение

16.9%
17.1%

Технологии

16.3%
2.9%

Промышленность

11.9%
10.7%

Энергетика

10.4%
11.7%

Потребительский защитный сектор

10.1%
22.3%

Коммуникационные услуги

8.8%
15.0%

Сырьевые материалы

6.2%
3.6%

Коммунальные услуги

1.3%
6.8%

Недвижимость

0.4%

-

Финансовые услуги

0.0%

-

Потребительский циклический сектор

HERD
17.8%
GCOW
7.5%

Здравоохранение

HERD
16.9%
GCOW
17.1%

Технологии

HERD
16.3%
GCOW
2.9%

Промышленность

HERD
11.9%
GCOW
10.7%

Энергетика

HERD
10.4%
GCOW
11.7%

Потребительский защитный сектор

HERD
10.1%
GCOW
22.3%

Коммуникационные услуги

HERD
8.8%
GCOW
15.0%

Сырьевые материалы

HERD
6.2%
GCOW
3.6%

Коммунальные услуги

HERD
1.3%
GCOW
6.8%

Недвижимость

HERD
0.4%
GCOW

-

Финансовые услуги

HERD
0.0%
GCOW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF

Часто сравнивают с HERD:
HERD с COWZHERD с FVDHERD с VTHERD с TMFCHERD с VOOHERD с JEPQHERD с SPY
Часто сравнивают с GCOW:
GCOW с COWZGCOW с ICOWGCOW с SCHDGCOW с AVDEGCOW с SPYGCOW с MOTGGCOW с VOO

Доходность на риск

HERD vs. GCOW — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
HERD
Ранг доходности на риск HERD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HERD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HERD: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HERD: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HERD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HERD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
GCOW
Ранг доходности на риск GCOW: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOW: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOW: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOW: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOW: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOW: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение HERD c GCOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HERDGCOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
2.40

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
3.48

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.43

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.22

3.33

+1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.20

10.27

+5.94

HERD vs. GCOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HERD на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GCOW равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HERD и GCOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HERD и GCOW

Максимальная просадка HERD за все время составила -39.41%, примерно равная максимальной просадке GCOW в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HERD и GCOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HERDGCOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.41%

-37.64%

-1.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.68%

-7.83%

+2.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.90%

-12.35%

-6.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.60%

-21.48%

-0.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-1.15%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.50%

-5.81%

+1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

2.53%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности HERD и GCOW

Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что HERD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HERDGCOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

2.98%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.76%

8.47%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.70%

10.87%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

13.54%

+4.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.35%

16.00%

+4.35%

Сравнение комиссий HERD и GCOW

HERD берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии GCOW в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HERD и GCOW

Дивидендная доходность HERD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности GCOW в 4.60%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		4.60%4.06%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%
HERD
Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF		2.68%3.75%2.43%2.54%2.50%2.02%1.95%1.69%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HERD and GCOW have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HERD has higher volatility (3.45%) compared to GCOW (2.98%). In terms of maximum drawdown, HERD dropped -39.41% vs GCOW's -37.64%.

On 5-year performance, GCOW leads with 13.24% vs 10.87% for HERD. On fees, GCOW is cheaper at 0.60% per year. On volatility, GCOW has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GCOW has performed better with a 13.24% return vs 10.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GCOW is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.73% for HERD.

GCOW has the higher dividend yield at 4.60%, compared with 2.68% for HERD.

HERD is categorized as Global Equities, while GCOW is Large Cap Value Equities. HERD tracks Pacer Cash Cows Fund of Funds Index, while GCOW tracks Pacer Global Cash Cows Dividends Index. Their fees differ too: 0.73% for HERD and 0.60% for GCOW.

HERD currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HERD и GCOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор