Сравнение HERD с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
HERD и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HERD - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Pacer Cash Cows Fund of Funds Index. Фонд был запущен 3 мая 2019 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HERD или SPY.
Основные характеристики
| HERD | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.34% | 26.01% |
| Дох-ть за 1 год | 16.44% | 33.73% |
| Дох-ть за 3 года | 5.77% | 9.91% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.91% | 15.54% |
| Коэф-т Шарпа | 0.99 | 2.82 |
| Коэф-т Сортино | 1.46 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 2.42 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | 6.56 | 18.33 |
| Индекс Язвы | 2.51% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 16.72% | 12.07% |
| Макс. просадка | -39.41% | -55.19% |
| Текущая просадка | -2.55% | -0.90% |
Корреляция
Корреляция между HERD и SPY составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HERD и SPY
С начала года, HERD показывает доходность 6.34%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.01%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HERD и SPY
HERD берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HERD c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HERD и SPY
Дивидендная доходность HERD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HERD Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF | 2.47% | 2.53% | 2.50% | 2.02% | 1.96% | 1.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок HERD и SPY
Максимальная просадка HERD за все время составила -39.41%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HERD и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HERD и SPY
Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 3.72% и 3.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.