PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HERD с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HERD с SPY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HERD (Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - HERD is a Global Equities fund tracking the Pacer Cash Cows Fund of Funds Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HERD returned 10.03%/yr vs 13.91%/yr for SPY. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HERD charges 0.73%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности HERD и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HERD показывает доходность 12.44%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 11.33%.

HERD

1 день
0.35%
1 месяц
2.67%
С начала года
12.44%
6 месяцев
13.23%
1 год
29.57%
3 года*
17.75%
5 лет*
10.03%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.38%
1 месяц
4.60%
С начала года
11.33%
6 месяцев
11.25%
1 год
28.50%
3 года*
22.58%
5 лет*
13.91%
10 лет*
15.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HERD и SPY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HERD
Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF		12.44%19.07%2.91%20.72%-6.96%28.58%10.71%7.36%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		11.33%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%13.40%

Correlation

The correlation between HERD and SPY is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г.

0.62

The correlation between HERD and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HERD и SPY

Секторы
HERD
SPY

Технологии

18.0%
35.9%

Энергетика

15.9%
3.6%

Потребительский циклический сектор

15.6%
10.3%

Здравоохранение

14.7%
8.4%

Промышленность

13.4%
7.8%

Коммуникационные услуги

8.3%
11.3%

Потребительский защитный сектор

8.2%
4.8%

Сырьевые материалы

4.7%
1.8%

Коммунальные услуги

0.8%
2.4%

Недвижимость

0.3%
1.9%

Финансовые услуги

0.0%
11.8%

Технологии

HERD
18.0%
SPY
35.9%

Энергетика

HERD
15.9%
SPY
3.6%

Потребительский циклический сектор

HERD
15.6%
SPY
10.3%

Здравоохранение

HERD
14.7%
SPY
8.4%

Промышленность

HERD
13.4%
SPY
7.8%

Коммуникационные услуги

HERD
8.3%
SPY
11.3%

Потребительский защитный сектор

HERD
8.2%
SPY
4.8%

Сырьевые материалы

HERD
4.7%
SPY
1.8%

Коммунальные услуги

HERD
0.8%
SPY
2.4%

Недвижимость

HERD
0.3%
SPY
1.9%

Финансовые услуги

HERD
0.0%
SPY
11.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с HERD:
HERD с COWZHERD с FVDHERD с GCOWHERD с JEPQHERD с VTHERD с VOOHERD с TMFC
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

HERD vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HERD
Ранг доходности на риск HERD: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HERD: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HERD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HERD: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HERD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HERD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HERD c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HERDSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
2.42

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
3.29

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.44

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.23

3.22

+2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.88

14.99

+2.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HERD vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HERD на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HERD и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HERDSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

2.42

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.82

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.59

+0.05

Просадки

Сравнение просадок HERD и SPY

Максимальная просадка HERD за все время составила -39.41%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HERD и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HERDSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.41%

-55.19%

+15.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.68%

-8.88%

+3.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.90%

-18.76%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.60%

-24.50%

+2.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-0.33%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-9.05%

+4.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

1.91%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности HERD и SPY

Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 2.75% и 2.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HERDSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

2.79%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.74%

8.91%

-1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.61%

11.82%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.76%

17.05%

+0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.49%

17.93%

+2.56%

Сравнение комиссий HERD и SPY

HERD берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HERD и SPY

Дивидендная доходность HERD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HERD
Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF		3.12%3.75%2.43%2.54%2.50%2.02%1.95%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

HERD and SPY have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPY has higher volatility (2.79%) compared to HERD (2.75%). In terms of maximum drawdown, HERD dropped -39.41% vs SPY's -55.19%.

On 5-year performance, SPY leads with 13.91% vs 10.03% for HERD. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPY has performed better with a 13.91% return vs 10.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.73% for HERD.

HERD has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 0.98% for SPY.

HERD is categorized as Global Equities, while SPY is S&P 500. HERD tracks Pacer Cash Cows Fund of Funds Index, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Pacer and State Street. Their fees differ too: 0.73% for HERD and 0.09% for SPY.

HERD currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HERD и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор